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现代商业银行全面风险管理模式浅析

2020-11-30阅读(230)

现代商业银行全面风险管理模式浅析

论文摘要

1997年亚洲金融风暴之后,商业银行的风险出现了新的特点,除信用风险外,市场风险、操作风险开始成为国际先进银行关注的重点,以2004年6月《巴塞尔新资本协议》正式颁布为标志,现代商业银行进入了全面风险管理阶段。在过去的十几年中,伴随金融市场、IT技术的迅猛发展,银行经营者对风险的认知和把握能力不断提高,商业银行对风险管理模式的理论和实务研究日趋深入,风险管理模式发生了巨大变化。商业银行风险管理模式的安排受银行经营制度、银行公司治理结构和银行组织形式等银行风险管理宏观和中观制度环境因素的影响。不同风险内控管理制度环境下的各国商业银行在其风险管理发展的过程中,形成了各种不同的风险管理模式。长期以来,国际一流商业银行均对风险管理模式进行了不懈探索,并逐步构建了先进的风险管理模式。在中国金融市场加速开放和国有商业银行股份制改革的大背景下,构建先进的风险管理模式已成为国内商业银行加快建立现代公司治理机制、打造核心竞争力、落实发展战略的内在要求和重要保障。近几年来,国内商业银行积极借鉴国际先进商业银行的经验和做法,在完善风险管理模式方面做出了大量工作,收到了积极成效,但与国外先进商业银行相比,中国商业银行在风险管理体制构建、机制建设方面,仍有较大差距。因此,加快构建先进的风险管理模式已成为国内商业银行风险管理活动的当务之急。目前,国内外学者和专家对风险管理模式的研究已取得重大进展,但由于起步较晚,国内的相关理论研究相对较少,相关内容争议颇多,国内银行的实践探索更是困难重重。2004年中国建设银行在借鉴国际一流商业银行经验的基础上,开始探索建立全面风险管理模式,2005年在国内同业中率先推出了风险垂直管理体制改革,旨在构建集中、垂直的全面风险管理体制,经过两年多的改革和探索,目前已取得了初步成效。本文系统地介绍了现代商业银行风险管理模式的基本理论、原则以及国际一流商业银行的风险管理模式的研究,借鉴国际先进商业银行经验,结合国内银行的实际情况,提出中国商业银行构建先进风险管理模式的基本战略。笔者希望通过本文能够对我国商业银行风险管理的理论发展和实践起到抛砖引玉的作用。本文的主要内容安排如下:第一章主要是信贷商业银行风险管理模式理论研究概述。重点介绍了宏观制度环境和中观制度环境下的商业银行风险管理的特征和风险管理模式的安排,这是构建先进风险管理模式的理论基础。第二章介绍了现代商业银行风险管理的主要特征和发展趋势。主要是回顾了商业银行风险管理的历史沿革,总结了全面风险管理的主要特征,分析了现代商业银行风险管理的发展趋势,进一步理清了风险管理的发展脉络。第三章从风险管理组织架构、风险管理流程、风险管理运行配套机制三个层面,以美国银行、花旗银行、德意志银行为例,系统介绍了国际一流商业银行的风险管理模式,对现代商业银行的先进风险管理模式进行了实证分析。第四章通过回顾中国商业银行风险管理发展的历史沿革,对国内商业银行风险管理的现状进行了分析,阐述了构建先进风险管理模式的约束条件。第五章结合上述分析提出了构建中国商业银行先进风险管理模式的战略选择。提出了构建先进风险管理模式的总体目标、基本原则,重点从建立风险官制度、推行垂直管理、实施客户经理和风险经理平行作业等方面,阐述了国内商业银行构建先进风险管理模式的策略,并对其发展趋势进行了展望。

论文目录

  • 中文摘要
  • 英文摘要
  • 导论
  • 一、选题背景及意义
  • 二、国内外风险管理模式现状
  • 三、论文的逻辑结构和研究方法
  • 四、论文的贡献和不足
  • 第一章 现代商业银行风险管理模式理论研究
  • 第一节 宏观制度环境与商业银行风险管理模式安排
  • 一、全能银行制度下银行风险内控管理的特征
  • 二、专业银行制度下的银行风险内控管理的特征
  • 第二节 中观制度基础与商业银行风险管理模式安排
  • 一、市场主导型银行组织结构
  • 二、出资者主导型银行组织结构
  • 第三节 不同组织结构下的风险管理组织结构设置模式
  • 一、直线职能型组织结构模式
  • 二、事业部型组织结构模式
  • 三、矩阵型组织结构模式
  • 四、网络型组织结构模式
  • 第四节 商业银行风险管理模式的选择
  • 一、银行的经营目标或业务发展战略
  • 二、银行目前的资源状况和业务状况
  • 三、对银行经营环境的适应性
  • 四、员工积极性的发挥
  • 五、可操作性
  • 第二章 现代商业银行风险管理主要特征与发展趋势
  • 第一节 商业银行风险管理的历史沿革
  • 一、资产管理阶段
  • 二、负债管理阶段
  • 三、资产负债管理阶段
  • 四、资本管理阶段
  • 五、全面风险管理阶段
  • 第二节 现代商业银行风险管理的主要特征
  • 一、全面风险管理是一个过程
  • 二、全面风险管理由人实现
  • 三、全面风险管理应用于银行战略制定
  • 四、全面风险管理应用于整个银行
  • 五、全面风险管理有助于银行战略与风险偏好的一致
  • 六、全面风险管理为实现银行目标提供了合理保证
  • 七、全面风险管理必须与银行所要实现的目标相适应
  • 第三节 现代商业银行风险管理的发展趋势
  • 一、构建体系化的全面风险管理框架
  • 二、提升风险管理能力成为银行的自发行为
  • 三、风险管理与IT技术结合日趋紧密
  • 第三章 国际一流商业银行风险管理模式实践探索
  • 第一节 国际一流银行的风险管理组织架构
  • 一、花旗银行风险管理组织架构设置特点
  • 二、美联银行风险管理组织架构设置特点
  • 三、瑞士信贷集团风险管理组织架构设置特点
  • 第二节 国际一流银行的风险管理流程
  • 花旗银行风险管理流程
  • 第三节 国际一流银行风险管理运行配套机制
  • 一、风险管理理念
  • 二、风险管理技术
  • 三、激励约束机制
  • 第四章 中国商业银行风险管理现状分析
  • 第一节 国内商业银行风险管理的历史沿革
  • 第二节 国内商业银行风险管理现状分析
  • 一、国内商业银行的风险特征
  • 二、国内商业银行风险管理存在的缺陷
  • 三、国内商业银行风险管理现状的SWOT分析
  • 第三节 全面风险管理对我国商业银行的挑战
  • 一、风险管理目标--由管住风险向"为股东创造价值"转变
  • 二、风险管理内容--由单一风险管理向全面风险管理转变
  • 三、风险管理技术--由浅度度量向模型深度度量方式转变
  • 四、风险管理组织--由层级管理向垂直管理转变
  • 五、风险管理机制--由资本粗放管理向资本精细化管理转变
  • 第五章 中国商业银行构建先进风险管理模式战略
  • 第一节 总体目标
  • 第二节 基本原则
  • 一、全面风险管理原则
  • 二、集中管理原则（Top Down Approach）
  • 三、垂直管理原则（Vertical Risk Management）
  • 四、独立性原则
  • 五、程序性原则
  • 第三节 我国商业银行先进风险管理模式的构建
  • 一、建立"风险官"制度,集中银行风险管理职能
  • 二、推行垂直管理,实现风险管理相对独立
  • 三、优化业务流程,实施风险经理和客户经理平行作业
  • 四、完善配套机制,确保风险管理体系的有效运行
  • 五、培育先进的风险文化,创造良好的风险管理环境
  • 第四节 总结与展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读硕士期间发表论文情况
  • 学位论文评阅及答辩情况表

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