本文主要研究内容
作者杨湘豫,徐晓环（2019）在《一种截断小样本的时变Copula模型的变结构点的诊断方法》一文中研究指出：利用Copula函数对时间序列相关性的独特优势,进行二元正态Copula-GARCH(1,1)建模,提出了将整体时间序列的样本截断成小样本,用t检验判断变结构点的诊断方法.并以上证指数和深证成指为实证样本,研究两者发生显著变化的时刻.研究结果表明该方法能敏锐地捕捉金融市场的风险测度.
Abstract
li yong Copulahan shu dui shi jian xu lie xiang guan xing de du te you shi ,jin hang er yuan zheng tai Copula-GARCH(1,1)jian mo ,di chu le jiang zheng ti shi jian xu lie de yang ben jie duan cheng xiao yang ben ,yong tjian yan pan duan bian jie gou dian de zhen duan fang fa .bing yi shang zheng zhi shu he shen zheng cheng zhi wei shi zheng yang ben ,yan jiu liang zhe fa sheng xian zhe bian hua de shi ke .yan jiu jie guo biao ming gai fang fa neng min rui de bu zhuo jin rong shi chang de feng xian ce du .
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自湖南理工学院学报(自然科学版)的杨湘豫,徐晓环，发表于刊物湖南理工学院学报(自然科学版)2019年02期论文，是一篇关于检验论文,变结构点论文,湖南理工学院学报(自然科学版)2019年02期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自湖南理工学院学报(自然科学版)2019年02期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。