论文题目: 论中国银行监管制度的构建
论文类型: 博士论文
论文专业: 金融学
作者: 王传正
导师: 孙刚
关键词: 银行监管,金融约束,戴蒙得戴维格模型,内部控制,巴塞尔协议
文献来源: 东北财经大学
发表年度: 2005
论文摘要: 金融是现代经济的核心。由于金融体系的内在脆弱性、金融机构的内在脆弱性、金融主体行为的有限理性和金融资产价格的内在波动性，造成金融系统的内在不稳定性和伴生的巨大风险性。从历史到现实，人们在享受金融带来的福利的同时，也深受金融危机的危害。在各类金融中介机构中，银行是最基本和最重要的，也是最容易引发金融危机的部门。进入20世纪80年代后，世界经济一体化和金融全球化的趋势使银行在经营理念、管理手段和风险控制等诸多方面发生了前所未有的改变，同时，这些急剧变化同银行业固有的风险一起也造成了银行业前所未有的动荡和危机。1980-96年期间，IMF的180个成员国中，有130个国家的银行业发生过严重问题或金融危机。 自从20世纪30年代以来，银行业一直是市场经济国家政府管制最为严厉的经济部门之一，即使是在20世纪70年代后期经济自由化思潮及各国普遍实行自由经济政策的大背景下，银行业仍是沿着管制—放松管制—再管制的轨迹前进的。尤其是亚洲金融危机以来，各国的金融监管普遍加强，其中不仅涉及监管技术的进步，更涉及金融监管体系的变化和分合。各国政府为了保证银行体系的稳定和社会经济金融的平稳运行，着手实施对银行业的严格监管和建立金融安全网。各国政府希望通过对银行实施有效监管，来纠正市场失灵，优化资源配置，协调社会成员的利益，增进社会福利。 在各国银行监管当局和国际金融组织不断出台各种法律、法规推动监管手段、监管技术进步，完善监管制度的同时，经济学家也在从多角度对银行监管的理论基础和有效性进行探讨，对监管制度的框架进行设计和完善。通过理论和实践的结合，经济学家和监管当局在监管体系的许多领域达成共识，其中《巴塞尔新资本协议》和巴塞尔委员会制定和颁布的其他文件指南成为世界上大多数国家的监管标准和指导原则。这些共识主要包括：第一，最低资本要求、监管部门的监督检查和市场纪律是银行监管的三大支柱。第二，确立资本管理的监管理念，深化了对资本的认识，将风险水平与资本要求紧密结合。第三，指出内部模型法对风险管理的重要作用。第四，银行监管从合规性监管向合规性
论文目录:
摘要
ABSTRACT
1 导论
1.1 选题意义
1.2 银行监管问题的考察
1.3 银行监管体系架构
1.4 研究思路和结构安排
2 银行监管理论综述和监管必要性的深入分析
2.1 金融监管理论的发展脉络
2.1.1 市场失灵、监管失灵与公共利益理论
2.1.2 信息经济学框架下的金融监管理论发展
2.2 市场失灵与公共利益监管理论
2.2.1 市场失灵
2.2.2 公共利益监管理论评述
2.3 监管失灵与银行监管的成本—效率分析
2.3.1 银行监管成本与效率分析的发展
2.3.2 银行监管成本与效率分析的难点
2.3.3 银行监管的成本分析
2.3.4 银行监管的收益分析
2.3.5 银行监管的过度化趋向
2.4 信息不对称对金融监管研究的特殊意义
2.4.1 委托—代理问题
2.4.2 逆向选择与金融风险
2.4.3 道德风险与金融风险
2.5 金融约束理论
2.5.1 金融自由化与金融抑制
2.5.2 金融约束理论的产生与发展
2.6 金融中介理论与Diamond-Dybvig模型
2.6.1 金融中介理论的渊源
2.6.2 现代金融中介理论
2.6.3 Diamond—Dybvig模型对银行挤提风险的解释
2.6.4 吉本斯对戴梦得和戴维格的银行挤兑模型的阐释
2.7 小结
3 银行监管制度安排
3.1 金融监管组织结构理论及银行监管模式选择
3.1.1 金融监管组织结构理论
3.1.2 金融监管机构模式
3.1.3 银行监管模式的现实选择
3.2 存款保险的制度安排
3.2.1 存款保险的制度安排
3.2.2 存款保险制度的争论
3.2.3 存款保险制度的博弈分析
3.2.4 存款保险的定价研究
3.2.5 对存款保险制度的思考
3.3 资本要求
3.4 市场退出机制研究
3.4.1 有问题银行的负外部性分析
3.4.2 银行关闭决定的最优委托问题分析
3.4.3 银行关闭的博弈分析
3.4.4 银行“太大不能破产”(too big to fail)
3.4.5 解决银行的困境:工具与政策
3.4.6 有问题银行市场退出的类型和方式
3.5 最后贷款人制度
3.5.1 最后贷款人角色的判断:两难选择
3.5.2 模型架构
3.5.3 单时期解决方案
3.6 银行的跨境监管与国际合作
3.6.1 银行监管国际合作的发展历程
3.6.2 银行监管国际合作的基本原则与内容
3.7 小结
4 银行业自律监管与市场纪律研究
4.1 银行自律监管的内涵
4.1.1 银行自律与银行监管的关系
4.1.2 银行业自律管理组织
4.1.3 银行自律监管的核心内容—内部控制
4.2 商业银行内部控制的原理及理论演变
4.2.1 商业银行内部控制的原理
4.2.2 内部控制理论的演变
4.2.3 商业银行的内部控制
4.3 商业银行内部控制的收益与成本分析
4.4 资本监管的不足导致银行监管失灵
4.4.1 资本监管的不足
4.4.2 基于存款保险的期权定价模型的资本监管有效性研究
4.4.3 基于银行特许权价值的资本监管的比较静态博弈模型
4.4.4 基于委托代理理论的监管者声誉博弈模型
4.5 市场纪律对改善银行监管效率的论证
4.5.1 银行监管体系中市场纪律的作用
4.5.2 如何运用市场纪律改进银行监管体系
4.5.3 市场纪律的具体表现形式
4.6 市场纪律对信息披露的要求
4.6.1 银行信息披露制度的经济学分析
4.6.2 银行信息披露的法理基础
4.6.3 银行信息披露的作用机制
4.6.4 市场纪律要求的信息披露与会计披露的关系
4.6.5 信息披露的重要性和适当性
4.6.6 专有信息和机密信息
4.6.7 信息披露频率
4.7 银行信用评级对市场纪律作用的影响
4.8 小结
5 中国银行业的风险分析
5.1 社会主义市场经济发展与商业银行风险
5.2 金融市场结构特征及银行业运行效率分析
5.2.1 金融市场结构特征
5.2.2 银行业的运行效率
5.3 转轨时期银行业的主要问题分析
5.3.1 公司治理结构
5.3.2 资本充足率
5.3.3 银行业的盈利水平
5.3.4 信贷资产质量
5.3.5 金融创新能力
5.4 转轨时期我国商业银行面对的风险
5.4.1 不同类型风险的主要表现形式
5.4.2 转轨时期商业银行风险的基本特征
5.5 小结
6 中国银行监管体制的演变与现状
6.1 中国银行监管体制的演变
6.1.1 中国近代银行监管发展历程
6.1.2 中国银行体制改革与银行监管体制的确立
6.1.3 银行监管体制改革各阶段监管职能分析
6.2 我国银行监管体制的现状
6.3 中国银行监管的绩效分析
6.4 中国银行监管低效的原因分析
6.4.1 宏观经济政策与运行
6.4.2 缺乏有效市场约束的微观金融基础
6.4.3 现行的银行监管制度不完善
6.4.4 公共金融基础设施不完备
6.4.5 缺乏适当的系统性保护
6.5 小结
7 中国银行监管体制的发展与构建
7.1 中国银行监管成本与效率分析
7.2 构建中国银行监管制度框架
7.3 完善中国银行监管法规体系的原则
7.4 中国银行监管的组织结构选择
7.5 银行内部控制系统的构建
7.5.1 我国商业银行内部控制系统的现状及评价
7.5.2 国内外商业银行内部控制系统的比较
7.5.3 我国商业银行内部控制系统的完善
7.6 银行同业自律组织的建设
7.6.1 我国银行同业自律组织的现状
7.6.2 加强银行业同业自律管理的意义和功能
7.6.3 加强我国银行同业自律监管的方略和途径
7.7 信息披露制度的强化
7.7.1 我国银行信息披露存在的不足和矛盾
7.7.2 我国银行信息披露的改进路径
7.8 完善市场退出机制安排
7.8.1 中国有问题银行市场退出机制的主要缺陷
7.8.2 我国银行机构市场退出机制的完善
7.9 对我国建立存款保险制度的思考
7.9.1 我国建立存款保险制度需要迫切解决的几个主要问题
7.9.2 建立中国存款保险制度的路径选择
7.10 银行监管的国际合作与中国的选择
7.11 结论
参考文献
后记
东北财经大学研究生学位论文原创性声明
东北财经大学研究生学位论文使用授权书
发布时间: 2006-12-26
参考文献
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- [8].银行监管制度研究[D]. 黄敏.华东师范大学2008
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- [10].近代中国银行监管制度研究（1897-1949）[D]. 刘平.复旦大学2008
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