工程项目投资风险分析蒙特卡罗模拟法应用研究

论文摘要

本文重点阐述了投资项目风险的评价模型和蒙特卡罗模拟模型。在风险评价模型中,本文将定量和定性的方法结合起来,对工程投资风险进行了评价,利用层次分析法确定了各种风险的权重,并根据财务指标建立了工程项目投资风险指标体系。在风险分析的蒙特卡罗模拟模型中,本文构建了蒙特卡罗风险分析子系统。其中,风险指标选择可以根据给定的概率分布,产生满足条件的随机数;在定义公式中,用户可以自定义各个风险间的运算关系。最后通过实例中净现值模拟、内部收益率模拟、动态回收期模拟等,证明了本模拟方法的科学性、可靠性和可操作性。

论文目录

• 中文摘要
• 英文摘要
• 第一章 引言
• 1.1 选题背景及其意义
• 1.1.1 研究的背景
• 1.1.2 研究的意义
• 1.2 工程项目国内外研究动态
• 1.2.1 国外研究现状
• 1.2.2 国内研究现状
• 1.3 本论文研究思路和内容
• 第二章 工程项目投资风险分析方法
• 2.1 风险识别
• 2.1.1 风险识别的方法
• 2.1.2 风险识别的结果
• 2.2 风险分析
• 2.2.1 风险分析的方法
• 2.2.2 风险分析技术方法的有关问题
• 2.3 风险估计
• 2.3.1 风险估计的方法
• 2.3.2 风险度量选择的原则
• 2.4 工程项目投资风险指标体系
• 2.4.1 风险评价指标体系的理论基础
• 2.4.2 工程项目投资风险评价指标体系的建立
• 第三章 蒙特卡罗模拟法及其应用
• 3.1 模拟概论
• 3.1.1 概念
• 3.1.2 模拟分类
• 3.1.3 模拟的优点
• 3.2 蒙特卡罗模拟法
• 3.2.1 概念
• 3.2.2 原理
• 3.3 蒙特卡罗模拟的试验设计
• 3.3.1 试验设计的目的
• 3.3.2 试验的重复次数
• 3.4 风险因素的相关时的变量分析
• 3.4.1 风险变量间的度量
• 3.4.2 当两相关变量（?）与（?）相关系数为（?）时的转换模型
• 3.5 确定各随机变量的概率分布
• 3.6 产生随机数
• 3.6.1 随机数的生成
• 3.6.2 在MATLAB中生成特定分布的随机数
• 第四章 投资项目风险分析蒙特卡罗模拟子系统设计及开发
• 4.1 系统开发背景
• 4.2 蒙特卡罗模拟子系统设计思想
• 4.3 蒙特卡罗模拟子系统GUI的设计流程
• 4.4 蒙特卡罗模拟子系统功能设计介绍
• 4.5 系统部分程序代码
• 结论
• 参考文献
• 致谢
• 在学期间发表的学术论文和参加科研情况