银行危机实证分析及对我国金融业的启示

论文摘要

银行是一种特殊的金融企业,它的稳健关系着整个国民经济的可持续发展,而银行业的发展史又深受银行危机的影响。虽然O.Conner早在1938年就对银行危机做出了研究,但是直到20世纪80年代以前,国际学术界对银行危机的系统性研究仍然较少。进入80年代以后,欧美、日本等发达国家以及亚洲地区都相继发生了银行危机,发展中国家特别是新兴市场国家银行危机的爆发更加频繁。随着80年代银行危机的频繁爆发,银行危机逐渐引起了理论界的重视。本文在汲取国际上对银行危机理论研究的基础上,认为银行危机爆发的根本原因在于银行自身存在较大的不稳定性,加之国际资本流动、利率等因素的影响,在开放化的金融环境中具有很强的传染性和破坏性。我国至今尚未爆发一起全国范围内的系统性银行危机,主要在于我国银行体系正处于向市场经济体制转型的过程中,金融环境尚未实现完全放开,带有计划经济体制色彩的政府行为起到了较明显的稳定作用,但是,随着我国对外开放速度的不断加快,中国银行业正在一步步融入到世界金融大环境中,因此,潜在的银行风险和危机已现端倪,不可忽视。由于我国的学术界对银行危机的关注和研究明显缺乏力度,国内学者对银行危机问题的研究在近几年才有所发展,但总的来看,我国的研究文献中研究银行风险的文献多、研究银行危机的文献少;定性分析多,定量分析较少。本文在对银行危机的国际研究成果做出系统性分析的基础上,借鉴超级大国、发达国家及发展中国家的案例进行实证分析和分类研究,剖析银行危机的特点、成因并得出启示,同时,结合国内的实际情况,寻找我国银行业的潜在不稳定性及其成因,对通过加强金融主体监管、加强金融行业制度化建设以及完善相关法律体系等手段来有效防范和管理银行危机提出系统的建议。期望为我国学术界进一步研究银行危机做出理论和实证分析方面的贡献。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 绪论
• 1.1 研究目的
• 1.2 研究意义
• 1.2.1 银行稳定是金融稳定的核心
• 1.2.2 银行稳定是经济持续发展的重要保障
• 1.2.3 银行危机将对经济造成巨大的损失
• 1.3 国内外研究现状
• 1.3.1 国外研究现状
• 1.3.2 国内研究现状
• 1.4 主要研究方法
• 1.5 研究内容及框架
• 1.6 特色与创新
• 2 银行危机生成理论及原因探悉
• 2.1 银行危机的内涵
• 2.2 银行危机基本理论
• 2.2.1 经济周期理论
• 2.2.2 危机传染理论
• 2.2.3 双危机理论－银行危机与货币危机
• 2.3 银行内在脆弱性分析
• 2.3.1 为何“脆弱”？
• 2.3.2 银行体系脆弱性对经济和金融的影响
• 2.4 国际资本流动冲击
• 2.4.1 对银行体系的直接冲击
• 2.4.2 对银行体系的间接冲击
• 2.5 利率自由化
• 2.5.1 利率自由化过程中来自银行自身的危机因素
• 2.5.2 利率自由化过程中来自外部的危机因素
• 2.6 道德风险
• 2.6.1 道德风险的形成
• 2.6.2 银行危机中道德风险产生的原因分析
• 3 国际银行危机比较分析
• 3.1 次贷风暴的牺牲品：雷曼兄弟银行
• 3.1.1 祸起次贷风波
• 3.1.2 金融巨头的倒闭
• 3.1.3 “雷曼之殇”的原因分析
• 3.2 美国金融业的定时炸弹：储贷银行危机探悉
• 3.2.1 储蓄贷款银行危机的背景
• 3.2.2 储贷银行危机的爆发
• 3.2.3 储贷危机的原因剖析
• 3.3 亚洲银行危机的典型：日本长期信用银行
• 3.3.1 危机的产生
• 3.3.2 日本长期信用银行危机的分析及启示
• 3.4 发展中国家的阴影：缅甸银行危机透视
• 3.4.1 缅甸银行危机的爆发
• 3.4.2 信心危机的根源－“短板效应”
• 3.4.3 “短板效应”生成原因及防范
• 4 我国银行业潜在的危机因素分析及启示
• 4.1 “海发行”事件警示今犹在
• 4.1.1 海南发展银行倒闭过程
• 4.1.2 “海发行”事件的原因及警示
• 4.2 我国金融潜在风险因素分析
• 4.2.1 金融企业制度改革不彻底
• 4.2.2 体制转轨和行政干预加大了我国银行风险
• 4.2.3 国有企业自身的不良状况与国有银行贷款
• 4.3 我国银行潜在危机形成和传染的特殊性分析
• 4.3.1 我国潜在银行危机形成的特殊性
• 4.3.2 我国潜在银行危机传染的特殊性
• 4.4 我国银行体系维持稳定的必要条件
• 4.4.1 全面的早期预警系统
• 4.4.2 完善的银行危机处理机构
• 4.4.3 科学的危机管理应急决策系统
• 4.4.4 健全的金融行业的法治体系
• 4.5 治理我国未来的银行危机的设想
• 4.5.1 制定危机治理方案并保证付诸实施
• 4.5.2 危机评估
• 4.5.3 及时启动应急处理程序
• 4.5.4 进行“危机公关”
• 4.5.5 变“危”为“机”
• 5 分析结论与政策建议
• 5.1 结论：健康的金融环境和完善的危机处理机制是银行体系稳定的重要保证
• 5.2 对预防和化解我国银行体系危机的建议
• 5.2.1 加强危机文化建设
• 5.2.2 加强金融市场监管以及监管主体合作
• 5.2.3 以完善的法律化监管代替行政式监管
• 5.2.4 严格控制国际资本流动
• 5.2.5 加强利率风险的管理和控制
• 5.2.6 逐步建立存款保险制度
• 5.2.7 切实谨慎解决国有银行不良贷款
• 致谢
• 参考文献