我国商业银行信贷风险管理研究

论文摘要

信贷风险管理是现代商业银行经营管理的核心内容,信贷风险管理水平的高低直接关系到商业银行经营的成败。上世纪90年代以来发生的一系列重大的金融风险事件,使人们对新形势下商业银行的信贷风险管理问题进行了深刻的反思,这极大地丰富和发展了商业银行信贷风险管理的理念和技术。2004年出台的巴塞尔新资本协议,提出了银行风险管理的新思路及一整套全面管理银行风险的计量标准、技术方法和制度要求。这既对信贷风险管理水平较为落后的我国商业银行提供了参考与借鉴,也提出了严峻的挑战。当前我国信贷风险管理技术和水平相对比较落后,借鉴国外先进信贷风险管理经验成为加强国内信贷风险管理水平的重要举措。巴塞尔新资本协议的出台为我们提供了机遇,如何按照新协议的要求尽早实行内部评级法是当前国内商业银行所面临的主要任务。据此,本文的研究,对于深刻认识我国商业银行信贷风险管理现状,探索提高信贷风险管理水平的途径,缩短与国际先进银行的差距都具有重要的现实意义。本文首先从现代商业银行信贷风险管理的一般理论出发,概述了信贷风险的定义、特征和对银行经营管理的影响和国外商业银行信贷风险管理的经验;然后通过详细比较和分析了4种主流的现代信贷风险度量模型,显示出EDF模型在信贷风险管理中的优势。笔者利用我国上市公司的最新数据对我国多家上市公司的信贷状况进行了实证分析,通过EDF模型计算出其违约概率,通过实证发现模型在实际应用中的一些问题,并提出相应的改进建议。最后,对照《新巴塞尔资本协议》的新精神,提出了加强我国银行业信贷风险管理的政策建议:转变政府职能,减少政府干预;引入市场竞争机制,加强对商业银行的外部监管;进行产权制度创新,建立现代企业制度;引入信贷衍生工具管理以降低不良贷款等。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 前言
• 1.1 选题背景与意义
• 1.2 国内外研究现状综述
• 1.2.1 国外研究现状
• 1.2.2 国内研究现状
• 1.3 研究方法与基本框架
• 1.4 研究可能的创新点
• 第2章 商业银行信贷风险管理概述与国外信贷风险管理实践
• 2.1 信贷风险
• 2.1.1 信贷风险的定义
• 2.1.2 信贷风险的分类
• 2.2 商业银行信贷风险及形成原因
• 2.3 商业银行信贷风险管理:从传统到现代
• 2.4 《新巴塞尔资本协议》对信贷风险管理的影响
• 2.5 国外商业银行信贷风险管理经验
• 2.5.1 美国商业银行风险管理实践
• 2.5.2 日本商业银行风险管理实践
• 2.5.3 国外商业银行风险管理实践的启示
• 第3章 现代商业银行信贷风险计量模型
• 3.1 EDF模型
• 3.1.1 EDF模型的理论基础
• 3.1.2 EDF模型的基本思想
• 3.1.3 EDF模型的计算框架
• 3.2 Credit Metrics模型
• 3.2.1.模型假设
• 3.2.2 分析思路
• 3.3 Credit Risk+模型
• 3.3.1 模型假设
• 3.3.2 分析思路
• 3.4 Credit Portfolio View模型
• 3.4.1 模型假设
• 3.4.2 分析思路
• 3.5 模型的适用性比较
• 第4章 基于EDF模型对我国商业银行信贷风险的实证研究
• 4.1 EDF模型的样本选择
• 4.2 EDF模型的参数估计
• 4.3 实证过程
• 4.4 结论
• 4.5 研究中存在的问题及改进
• 第5章 完善我国商业银行信贷风险管理的对策
• 5.1 依据《新巴塞尔资本协议》原则,加强风险资产管理
• 5.1.1 扩大信贷风险管理范围
• 5.1.2 提高资本充足率
• 5.1.3 切实提高信贷资产质量
• 5.2 改造信贷风险管理流程
• 5.2.1 建立风险管理范围全面化、全程化的管理流程
• 5.2.2 提高流程的效率和质量
• 5.2.3 建立面向客户的差别化流程
• 5.2.4 从价值链分析入手,关注点投向流程中的核心环节
• 5.3 完善信贷风险管理的微观基础
• 5.3.1 进行产权制度创新,建立现代企业金融制度
• 5.3.2 建立和完善内部评级体系
• 5.3.3 加强信贷风险管理组织机构建设
• 5.4 增强信贷风险管理的宏观基础
• 5.4.1 政府职能转变与干预减少
• 5.4.2 建设信用社会,建立良好的社会信贷体系
• 5.4.3 构建有效的金融监管框架,强化监管机构对商业银行的外部监管
• 5.4.4 引入市场竞争机制,提高商业银行的经营效率
• 附录
• 参考文献:
• 致谢