论文摘要
评估机构对企业的信用评级对银行做出是否信贷的决策具有非常重大的参考意义。但前提条件是信用评级的结果可靠,具有较强的公信力,这就要求评级机构对评级结果的质量进行检验,对评级结果进行跟踪,监督,实时调整指标体系。随着中小企业在我国的崛起,银行开始降低中小企业信贷的门槛,贷款企业的组成结构发生了很大的变化,中小企业所占的比例增大。在这样的情况下,借鉴中小企业的实际情况,改进贷款企业的信用评级指标体系,以及对指标体系科学合理性的有效监督指导显得尤为重要,本文从评级结果质量检验的角度,尝试改善贷款企业的信用评级体系。信用评级结果质量检验的理论方法已经非常完善了。实践上,在国外已经较为全面的进行应用,并取得了良好的效果。但在国内,由于基础数据的匮乏,暂时无法采用这些先进的方法。目前,我国评级机构最常用的检验方法就是作评级结果分布图,这是一种具有过渡性质的方法。本文从评级结果再评价的角度,同样尝试构造一个过渡模型,即稳定性评估模型,希望对我国信用评级结果的质量检验的完善尽一份绵薄之力。此模型的基本思想是利用单年期的信用等级迁移矩阵,将客观的熵权法与模糊评价法相结合,对评级结果进行稳定性评分,以此评分结果指导指标体系的改进或者对评级结果进行一定的修正。对于模型的验证,笔者认为由于此模型比较粗糙且含一定主观因素,因此,验证的关键在于对其适用性的把握,因此,尝试用蒙特卡罗模拟的方法对其适用性进行验证。
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摘要ABSTRACT绪论一、研究背景与意义（一） 选题背景（二） 研究意义二、本文的主要工作和内容框架（一） 主要内容（二） 内容框架三、本文的难点和创新之处第一章 信用评估概述一、信用评级概述（一） 信用评级的基本概念（二） 信用评级发挥作用的前提二、信用评级业的产生与发展综述（一） 国外信用评级业的产生与发展（二） 国内信用评级业的产生与发展三、国内外信用评估方法概述（一） 我国信用评估方法概述（二） 国外信用评估方法概述第二章 信用评估质量检验概述一、国外评级机构对评级结果质量检验研究的概述（一） 违约率（二） 违约损失率（三） 迁移矩阵（四） 基尼法（五） 级别活动率,大级别变更率和级别逆转率（六） 其它检验方法二、我国评级机构对评级结果质量检验研究的概述（一） 评级结果分布的合理性检验（二） Z记分模型与信用评级结果的对应关系研究（三） 违约率检验（四） 迁移矩阵的稳定性检验第三章 我国贷款企业信用评级结果稳定性评估模型的构建一、模型的可行性（一） 我国贷款企业信用评级结果再评价的可能性（二） 利用信用等级迁移矩阵构建模型的可能性二、模型的构造（一） 基本符号（二） 构造模型的步骤（三） 正负迁移因素相对权重的确定（四） 几点说明（五） 稳定性评估的具体应用（六） 与现有模型的比较三、稳定性评估实例研究第四章 模型的验证一、模拟的依据二、假设前提三、验证的步骤四、验证方法的优点及不足之处（一） 优点（二） 不足之处五、实例研究（一） 步骤及结果（二） 结论第五章 结束语一、总结二、展望三、几点建议参考文献附录致谢
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标签：迁移矩阵论文; 信用评级论文; 质量检验论文; 熵权法论文;
