股份制商业银行信用风险研究

论文摘要

论文分析了股份制商业银行信用风险的成因,提出了构建完善信用风险管理的前提:良好的外部环境及内部公司治理结构和发达的管理信息系统建设,提出了信用风险管理的要素(理念、制度、技术、文化等)和由四大要素构成的信用风险管理体系的四个子系统——信用风险管理的制度保障体系、技术保障体系、组织体系和流程体系,以及完善我国信用风险管理的具体设想。 论文第一章对信用风险管理的研究进行了综述,并提出了全文的研究思路。第二章介绍了股份制商业银行成立的背景,分析其制度特征与绩效和发展中存在的问题,并指出了其风险程度不断加深的趋势,为分析信用风险成因提供了研究背景。第三章首先明确了股份制商业银行信用风险的内涵、种类和特征,强调了特有成因划分为制度性成因和技术性成因的现实意义,并分析了信用风险背后所反映的深刻的社会矛盾。第四章详尽而客观地分析了股份制商业银行信用风险管理的现状和难点,目的是为针对性地提出完善我国股份制商业银行的信用风险管理的具体设想提供依据。第五章是西方现代商业银行信用风险管理的经验和借鉴。第六章是完善我国股份制商业银行信用风险管理的制度设想。第七章研究了构建和完善股份制商业银行信用风险管理的技术保障和组织体系。第八章分别以民生银行、中信银行、招商银行信贷风险管理体制的变革进行了实证分析。本文研究的特点在于: (1)系统地分析了信用风险管理体系,提出了构建完善的信用风险管理体系的具体设想。 (2)深刻地辨识了信用风险成因,为研究风险管理对策提供了较为扎实的依据。 (3)借鉴了西方银行信贷风险管理的成功经验和方法,从而探索了适合我国国情条件的风险分析和控制方法。 (4)通过系统分析和深入思考,找到现实可供操作的信用风险管理方案和策略,希望对完善股份制商业银行信用风险管理提供具体的思路。 (5)以三家股份制商业银行为实例,从不同的角度对提出的信用风险控制的策略和方法进行了实证分析。

论文目录

• 第一章 导论
• 1.1 选题的背景与意图
• 1.2 研究方法与思路
• 1.3 研究范围与特点
• 1.4 研究方法综述
• 1.5 本文结构
• 第二章 股份制商业银行发展概况
• 2.1 成立背景
• 2.2 股份制商业银行的制度特征与绩效
• 2.3 股份制商业银行发展中存在的问题
• 2.4 股份制商业银行风险程度分析
• 第三章 股份制商业银行信用风险成因分析
• 3.1 概述
• 3.2 股份制商业银行信贷风险特征
• 3.3 股份制商业银行信用风险的成因分析
• 3.4 信用风险背后所反映出的深层次矛盾分析
• 第四章 股份制商业银行信贷风险管理的现状和难点
• 4.1 现状
• 4.2 管理现状及缺陷
• 4.3 信贷风险管理的外部环境分析
• 4.4 信贷风险管理的内部环境分析
• 第五章 西方现代商业银行的成功经验
• 5.1 信贷资产的状况
• 5.2 信贷管理现状
• 5.3 中西方信用风险管理差异比较
• 5.4 比较与借鉴
• 5.5 成功范例分析
• 第六章 完善股份制商业银行信用风险管理的制度构想
• 6.1 信用风险管理体系的基本功能
• 6.2 改善信用风险管理的外部环境
• 6.3 改造信用风险管理的微观基础
• 6.4 信用风险管理体系的构建原则与核心要素
• 6.5 制度保障体系
• 第七章 信用风险管理的技术保障和组织体系
• 7.1 技术保障
• 7.2 组织体系
• 7.3 流程体系
• 7.4 现阶段应着力解决的几个问题
• 7.5 提高信用风险管理水平的现代化进程
• 第八章 股份制商业银行构建信用风险管理体系的实证分析
• 8.1 民生银行变法
• 8.2 中信实业银行战略调整
• 8.3 招商银行理念先行
• 结束语
• 注释
• 参考文献
• 攻读博士学位期间发表的论文
• 附录：股份制商业银行风险评级体系（暂行）
• 致谢