论文题目: 现代商业银行信用风险管理技术研究
论文类型: 博士论文
论文专业: 金融学
作者: 金正茂
导师: 甘当善
关键词: 商业银行,信用风险,管理技术,信用衍生产品,研究
文献来源: 复旦大学
发表年度: 2005
论文摘要: 信用风险是现代商业银行面临的最重要的风险之一,也是导致银行破产的最常见的原因之一。在较长的一段时间里,人们对信用风险管理技术的研究一直落后于市场风险管理技术。随着国际银行业危机的发生,国际银行业和学术界开始深刻意识到研究银行信用风险管理技术的重要性。同时,随着金融市场环境的变化和信用衍生产品的发展,信用风险具备了新的内涵。对银行信用风险管理技术的研究已成为金融领域内最具有挑战性的课题之一。另一方面,由于历史和体制的原因,我国银行业信用风险管理技术仍很落后。但随着金融市场开放程度的加大、利率市场化进程的推进和金融产品创新步伐的加快,我国银行业的信用风险开始逐渐凸现出来,并可能产生较大的危机。因此,本文对现代商业银行信用风险管理技术的研究不仅具有重要的理论意义,而且具有很强的现实意义。 本文研究的出发点被定位于现代商业银行信用风险管理技术,具体研究了信用风险理论、信用风险内部评级、信用风险管理模型技术、信用风险转移技术、经济资本配置技术以及我国国有银行信用风险管理的有关问题。以往国内关于信用风险管理研究的论文和著作,大多数都是集中于信用风险评级或度量领域,而且都是零散的、局部的理论探讨。本文则从信用风险管理技术的角度出发,为构架起了系统化、程序化、应用化的商业银行信用风险研究体系作了有益的探索。 本文一共分为七章。 第一章为绪论。作者主要对本文的选题意义、文献综述、本文的框架结构、本文的研究方法、本文的创新点以及后续问题研究进行了阐述。 在第二章“信用风险新拓展与信用风险管理技术的基础理论评述”中,作者分析了信用风险内涵的新变化及其原因,并探讨了银行信用风险管理的国际变迁轨迹及信用风险管理的新特征。同时运用信息经济学理论对银行信用风险产生与控制的内在机制进行剖析。作者还对现代银行信用风险管理技术的一系列基础理论进行分析和评述,并指出了它们的一些局限性。 在第三章“银行信用风险管理中的内部评级及案例评析”中。作者在巴塞尔新资本协议框架下对信用风险处理的方法进行比较分析,探讨了银行信用风险的内部评级,并分析了国际大银行内部评级体系的基本框架及其特点。作者还以几家有代表性的国际大银行为例,对其内部评级体系进行了评析。 在第四章“银行信用风险计量模型技术与应用分析”中,作者首先探讨了银行信用风险计量技术的历史演进,并重点讨论和评价了单项信用资产信用风险管理模型和组合信用资产信用风险管理模型及应用,比较分析了各模型的应用特征、适用条件和优缺点。
论文目录:
摘要
Abstract
第一章 绪论
第一节 本文的选题意义
第二节 本文的有关文献综述
第三节 本文的框架结构
第四节 本文的研究方法
第五节 本文的创新点
第六节 关于后续研究问题
第二章 信用风险新拓展与信用风险管理技术的基础理论评述
第一节 信用风险及其管理的新拓展与原因分析
第二节 银行信用风险的经济学解释
第三节 银行信用风险管理技术的基础理论与评述
本章小结
第三章 巴塞尔新资本协议框架下的银行信用风险内部评级
第一节 新资本协议框架下信用风险处理方法的比较分析
第二节 新资本协议框架下银行内部评级的风险要素探讨
第三节 国际银行业内部评级的基本框架及特点分析
第四节 国际银行业内部评级体系的案例评析
本章小结
第四章 银行信用风险计量模型技术与应用分析
第一节 银行信用风险计量技术的历史演进
第二节 单项信用资产信用风险管理模型的应用与评述
第三节 组合信用资产信用风险管理模型与应用分析
本章小结
第五章 全新的银行信用风险转移技术及其操作
第一节 信用衍生产品的风险转移功能与市场发展
第二节 信用衍生产品对冲技术有效性的微观经济分析
第三节 信用衍生产品转移信用风险的实践操作
本章小结
第六章 银行经济资本合理配置技术与应用
第一节 银行经济资本合理配置问题的提出
第二节 银行经济资本的配置及其方法
第三节 VaR技术与经济资本的配置
第四节 RAROC模型对经济资本配置的作用
第五节 RAROC模型在银行信用风险管理中的实证分析
本章小结
第七章 完善我国国有商业银行信用风险的管理
第一节 国有商业银行信用风险和信用风险管理的现状及问题
第二节 国有商业银行信用风险评级一般过程的设计
第三节 国有商业银行信用风险计量模型的选择
第四节 完备国有商业银行信用风险管理的数据基础
第五节 强化国有商业银行信贷风险管理的建议
本章小结
中文参考文献
英文参考文献
后记
论文独创性声明
论文使用授权声明
发布时间: 2005-09-19
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