我国商业银行流动性的测量及影响因素分析

论文摘要

流动性、安全性、盈利性是商业银行经营的三性原则,其中,流动性是商业银行的生命线,对于银行来说具有重要意义。但是,由于我国银行相关数据的不透明性及不完善性,一直以来,没有一个统一的指标来反映商业银行的流动性水平。此外,迄今为止,国内的相关研究绝大部分都是从整个银行体系宏观的角度出发的,从微观角度对商业银行流动性所做出的研究很少。基于此,本文主要从微观角度出发研究商业银行流动性的测量及影响因素问题。本文的理论部分介绍了商业银行流动性的定义及商业银行流动性衡量的各种指标。实证部分主要包括商业银行流动性水平的测量及商业银行流动性影响因素的分析。在商业银行流动性的测量中,本文运用主成分分析法,利用较易取得的公开数据构建了反映商业银行流动性水平的综合得分F。之后,本文运用构建出的综合得分F,测定了1998年至2008年中国近100家商业银行的流动性水平,并分析了不同资产规模以及上市情况对商业银行流动性水平的影响,得出结论：第一不同资产规模的商业银行的流动性水平有较为显著的区别。第二,上市对商业银行流动性改善的影响不显著,甚至有些为负相关。在商业银行流动性影响因素的分析中,本文首先分析了影响商业银行流动性的内部和外部因素,之后用面板数据模型对2000年至2008年我国14家上市银行的流动性影响因素进行了分析,得出结论：第一,内部因素比外部宏观因素对商业银行流动性的影响更为显著。第二,盈利性和流动性在一定条件下可以呈正向变动。最后,本文在前文分析的基础上,从本文的研究角度,提出了一些相关建议。相信本文对我国商业银行流动性的研究在理论和实际上都具有积极的现实意义。

论文目录

• 致谢
• 摘要
• Abstract
• 1 引言
• 1.1 研究背景及研究意义
• 1.1.1 现实意义
• 1.1.2 理论意义
• 1.2 研究思路和研究方法
• 1.2.1 研究思路
• 1.2.2 研究方法
• 1.3 结构框架
• 1.4 研究创新与研究不足
• 1.4.1 主要创新
• 1.4.2 研究不足
• 2 国内外文献综述
• 2.1 国外学者的研究状况
• 2.1.1 基于信息不对称角度对流动性的研究
• 2.1.2 对流动性水平、流动性管理方面的研究
• 2.2 国内学者的研究状况
• 2.2.1 从银行体系角度进行的研究
• 2.2.2 从单个银行角度进行的研究
• 3 商业银行流动性相关理论
• 3.1 一般流动性理论
• 3.1.1 资产流动性理论
• 3.1.2 市场流动性理论
• 3.1.3 机构流动性理论
• 3.2 商业银行流动性理论
• 3.2.1 商业银行流动性定义
• 3.2.2 商业银行流动性的衡量
• 4 商业银行流动性测量的实证分析
• 4.1 流动性水平综合得分指标的构建
• 4.1.1 基础数据、计量方法与模型
• 4.1.2 流动性水平综合得分的构建
• 4.2 不同组别商业银行流动性测量结果分析
• 4.2.1 不同资产规模商业银行流动性的测量及分析
• 4.2.2 上市商业银行与非上市商业银行流动性的测量及分析
• 5 我国上市商业银行流动性影响因素的实证分析
• 5.1 我国上市商业银行流动性的影响因素分析
• 5.1.1 我国上市商业银行流动性的内部影响因素分析
• 5.1.2 我国上市商业银行流动性的外部影响因素分析
• 5.2 我国上市商业银行流动性影响因素的实证分析
• 5.2.1 基础数据、计量方法与模型
• 5.2.2 实证过程及分析
• 6 总结
• 6.1 研究结论与建议
• 6.1.1 研究结论
• 6.1.2 建议
• 6.2 不足与展望
• 参考文献
• 附录
• 作者简历