完善股份制银行风险管理策略研究

论文摘要

随着我国金融改革的深入推进,股份制商业银行得到了快速发展,已经成为我国金融体系和国民经济中不可忽视的重要力量。在银行业竞争日趋激烈和由美国次贷危机引发的全球性金融危机的双重背景下,股份制商业银行面临着巨大的挑战和威胁,其风险管理得到了前所未有的关注。相对于大型商业银行而言,我国12家股份制商业银行的组织架构、管理和市场运行模式市场化程度较高,资产负债规模和业务类型也相对容易研究和分析。也正是由于这样,其风险暴露也就更值得关注。但另一方面,股份制商业银行由于起步晚,风险观念还较淡薄,尤其是风险管理水平低,抵御风险的能力也较差,不能适应银行业日益发展的要求。因此,尽快完善风险管理体系,全面提升风险管理水平是我国股份制商业银行重要且亟待解决的问题,具有重大的现实意义。本文综合运用金融学、经济学、管理学等理论,以及实证与规范分析、历史与比较分析相结合、定性与定量分析、宏观与微观分析等方法,从国内股份制银行的实际出发进行研究。本文首先较为系统地论述了商业银行风险管理理论及先进的风险管理技术。接着,在通过比较股份制银行与大型银行以及在华外资银行风险管理能力的基础上,从信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等四个方面着重分析了股份制银行风险成因特点、风险现状及存在的问题,发现股份制银行风险管理存在的问题既有思想认识方面的不足,又有制度建设的缺陷,并认为最重要的原因是缺乏科学有效的理论和方法。继而提出借用多维度风险度量体系来进行有效的全面风险控制管理,并以上海浦东发展银行为例运用多维度风险管理度量方法。在此基础上,为使多维度风险度量体系发挥积极作用,本文从银行、政府、企业等角度提出相关的管理措施,共同促进股份制银行风险管理体系的建立和完善。基于以上认识与分析,本文认为股份制银行风险管理之所以存在问题,一个重要的原因是没有处理好各类风险之间的关系。商业银行所面临的各种风险是紧密联系、相互影响的。多维度风险度量体系可以帮助股份制银行很好地针对各种不同类型的风险进行整体把握,并采用量化的手段,对各种风险管理措施的效果进行评价,从而及时发现该风险管理政策可能存在的问题,及时加以改进,防患于未然。在目前股份制银行短时间内无法建成和完善全面风险管理体系的情况下,引入多维度风险度量体系不失为一个可行和灵活的、过度性的风险管理办法。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 绪论
• 1.1 论文研究背景
• 1.1.1 商业银行风险管理的演进
• 1.1.2 我国银行业的竞争格局
• 1.2 问题的提出
• 1.2.1 我国股份制银行管理现状
• 1.2.2 国内外相关研究综述
• 1.3 论文的研究思路、结构及其方法
• 1.4 论文的创新之处
• 第二章 风险管理综述与理论基础
• 2.1 商业银行风险管理综述
• 2.1.1 风险和风险管理
• 2.1.2 商业银行风险分类
• 2.1.3 风险管理技术
• 2.2 商业银行风险管理的理论基础
• 2.2.1 商业银行风险管理的理论沿革
• 2.2.2 金融工程理论
• 2.2.3 效用论
• 第三章 股份制银行风险管理能力分析及存在的问题
• 3.1 股份制银行风险管理现状概述
• 3.1.1 股份制银行与大型银行的比较
• 3.1.2 外资银行对股份制银行的威胁
• 3.1.3 股份制银行风险管理的外部环境
• 3.2 股份制银行风险管理能力与国际银行的差距
• 3.3 股份制银行风险管理现状分析
• 3.3.1 股份制银行信用风险管理分析
• 3.3.2 股份制银行市场风险管理分析
• 3.3.3 股份制银行操作风险管理分析
• 3.3.4 股份制银行流动性风险管理分析
• 第四章 多维度风险度量体系在股份制银行中的应用
• 4.1 多维度风险度量体系的概念
• 4.1.1 风险关联度的概念
• 4.1.2 风险变动关联度的概念
• 4.1.3 多维度风险度量体系
• 4.2 多维度风险度量体系的应用——以上海浦东发展银行为例
• 4.2.1 上海浦东发展银行简介
• 4.2.2 实证分析
• 4.2.3 实证结论
• 4.3 多维度风险度量体系在股份制银行中应用的前景和意义
• 第五章 完善股份制银行风险管理策略
• 5.1 明晰股份制银行的市场定位
• 5.2 推进股份制银行的战略转型
• 5.2.1 建立全面风险管理体系
• 5.2.2 与外资银行展开合作
• 5.3 股份制银行风险管理策略选择
• 5.3.1 信用风险的管理策略
• 5.3.2 流动性风险的管理策略
• 5.3.3 市场风险的管理策略
• 5.3.4 操作风险的管理策略
• 结束语
• 致谢
• 参考文献