论文题目: 商业银行信用风险监管研究
论文类型: 博士论文
论文专业: 农业经济管理
作者: 齐巍巍
导师: 李友华
关键词: 商业银行,信用风险,监管
文献来源: 东北农业大学
发表年度: 2005
论文摘要: 从700 年前银行诞生之日起,信用风险就成为商业银行最古老,同时也是最主要的风险之一,其广泛存在更是现代金融的重要特征,是导致银行资产质量下降、出现流动性危机的主要根源,也是导致区域性乃至全球性金融危机的根本原因之一。加强信用风险监管是关系到银行长期、健康发展的关键,也是理论界一项永恒的课题。我国作为世界上最大的发展中国家,在今后很长一段时期内,银行融资将仍是企业筹措资金的主要方式,商业银行面临的信用风险将是我国金融风险的主要构成要素,现实情况是巨额的信用风险数字与监管水平落后的实际已经敲响了改进我国信用风险监管的警钟,,尽早迈出与国际接轨的脚步,积极研究和引进国际先进信用风险监管技术和方法,进而更加有效地监管信用风险,无疑是我国商业银行迫切的和必然的选择。基于上述考虑,本论文从商业银行信用风险监管的一般理论入手,阐述信用风险监管的历史沿革、发展现状和未来趋势,总结国际上先进国家商业银行信用风险监管的一般经验与普遍规律,探索适合我国国情的商业银行信用风险监管的新体制、新模型与新思路。论文首先介绍了商业银行信用风险及信用风险监管的基础理论。这部分对商业银行信用风险与监管的概念进行重新界定、探讨了信用风险监管的演变历程和发展规律。这部分是整篇内容的理论基础,为后面的论述起铺垫作用。其次,论文选取美国、德国及香港的商业银行信用风险监管实践作为分析对比的佐证,对上述国家和地区实施商业银行信用风险监管的方式、方法进行了总结,通过比较分析,寻找成功经验,发现其中的不足,对我国商业银行信用风险实施有效监管提供启示。第三,论文分析了我国商业银行信用风险、信用风险监管的现状,得出我国20 多年的金融改革虽然取得了显著成绩,但是风险监管一直是薄弱环节,尤其是信用风险的监管技术仍然较为落后的结论。第四、巴塞尔新资本协议鼓励银行应用高级内部评级法和高级计量法IRB 对信用风险进行度量与监管。建立与国际接轨的信用风险评级方法也是中国加入WTO 推动中国资本市场健康发展的需要。我国的信用评级制度不健全,银行内部评级仍处于初步发展阶段,外部评级机构的信用评级也是近几年才开始,还没有形成长期的企业评级数据库。本章从有效发挥内、外部评级信用风险监管效力的角度出发,探索了适合中国国情的评级思路,并进行实证分析。第五、本部分从我国监管当局的角度出发,对信用风险监管思路进行战略性构想。主要围绕以下几方面展开:一是坚持以风险为本,围绕信用风险,按骆驼评级CAMEL 思路分为几个方面。二是学习国际先进监管方法和实践,国际先进经验包括巴塞尔委员会这种多边机构的多年研究成果的要求、部分监管当局先进的做法两方面。三是监管要求和报送成本相统一,
论文目录:
摘要
Abstract
1 引言
1.1 研究的目的和意义
1.1.1 研究的目的
1.1.2 研究的意义
1.2 国内外研究文献综述
1.2.1 国外研究现状综述
1.2.2 国内研究现状综述
1.3 国内外相关研究进展及亟待解决的问题
1.4 研究来源和主要内容
1.5 研究重点和逻辑体系
1.6 小结
2 商业银行信用风险监管一般理论分析
2.1 商业银行信用风险基本理论
2.1.1 信用概念
2.1.2 商业银行信用风险基本内涵
2.1.3 商业银行信用风险成因及其分类
2.1.4 商业银行信用风险受各经济主体行为影响
2.2 商业银行信用风险监管基本理论
2.2.1 商业银行信用风险监管的基本涵义
2.2.2 商业银行信用风险监管基本流程
2.2.3 商业银行信用风险监管各主体分析
2.3 小结
3 商业银行信用风险监管的国际比较及启示
3.1 美国商业银行信用风险监管
3.1.1 严格健全的法律体系
3.1.2 全面的监管主体
3.1.3 量化的监管体系
3.2 德国商业银行信用风险监管
3.2.1 依法对商业银行信用风险实施审慎监管
3.2.2 分工明确的监管组织体系
3.2.3 成功地对综合化银行制度进行了有效监管
3.2.4 分类管理、区别对待的监管机制
3.2.5 充分利用内、外部资信评级体系进行信用风险监管
3.3 中国香港商业银行信用风险监管
3.3.1 风险为本的监管制度
3.3.2 混业经营状态下的分业监管
3.3.3 强调信用风险监管
3.4 商业银行信用风险监管的国际比较及对我国的启示
3.4.1 国际比较
3.4.2 对我国的启示
3.5 小结
4 我国商业银行信用风险监管发展历程及现状分析
4.1 我国商业银行信用风险现状分析
4.1.1 不良贷款高居不下
4.1.2 资本充足率低
4.1.3 非信贷不良资产损失率严重
4.1.4 表外业务形成大量垫款
4.1.5 准备金缺口较大
4.2 我国商业银行信用风险监管的发展历程与现状
4.2.1 我国商业银行信用风险监管的发展历程
4.2.2 我国商业银行信用风险监管现状
4.3 我国商业银行信用风险监管仍存在薄弱环节
4.3.1 监管理念陈旧
4.3.2 监管体制不健全
4.3.3 监管存在技术瓶颈
4.3.4 监管主体不突出
4.3.5 监管效果不显著
4.3.6 未建立完善的存款保险制度为信用风险提供保障
4.3.7 信息披露不完善
4.4 小结
5 有效发挥内部评级与外部评级的监管作用
5.1 运用内部评级有效监管商业银行信用风险
5.1.1 内部评级基本思想剖析
5.1.2 运用内部评级思想确定评级主体
5.1.3 评级模型与函数的确立
5.1.4 监管当局实施内部评级压力测试
5.2 循序渐进发挥外部评级体系的监管效力
5.2.1 合理选择外部评级主体
5.2.2 逐步完善外部环境
5.2.3 评级步骤、范围与目的应符合国情
5.2.4 评级实证分析
5.3 实现内、外部评级有机结合以有效监管信用风险
5.3.1 完善可共享的企业信用数据库
5.3.2 推动社会信用体系法制化
5.3.3 亟需系统性的技术援助
5.4 小结
6 深化我国商业银行信用风险监管战略构想
6.1 CAMEL 的理性选择与重构
6.1.1 突出资本的监管权重
6.1.2 侧重资产质量的动态监管
6.1.3 管理水平不容忽视
6.1.4 利润与获利能力:综合业绩评估
6.1.5 融资与流动性
6.1.6 综合分析信用风险状况及抵御风险能力
6.1.7 对有信用风险的商业银行及时采取措施
6.1.8 后评价与持续监管原则
6.1.9 CAMEL 实证分析
6.2 国际先进监管方法的借鉴
6.2.1 补充VAR 以监管信用风险
6.2.2 信用衍生工具监管
6.3 监管要求和报送成本相统一
6.4 科技监管
6.5 小结
7 商业银行信用风险监管体制构建
7.1 混业经营与分业经营相关概念界定
7.2 分业经营状态下的体制构建
7.2.1 内部体制构建
7.2.2 外部体制构建
7.2.3 内、外部体制的有机结合
7.3 混业经营状态下商业银行信用风险监管体制构建
7.3.1 我国正处于混业经营的雏形阶段
7.3.2 混业经营状态下的信用风险
7.3.3 过渡时期商业银行信用风险监管体制选择
7.3.4 混业监管的体制构建
7.4 小结
结论
致谢
参考文献
攻读学位期间发表的学术论文
发布时间: 2005-10-31
参考文献
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