导读:本文包含了篮子期权论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:指数Ornstein-Uhlenbeck过程,篮子期权,矩匹配
篮子期权论文文献综述
张立东,孟祥波,孙艳美,杜子平[1]（2019）在《几何平均篮子期权定价研究》一文中研究指出利用Exponential-Ornstein-Uhlenbeck过程刻画金融市场中资产价格,利用矩匹配的方法,计算得出几何平均篮子期权价格的近似值.(本文来源于《南开大学学报(自然科学版)》期刊2019年02期）
淡静怡[2]（2017）在《双分数布朗运动环境下篮子期权定价》一文中研究指出期权定价问题一直是金融数学的核心问题之一.现今金融市场衍生出了许多新型期权,篮子期权就是其中的一种.近年来有学者发现由于双分数布朗运动的增量可以不具有平稳性,因而可以利用其去描述更多的金融现象.本论文在双分数布朗运动环境下讨论了篮子期权相关定价问题,主要内容如下:(1)在利率为常数的情况下,假定期权的风险资产价格满足双分数布朗运动下的随机微分方程,建立相关数学模型,运用保险精算方法,得出篮子期权的价格公式及其有关推论.(2)在随机利率满足双分数Vasicek利率模型的条件下,采用双分数布朗运动随机分析理论与保险精算方法进行分析求解,得出双分数Vasicek利率下的篮子期权价格公式.(3)在期权的风险资产价格满足双分数跳-扩散的条件下,基于双分数跳-扩散理论,利用保险精算方法,得出了跳-扩散过程下的篮子期权价格公式.(本文来源于《西安工程大学》期刊2017-03-30）
淡静怡,薛红[3]（2016）在《双分数Vasicek利率环境下的篮子期权定价》一文中研究指出在双分数布朗运动环境下,讨论具有随机利率的欧式几何篮子期权定价问题。假设股票价格遵循双分数布朗运动驱动的随机微分方程,随机利率服从Vasicek模型,预期收益率和波动率均为常数的情况下,利用保险精算方法,推导出双分数布朗运动环境下具有随机利率的欧式几何篮子期权定价公式。(本文来源于《世界科技研究与发展》期刊2016年05期）
淡静怡,薛红[4]（2016）在《双分数跳-扩散过程下篮子期权定价》一文中研究指出期权定价是金融数学的核心问题之一,金融资产价格的变化过程是期权定价理论的基础。传统的期权定价模型是假定资产价格服从几何布朗运动,而双分数布朗运动是一种更为一般的高斯过程,并且增量不具有平稳性,可以描述更多的随机现象。文章采用双分数布朗运动描述资产价格变化过程比传统模型更具优越性,假定股票价格服从双分数跳-扩散过程,借助双分数布朗运动和跳-扩散过程随机分析理论,利用保险精算方法研究篮子期权定价问题,得到双分数跳-扩散环境下欧式几何篮子期权定价公式。研究结果对篮子期权定价模型进行了推广,使之更适用于实际的金融市场。(本文来源于《合肥工业大学学报(自然科学版)》期刊2016年07期）
杜子平,邱虹[5]（2015）在《多维VG过程下的一篮子期权定价》一文中研究指出一篮子期权属于多标的资产的一个投资组合期权。由于不能明确地知道股票间的相依结构,因此一篮子期权的定价结果需要采用逼近或者通过Monte Carlo数值仿真的方法获得。经典的Black&Scholes模型不能描述对数收益率"尖峰厚尾"等特征,而Variance Gamma(VG)过程却能很好地拟合观测到的对数收益率。文章提出了一种在多维VG过程下的一篮子期权的定价方法。一篮子中的股票价格是由带有共同Gamma从属因子的变时几何布朗运动构造的。选取德国DAX指数进行检验,结果表明多维VG过程可以很好地匹配德国DAX指数的市场观测值。(本文来源于《会计之友》期刊2015年23期）
张敏,朱晖,蔡秋娥[6]（2015）在《Heston模型下的欧式一篮子期权定价》一文中研究指出本文在Heston模型下,对资产的波动率满足CIR的模型的欧式一篮子期权定价进行研究,得到一篮子看涨期权的定价公式.(本文来源于《南华大学学报(自然科学版)》期刊2015年02期）
袁世冉[7]（2014）在《对一篮子期权定价模型的研究》一文中研究指出期权是一种金融衍生品，是建立在基础资产之上的。期权是市场经济中不可或缺的一部分，提供了新的投资方式。期权在国外已得到广泛应用，国内各大交易所今年陆续开展期权的仿真交易大赛。随着期权的发展，期权定价理论也成为现代金融学的核心问题之一。一篮子期权是一种新型期权，是多种标的资产期权的组合投资，起到不同于单一期权的套期保值效果。一篮子期权是应投资者对投资组合分散化日益增长的要求而产生的。它为投资者提供了更广阔的投资空间，开阔了投资思路。因此一篮子期权的定价问题也成为一篮子期权在实践过程中的关键问题。论文旨在研究一篮子期权在随机波动率下的定价模型以及定价公式，并用蒙托卡罗模拟一篮子期权，找到模型的数值解。论文运用历史研究法和举例研究法，对一篮子期权进行初步研究。论文首先研究了经典的Black-Scholes期权定价模型，在该定价模型的假设基础上，研究多资产期权的定价模型以及多资产期权定价的求解方法，从而得到一篮子期权的定价模型及定价公式；其次将随机波动模型加入到一篮子期权定价模型中，得到随机波动率下的一篮子期权定价公式；最后对蒙托卡罗模拟方法的方差缩减技术进行探讨，并将控制变量技术应用到一篮子期权定价的蒙托卡罗模拟中。(本文来源于《燕山大学》期刊2014-12-01）
唐耀宗[8]（2014）在《美式分红篮子期权定价的求和最小二乘蒙特卡洛法》一文中研究指出主要针对美式分红篮子买权的定价进行研究.美式篮子期权定价通常采用即最小二乘蒙特卡罗模拟.但是此方法存在拟合参数随标的资产维数增加而产生的"维数灾难".故此,提出了求和最小二乘蒙特卡罗模拟,并通过数值试验较好地验证了该方法的有效性.(本文来源于《喀什师范学院学报》期刊2014年06期）
唐耀宗[9]（2014）在《美式有分红看涨篮子期权解析近似定价模型》一文中研究指出针对有分红美式篮子看涨期权,使用格点法与蒙特卡罗模拟法定价时,会产生"维数灾难".对此,将期权的收益项进行适当改写,然后利用几何平均与算术平均之间的关系,将标的资产组合从算术平均转化为几何平均;然后在单标的资产美式期权解析近似定价模型的基础上,提出了一种解析近似方法为美式分红篮子看涨期权进行定价(Analytical Approximation Method,简称AAM).此方法解决了"维数灾难"问题.最后,通过数值结果验证了该方法的有效性.(本文来源于《内江师范学院学报》期刊2014年10期）
马琴[10]（2014）在《欧式篮子期权定价研究综述和数值分析》一文中研究指出由于交易市场的多样性、客户需求的差异性、金融衍生品市场的不断完善和金融理论研究的发展，金融机构会设计各式各样的新型期权。篮子期权是新型期权中的一种，它是多资产期权，通常在多种外国货币的交易中使用，利用它来套期保值。多个标的资产价格的加权平均决定篮子期权的到期收益。通常，由投资组合理论可知，一篮子标的资产的波动率相对比较小，这就导致篮子期权的价格要比单个标的资产期权价格的总和小，在费用上效率更高。已有许多学者基于不同的市场假设，建立不同模型，选用不同方法，对篮子期权定价进行了探索和研究。基于篮子期权定价的理论意义和现实意义，本文将对篮子期权的定价模型、定价方法以及定价公式进行综述分析，以便在实际交易中更好地进行应用。一方面，在Black-Scholes模型下，对欧式篮子期权定价研究进行综述分析。对于几何平均篮子期权，基于几何平均篮子期权定价可以转化为一维问题，通过引进组合自变量直接求解多资产Black-Scholes方程，得到几何平均篮子期权定价公式；对于算术平均篮子期权，对国内外相关研究文献进行整理，列出五种不同的解析近似定价公式，并就部分公式作一些理论证明推导。另一方面，对Black-Scholes模型的假设进行放松，综述分析不同市场假设下的欧式篮子期权定价。在标的资产价格变化模式放松的基础上，基于不同的解析近似法，分别给出跳跃扩散模型和分数布朗运动下的欧式篮子期权定价公式；在对常数波动率假设放松的基础上，整理出Heston随机波动率模型下两个资产的篮子期权的近似定价公式；在对无违约风险假设放松的基础上，给出有违约风险的几何平均篮子定价模型和公式；在对无摩擦市场假设放松的基础上，利用无风险对冲原理推导出支付交易费用的篮子期权定价模型。本文还对Black-Scholes模型下的欧式看涨篮子期权定价进行数值模拟。基于大数定理，利用蒙特卡罗方法(Monte Carlo method)进行大量模拟，估计欧式算术平均看涨篮子期权价格，同时采用减小方差技术中的控制变量法来提高模拟效率，以及用低偏差Halton和Faure序列来缩减取样范围，即拟蒙特卡罗法(Quasi-MonteCarlo method)进行模拟。(本文来源于《清华大学》期刊2014-05-01）
篮子期权论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
期权定价问题一直是金融数学的核心问题之一.现今金融市场衍生出了许多新型期权,篮子期权就是其中的一种.近年来有学者发现由于双分数布朗运动的增量可以不具有平稳性,因而可以利用其去描述更多的金融现象.本论文在双分数布朗运动环境下讨论了篮子期权相关定价问题,主要内容如下:(1)在利率为常数的情况下,假定期权的风险资产价格满足双分数布朗运动下的随机微分方程,建立相关数学模型,运用保险精算方法,得出篮子期权的价格公式及其有关推论.(2)在随机利率满足双分数Vasicek利率模型的条件下,采用双分数布朗运动随机分析理论与保险精算方法进行分析求解,得出双分数Vasicek利率下的篮子期权价格公式.(3)在期权的风险资产价格满足双分数跳-扩散的条件下,基于双分数跳-扩散理论,利用保险精算方法,得出了跳-扩散过程下的篮子期权价格公式.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
篮子期权论文参考文献
[1].张立东,孟祥波,孙艳美,杜子平.几何平均篮子期权定价研究[J].南开大学学报(自然科学版).2019
[2].淡静怡.双分数布朗运动环境下篮子期权定价[D].西安工程大学.2017
[3].淡静怡,薛红.双分数Vasicek利率环境下的篮子期权定价[J].世界科技研究与发展.2016
[4].淡静怡,薛红.双分数跳-扩散过程下篮子期权定价[J].合肥工业大学学报(自然科学版).2016
[5].杜子平,邱虹.多维VG过程下的一篮子期权定价[J].会计之友.2015
[6].张敏,朱晖,蔡秋娥.Heston模型下的欧式一篮子期权定价[J].南华大学学报(自然科学版).2015
[7].袁世冉.对一篮子期权定价模型的研究[D].燕山大学.2014
[8].唐耀宗.美式分红篮子期权定价的求和最小二乘蒙特卡洛法[J].喀什师范学院学报.2014
[9].唐耀宗.美式有分红看涨篮子期权解析近似定价模型[J].内江师范学院学报.2014
[10].马琴.欧式篮子期权定价研究综述和数值分析[D].清华大学.2014
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