基于两阶段超DEA模型的商业银行效率研究

论文摘要

银行效率问题一直是学术界和业界进行银行竞争力研究的热点问题之一,随着我国银行业的全面对外开放,我国银行业面临的国内外竞争日益激烈。而研究银行效率是探索提高商业银行竞争力的重要途径之一。因此,本文研究商业银行的效率问题具有理论和现实意义。本文综合介绍了国内外相关研究文献,简要分析了银行效率的基本涵义及银行效率研究中非参数和参数前沿分析方法,并对各种方法进行了比较。然后在把银行效率分解为服务效率和盈利效率的基础上,采用非参数前沿分析法中的数据包络分析法（DEA）和超数据包络分析法（超DEA）,对1999-2005年我国12家商业银行的效率进行了测算。测算结果表明,①商业银行综合效率多呈波动上升的趋势,服务效率和盈利效率对其的影响呈现出阶段性,并且国有与股份制银行服务效率和盈利效率的差异并不大;②国有商业银行的服务效率普遍偏低,低于股份制商业银行;③我国商业银行整体盈利效率中等偏上,其中股份制商业银行的盈利效率普遍高于国有商业银行,自2001年以来国有商业银行盈利效率呈现整体上升趋势,四大国有银行之间的竞争越来越激烈;④超DEA方法确实能对有效决策单元进行充分的排序。本文进一步以超DEA分析出的服务效率值和盈利效率值为因变量,对影响银行效率的因素进行了多元回归分析,结果表明,同样的因素对服务效率和盈利效率的影响却不同。产权形式、银行规模、资源配置能力、市场集中度与银行服务效率和盈利效率都显著正相关,通货膨胀、金融创新、银行借贷总量仅与盈利效率相关,而资本充足程度与服务效率和盈利效率均不相关。在以上分析的基础上,本文提出了提高我国商业银行效率的建议。本文提出应建立相对集中的产业结构,深化国有商业银行改革,优化银行资产配置,促进有积极作用的银行并购,加强银行业的金融创新程度及改善宏观经济环境等措施。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 引言
• 1.1 选题的背景及意义
• 1.2 国内外研究综述
• 1.3 本文的研究思路、创新之处及主要内容
• 2 银行效率研究的理论分析
• 2.1 效率的内涵
• 2.2 银行效率的内涵
• 2.3 银行效率的分类
• 2.4 本章小结
• 3 商业银行效率的测算方法
• 3.1 传统的测算方法
• 3.2 前沿分析（Frontier Analysis）方法
• 3.2.1 参数前沿分析方法
• 3.2.2 非参数前沿分析方法
• 3.2.3 参数与非参数前沿分析方法的比较
• 3.3 本章小结
• 4 我国商业银行效率的实证研究
• 4.1 我国银行业的基本概况
• 4.2 样本和指标的选取
• 4.2.1 样本及考察区间的选择
• 4.2.2 投入、产出的界定
• 4.3 DEA 和超DEA 测算结果
• 4.3.1 DEA 测算结果
• 4.3.2 超DEA 方法测算结果
• 4.4 DEA 和超DEA 估算结果比较分析
• 4.5 本章小结
• 5 影响商业银行效率的因素分析
• 5.1 影响效率因素的Two-Stage 法和Tobit 模型
• 5.2 我国银行业主要效率影响因素
• 5.3 对我国银行效率值影响因素的实证分析
• 5.4 其他影响效率的微观因素
• 5.5 本章小结
• 6 提高我国商业银行效率的建议
• 6.1 建立相对集中的产业结构
• 6.2 深化国有商业银行产权改革
• 6.3 优化银行资产配置
• 6.4 加强金融创新
• 6.5 宏观经济环境的改善
• 6.6 提高银行综合效率的其它建议
• 6.6.1 加强金融监管，保障银行体系的稳定性
• 6.6.2 深化对外开放，加快与国际金融接轨
• 6.7 本章小结
• 7 结论与展望
• 7.1 主要结论
• 7.2 后续研究工作的展望
• 致谢
• 参考文献
• 附录
• A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录