论文摘要
自改革开放以来,外资银行进入我国已有近30年的时问。随着在华业务的拓展,外资银行在我国金融体系中占据越来越重要的地位。按照加入WTO时的承诺,2006年12月11日1中国金融市场对外资银行全面开放,自此我国商业银行面临更加激烈的竞争和挑战。在我国银行业全面对外开放四年之际,研究外资银行全面进入对我国商业银行产生的影响,探讨应对策略,具有十分重要的理论和现实意义。银行的效率是银行竞争力的集中体现,其高低关系到银行的生存和发展的大计,因此本文将重点放在银行效率受外资银行影响的研究上。本文以货币银行学、经济学的相关理论为指导,运用比较分析、定量分析与定性分析相结合、规范分析与实证分析相结合的方法,对外资银行进入对我国商业银行效率的影响这一课题展开深入的研究,思路如下：在文献综述、相关概念介绍的基础之上,运用DEA方法对14家样本银行2005－2009年的效率进行测度,分技术效率、纯技术效率、规模效率三个角度展开,将效率值结果分国有银行和股份制银行两类对比分析。接着使用计算出的效率值、商业银行的一些指标与反应外资银行进入情况的指标共同组成的面板数据构建计量模型,进行线性回归分析,定性研究外资银行进入对商业银行效率的影响。全文共五个部分,各章节主要内容如下：第一部分为绪论,这部分主要是确定研究对象、进行文献综述、介绍研究内容。2006年12月11日起中国取消外资银行在开办人民币业务方面的地域和客户限制,给外资银行以完全的国民待遇。大量外资银行进入我国从事金融活动,必然会从多方面影响我国的金融体系和经济运行。研究外资银行进入对我国银行业的影响,尤其是研究外资银行全面开放后对我国银行业效率的影响,将为我国银行业迎接挑战,确保稳健运行,为国家经济政策和银行发展战略的制定提供有益的借鉴。在文献综述部分,我们从国外、国外两方面展开。目前,此项研究尚无确定的、为学术界普遍接受的观点,体现在综述性研究中,主要可概括为外资银行进入提升东道国银行效率和对东道国银行效率产生不确定性影响两种观点。第二部分为商业银行效率研究相关理论。首先对银行效率进行界定,介绍各种银行效率的测度方法,对比各种方法的优缺点。通过对比分析,选取本文实证所要用到的DEA方法,并对DEA方法的规模报酬不变模型（CRS模型）和规模报酬可变模型（VRS模型）进行详细介绍。第三部分介绍了外资银行在我国的发展情况。首先回顾了外资银行在我国30年的发展史,总结了外资银行在我匡的六种存在形式。接着立足当下,对比我国全面开放银行业前后外资银行经营策略的改变。在第三部分的最后,对中外资银行的竞争优劣势进行了比较。第四部分是我国商业银行效率的实证分析,是全文的第一个重点。基于本文的研究对象,选定适宜的实证方法、投入产出指标、研究样本。运用DEA方法对我国5家国有商业银行和国内9家主要股份制商业银行2005-2009年的效率进行测度,分技术效率、纯技术效率、规模效率三个角度展开。技术效率测度结果为：1.我国银行业的整体技术效率水平呈逐年上升的趋势,2009年受环境因素影响出现回落。2.股份制商业银行的效率均值普遍要高于国有商业银行的效率均值,但差距并不是很大。纯技术效率测度结果为：1.2005年全国各商业银行纯技术效率水平均偏低,经过几年发展,商业银行纯技术效率已经有了大幅度提高,2009年受环境因素影响出现小幅回落。2.国有商业银行和股份制商业银行的纯技术效率在2005年时差异还较大,到考察期期末国有与股份制银行纯技术效率水平已经不相上下。规模效率测度结果为：1.我国商业银行的规模效率普遍较高,在考察期内缓慢、平稳增长,2009年受环境因素影响出现小幅回落。2.国有商业银行几乎一直处于规模报酬递减的状态,股份制银行多数年份处于规模报酬不变或规模报酬递增阶段。第五部分是外资银行全面进入对我国商业银行效率影响研究,是全文的第二个重点。本章将理论和实证分析相结合,全面分析外资银行进入给我国银行业带来的影响。理论层面主要分析了外资银行进入带来的竞争效应、示范效应、资源配置效应、金融稳定效应、人才效（?）方面的积极效应和挤出效应、减弱宏观调控政策的有效性、冲击国内银行体件系的稳定性、人才争夺四方面的消极效应。实证层面建立在第四章基础之上,使用计算出的技术效率值、商业银行的一些指标与反应外资银行进入清况的指标共同组成面板数据构建计量模型,进行线性回归分析。得出的结论主要有三个方面：第一,我国商业银行的效率对外资银行分行的设立不敏感,而外资银行在我国银行业所占资产份额更能对国内商业银行产生影响。第二,外资进入程度与银行效率正相关,我国银行效率受到了外资银行进入产生的积极影响大于消极影响。第三,银行效率与国内生产总值、行业集中度、税前利润率、存贷比、非利息收入占比成正相关关系,与银行规模负相关,与所有者权益占总资产的比重关系不显著。这表明我国商业银行的效率受宏观、行业、银行三个层面因素共同影响,但影响程度又各有差异。表示银行稳定性的所有者权益占总资产的比重对银行效率影响不大,可能与我国商业银行以国家信用为支持,相当于建立了隐性存款保险制度,导致银行业整体稳定性较高且不会出现大幅波动,致使该指标与银行效率的相关性降低。在本文最后,综合前文理论和实证研究,借鉴国外银行业开放的国际经验,提出国内商业银行应对外资银行竞争的政策建议,主要包括银行制度、银行业务、人力资源管理和外部环境建设四个方面。我们有理由相信国内银行适时而动,在激烈的市场竞争中通过加快自身体制、技术改革,产品、服务创新,可以有效地增强综合竞争力。同时我国监管部门在积极为银行业的发展创造良好的外部环境。在国内银行深化改革、金融业对内外开放加快的良好氛围下,希望中国银行业朝着健康、平稳、快速发展的目标前进。本文的创新之处有：1.时效性较强。外资银行对于我国银行业影响这个课题一直备受关注,但国内研究大都集中在对外资银行全面开放之前,且定性研究居多。随着2006年12月我国银行业的全面开放,外资银行在华的扩张又有了新的动向和飞跃,因此将本文研究时间跨度定为2005-2009年提升了选题的研究意义。2.实证研究的全面、综合性。本文摒弃选用衡量银行效率时常用的指标数据,而采用DEA方法测算出更能全面、综合反应银行效率的技术效率值,作为回归分析的因变量。同时,在控制变量的选取上也不同于以往的研究,从资产、盈利性、流动性、稳定性等不同角度全面选取代表性变量。因此,可以说本文运用最新的数据、科学的研究模型所得出的新研究成果是一个创新点,为外资银行进入后的我国银行业的发展提供有益的参考。