论文摘要
自1982年寿险业恢复开办以来,国内寿险业获得了前所未有的发展,保费收入连年保持高增长,人民群众保险意识不断增强,市场前景一片看好。2001年入世之后,中国政府郑重承诺:中国加入WTO之后外资在合资保险公司中即可拥有50%的股权;加入WTO二年以后,外资保险公司可在华建立独资寿险公司;五年后市场完全开放。在这种良好形势下,中国市场迅速涌现出大量寿险公司。但公司越多竞争就越激烈,而绝大多数寿险公司风险管理机制不完善,缺乏有效竞争手段,多以高预定利率,高返还率等等价格竞争方式吸引客户,给寿险公司埋下了巨大的利率风险隐患。上世纪八九十年代中国寿险业就已经经历了一次利差损的洗礼,虽然目前市场利率相对较低,寿险公司发生利差损可能性较小,但未雨绸缪增强寿险公司抗利率风险能力,建立有效的利率风险度量与规避体制意义重大。本文从定性,定量两个角度对寿险保单的利率风险进行了分析,首先在导论部分分析了研究寿险保单利率风险的必要性,并介绍文章的框架;第一章主要从内因与外因两个层面定性讨论保单利率风险的成因;第二章运用纯保费模型与资产份额定价法两个模型定量分析保单组合的利率风险;第三章分析久期在寿险保单运用上的可行性,并运用第二章的纯保费模型对寿险保单的久期与凸性展开讨论,做模型实证。
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