论文摘要
证券资产管理业务简单的说就是证券公司发行份额化的理财产品—资产管理计划,募集资金进行证券投资的业务。根据中国证券监督管理委员会的监管要求,每只资产管理计划只能使用一个证券账户,一个证券账户也只能供给一个资产管理计划使用。这就决定了一个证券集合资产管理计划所有的投资经理只能在一个证券账户下投资运作,于是产生了一个严重的问题,我们无法准确的对每一个投资经理的投资业绩做出科学合理的评估考核。目前各券商所使用的投资系统,只能提供以单个总账户为单位的投资效果评估考核,若要单独对投资经理进行考核,必须辅以大量的人工计算、分类、汇总,既降低了考核统计的准确性,也无法提供实时的考核结果。针对无法对投资经理独立考核的问题,本人依据多年的证券从业经验,结合投资工作中的实际需要和具体情况,以及在山东大学软件工程硕士的理论学习,提出并实现了建设投资系统子账户的方案。投资系统子账户是在唯一的总证券账户下建立的虚拟账户,每个投资经理都有自己的虚拟子账户,投资经理只对自己的子账户有操作权限,可以在子账户中申购、买卖在交易所可交易的各种证券。从使用者的角度看,与使用独立的证券账户几乎没有什么区别。在此基础上,根据二次处理后的清算数据和特殊的标识,计算每个子账户的盈亏情况。在子账户下,每个投资经理的持仓明细、仓位结构、盈亏情况、资金余额等一目了然,从而实现对每个投资经理的独立考核评估。本方案的难点在于如何正确识别不同投资经理所买入卖出的投资标的,特别是不同投资经理买入卖出同一标的时。本系统有待进一步完善的是已有历史数据的迁移,即在投资已经开始后如何划分子账户,由于牵扯到历史数据,这是一个及其复杂的过程。本系统采用面向对象的C++语言做开发,采用三层（多层）结构应用体系,以BEA Tuxedo做中间层链接后台SQLServer数据库。本论文的所设计的方案已成功地通过本单位模拟交易环境的测试,基本满足了投资考核需求,达到了预期目标。
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标签：资产管理计划论文; 证券账户论文; 三层多层结构应用体系论文;