国开行湖南省分行资金调度管理研究

论文摘要

资金调度管理是银行资产负债管理的重要内容。银行资金调度必须遵循效益性、安全性和流动性的原则,在保证资金安全的前提下,最大限度的提高银行资金使用效益。银行资金调度管理研究建立在理论基础上,包括利差管理理论、资产负债管理理论、全额资金集中管理理论和内部资金转移价格理论等。由于不同银行在治理结构、业务产品、经营理念和企业文化等各方面都存在差异,因此,如何建立起适应自身业务特点和发展方向的资金调度管理体系,是银行经营管理的重要课题。国开行作为开发性金融机构,是一家典型的债券银行,其信贷资金具有长期、大额的特征。资金业务有别于国内各政策性银行,也不同于其他商业银行。通过对国开行现有资金调度管理体系的分析研究发现,随着宏、微观经济形势的变化和新兴业务品种的不断丰富,现有资金管理体系很难适应分行业务发展的要求,给资金调度管理带来了较大的困难。本文客观分析了国开行湖南省分行客户、项目的资金来源和资金运用特点,结合国开行湖南省分行资金调度管理实际,筛选出对湖南省分行资金调度管理影响较大的因素。并选取这些重要因素作为变量,将国开行湖南省分行资金调度管理历史数据作为样本,建立资金调度管理线性回归模型,并进行实证分析。实证分析结果能较好地解释实际资金调度管理工作中碰到的问题。比如,在实际工作中,一般性存款增加、表外腾空这两个影响因素,属于较难预测准确、常常会影响最终结果的因素；实证分析也表明,这两个负相关因素对最终预测结果影响程度都大于1,是影响最大的两个因素。说明本文的研究在实际操作与理论分析两个层面能够相互印证。本文建立的资金调度管理模型,尝试从理论研究的角度探求解决工作中的实际问题。从目前研究结果看,该模型能够反映国开行湖南省分行资金调度管理规律,可以作为改进和提高资金调度管理效率的手段和工具,并在工作中接受实践的检验；同时,根据研究结果,可以为改进资金调度提出更好的对策建议；从长远看,该模型的建立为今后进一步加强资金调度管理理论研究,提供了借鉴和参考。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 目录
• 插图索引
• 附表索引
• 第1章 绪论
• 1.1 研究背景及选题意义
• 1.1.1 研究背景
• 1.1.2 选题意义
• 1.2 国内外研究现状
• 1.3 研究内容与研究方法
• 1.3.1 研究的主要内容
• 1.3.2 研究方法
• 1.3.3 研究的创新
• 第2章 资金调度管理理论基础
• 2.1 资金调度管理的相关概念
• 2.1.1 资金调度管理的内涵
• 2.1.2 资金调度管理的作用
• 2.1.3 西方银行的资金调度管理模式
• 2.2 银行资金调度管理的基本原则
• 2.2.1 效益性原则
• 2.2.2 安全性原则
• 2.2.3 流动性原则
• 2.3 资金调度管理相关理论
• 2.3.1 利差管理理论
• 2.3.2 资产/负债管理理论
• 2.3.3 全额资金集中管理理论
• 2.3.4 内部资金转移价格理论
• 第3章 国开行湖南省分行资金调度管理现状分析
• 3.1 国开行湖南省分行现有资金调度管理方法
• 3.1.1 资金调度的管理流程
• 3.1.2 资金调度管理方法与考核
• 3.2 国开行湖南省分行资金调度管理模式的局限性
• 3.2.1 预测周期较长
• 3.2.2 资金调度灵活性不足
• 3.2.3 资金效益有待提高
• 3.3 资金调度管理方法改进的必要性和可行性
• 3.3.1 资金调度管理方法改进的必要性
• 3.3.2 资金调度管理方法改进的可行性
• 第4章 国开行湖南省分行资金调度管理影响因素分析
• 4.1 影响国开行湖南省分行资金调度管理的外部因素
• 4.1.1 宏观经济形势
• 4.1.2 工程建设进度
• 4.1.3 其他外部因素
• 4.2 影响国开行湖南省分行资金调度管理的内部因素
• 4.2.1 存款来源及存款管理模式
• 4.2.2 信贷资金沉淀与支付管理
• 4.3 影响国开行湖南省分行资金调度管理的因素选择
• 4.3.1 正相关因素
• 4.3.2 负相关关系
• 4.3.3 虚拟因素
• 第5章 国开行湖南省分行资金调度管理实证分析
• 5.1 相关变量的确定
• 5.1.1 月度贷款发放额
• 5.1.2 其他因素变量
• 5.2 国开行湖南省分行资金调拨模型的建立与实证分析
• 5.2.1 样本选取
• 5.2.2 回归运算分析
• 5.2.3 模型及系数的计量检验
• 5.2.4 经济学意义检验及结论
• 第6章 加强国开行湖南省分行资金调度管理的对策建议
• 6.1 以改进调度方法为契机提高资金调度管理能力
• 6.1.1 建立客户一般性存款监控管理机制
• 6.1.2 建立合作机构合作业务管理机制
• 6.2 以降低资金管理成本为目标优化资金调度管理效益
• 6.2.1 优化资金调度管理体系
• 6.2.2 增加对资金调度管理的掌控力度
• 6.3 以形成规模效应为动力提高资金调度管理有效性
• 6.3.1 降低单一行业、单一客户贷款集中度
• 6.3.2 降低单一客户存款集中度
• 结论
• 参考文献
• 致谢