本文主要研究内容
作者高雄（2019）在《跳影响下欧式期权定价的有限差分方法》一文中研究指出：为解决Black-Scholes模型几何布朗运动的假设与实际资产变化的波动率"微笑"不符的问题,跳扩散模型在几何布朗运动中引入随机跳推广了Black-Scholes模型.在跳幅度为常数的跳扩散模型下采用有限差分方法对欧式期权定价.利用中心差商近似跳扩散模型中的扩散项,利用矩阵代数近似模型中的跳项,对于离散得到的常微分方程组采用向前Euler格法求解,得出欧式期权定价的有效数值解,并绘制出该模型在不同参数影响下的隐含波动率曲线图.研究结果表明,相对于蒙特卡洛模拟,有限差分方法因具有更加稳健、有效、精度高的特点可被广泛应用于期权定价.
Abstract
wei jie jue Black-Scholesmo xing ji he bu lang yun dong de jia she yu shi ji zi chan bian hua de bo dong lv "wei xiao "bu fu de wen ti ,tiao kuo san mo xing zai ji he bu lang yun dong zhong yin ru sui ji tiao tui an le Black-Scholesmo xing .zai tiao fu du wei chang shu de tiao kuo san mo xing xia cai yong you xian cha fen fang fa dui ou shi ji quan ding jia .li yong zhong xin cha shang jin shi tiao kuo san mo xing zhong de kuo san xiang ,li yong ju zhen dai shu jin shi mo xing zhong de tiao xiang ,dui yu li san de dao de chang wei fen fang cheng zu cai yong xiang qian Eulerge fa qiu jie ,de chu ou shi ji quan ding jia de you xiao shu zhi jie ,bing hui zhi chu gai mo xing zai bu tong can shu ying xiang xia de yin han bo dong lv qu xian tu .yan jiu jie guo biao ming ,xiang dui yu meng te ka luo mo ni ,you xian cha fen fang fa yin ju you geng jia wen jian 、you xiao 、jing du gao de te dian ke bei an fan ying yong yu ji quan ding jia .
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自辽宁工程技术大学学报(自然科学版)的高雄，发表于刊物辽宁工程技术大学学报(自然科学版)2019年04期论文，是一篇关于期权定价论文,跳扩散论文,偏微分方程论文,有限差分方法论文,向前格法论文,辽宁工程技术大学学报(自然科学版)2019年04期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自辽宁工程技术大学学报(自然科学版)2019年04期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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