我国商业银行市场结构、效率及绩效研究

论文摘要

绩效研究一直是产业组织理论研究的重点,对于绩效研究,通常是通过研究其和市场结构的关系,找出影响绩效的因素,进而制定出合适的产业政策来提高市场绩效。关于二者的关系国内外学者已经做了大量的理论和实证研究,并且形成了很多不同的流派,产生了许多不同的结论。传统共谋假说(TCH)认为高度集中的市场会导致银行较高的利润率;相对市场势力假说(RMP)则认为只有占据较大市场份额的银行才会获得较高的利润率;而效率结构假说(ESH)则从效率角度解释市场结构与利润率之间的正相关关系,认为高效率的银行可以获得较高的利润率,扩大自身市场份额并使银行业市场结构趋向集中。如果较高的市场份额导致了银行的低效率,则表明“安逸生活”假说(QLH)成立。本文首先介绍了我国商业银行业市场的结构,在收集大量数据的基础上,得出我国商业银行市场仍然属于寡头垄断市场;接下来选取了1999—2006年全国11家商业银行的样本数据,分别对市场结构、银行效率(DEA方法)、银行绩效及其相互关系进行实证分析,实证结果拒绝传统共谋假说、相对市场势力假说和效率结构假说而支持“安逸生活”假说,并得出以下四个结论:第一,中国银行业中市场份额、市场集中度与银行经营绩效呈负相关关系,表现出背离趋势。第二,中国银行业中市场份额较大的银行效率较低,市场份额较小的银行效率反而较高;占有较大市场份额的银行并非是由于其高效率的经营,而是由其自身的庞大规模导致的。第三,经济效率与银行盈利能力正相关,效率是影响绩效的重要决定因素,银行效率的提高有助于银行经营绩效的改善。第四,资产规模与银行盈利能力相关性较弱,说明规模经济对银行绩效作用不明显,我国商业银行中并没有表现出明显的规模经济特征。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 绪论
• 1.1 问题的提出及选题的意义
• 1.2 国内外研究现状综述
• 1.2.1 国外研究现状
• 1.2.2 国内研究现状
• 1.3 本文的研究内容
• 1.3.1 研究框架
• 1.3.2 创新之处
• 2 相关理论综述
• 2.1 市场结构与市场绩效关系理论综述
• 2.1.1 产业组织理论的SCP 范式
• 2.1.2 市场结构与绩效关系的理论假说
• 2.2 市场结构与市场绩效的度量
• 2.2.1 市场份额、市场集中度及其度量
• 2.2.2 进入与进入壁垒的度量
• 2.2.3 规模经济与绩效的度量
• 2.3 银行业的市场结构与市场绩效
• 2.3.1 银行业的规模经济
• 2.3.2 银行业的进入壁垒与可竞争市场
• 2.3.3 银行业的市场绩效
• 3 中国商业银行的市场结构研究
• 3.1 中国商业银行的市场结构发展概况
• 3.2 中国商业银行业市场份额与市场集中度
• 3.2.1 中国商业银行业的市场份额及其测量
• 3.2.2 中国商业银行业的市场集中度及其测量
• 3.3 中国商业银行业进入壁垒分析
• 3.3.1 市场进入壁垒和退出壁垒
• 3.3.2 中国商业银行业市场进入壁垒分析
• 3.3.3 中国商业银行业市场退出壁垒分析
• 3.3.4 中国商业银行业市场进退壁垒对市场结构的影响
• 4 中国商业银行效率及绩效研究
• 4.1 中国商业银行业效率研究
• 4.1.1 银行效率的涵义
• 4.1.2 DEA 理论方法与模型
• 4.1.3 基于DEA 方法的中国商业银行经济效率评价
• 4.2 中国商业银行业绩效研究
• 4.2.1 银行绩效的涵义
• 4.2.2 中国商业银行业绩效评价
• 5 中国商业银行业市场结构、效率与绩效实证研究
• 5.1 模型构建与变量设定
• 5.2 数据来源与处理
• 5.3 实证结果及分析
• 5.4 主要结论
• 6 结论与政策建议
• 6.1 主要结论
• 6.2 政策建议
• 6.2.1 优化商业银行的市场结构
• 6.2.2 提高我国商业银行的运行效率
• 6.2.3 逐渐放松金融管制并积极引进外资银行
• 6.2.4 积极拓展中间业务
• 6.3 研究不足及展望
• 致谢
• 参考文献
• 附录
• A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文
• B. 作者在攻读硕士学位期间参与的课题研究