产权结构、市场结构与银行效率 ——基于修正的“SCP”范式的实证分析

论文摘要

本文基于“产权结构—市场结构—市场行为—市场绩效”的分析框架,系统讨论了产权结构和市场结构对我国国有商业银行和股份制商业银行的成本效率、规模效率和技术效率的影响。首先,本文通过加入产权结构因素对现代产业组织理论的SCP范式进行了修正。在现代产业组织理论中,SCP范式的制度前提是产权明晰的、完善的市场经济体制,而转轨过程中的中国银行业显然存在着产权不明晰的问题,因此,在使用SCP范式分析中国银行业效率时,必须考虑到产权因素。事实上,产权制度作为一种外生性的经济变量,它不仅影响着银行业的市场结构,而且影响着商业银行的市场行为,产权结构正是通过对市场结构和市场行为的影响而进一步影响着银行业的市场绩效。因此,对于银行效率的产业组织分析必须考虑产权结构,即将产权制度变量内生化。本文在假设管制结构外生的前提下,通过引入产权结构变量,构建了“产权结构—市场结构—市场行为—市场绩效”的分析框架。其次,本文分析了我国银行业的产权结构及市场结构的形成原因与特点,并找出产权结构和市场结构存在的缺陷。分析表明,从市场结构方面来看,中国银行业高度垄断的市场竞争格局仍然存在,市场准入壁垒仍然很高,阻碍了民营资本和外资主体参与市场竞争。从产权结构来看,我国银行业产权界定模糊,产权主体虚置,公司治理结构不合理,内部人控制严重。而这些缺陷正是造成我国银行效率低的原因。再次,本文通过建立计量模型,从成本效率、规模效率和技术效率三个方面对我国商业银行的效率进行了分析和评价。分析表明,从成本效率来看,近年来成本效率正处于上升趋势,股份制商业银行的成本效率控制明显好于国有商业银行。从规模效率来看,股份制商业银行的规模效率水平高于国有商业银行,国有商业银行呈现出好转的趋势。股份制商业银行已经走出了规模效率恶化的阶段,发展状况良好。从技术效率来看,国有商业银行和股份制商业银行技术效率均以2001年为界呈现先降后升趋势。最后,本文对产权结构和市场结构对我国国有商业银行和股份制商业银行的成本效率、规模效率和技术效率的影响进行实证分析。结果表明:产权结构对我国国有商业银行和股份制商业银行成本效率影响都很显著,但对股份制商业银行的影响要弱于对国有商业银行的影响,国有产权比重与银行业效率之间呈现U型曲线关系。而市场集中度和进入壁垒高会造成我国商业银行效率低下。现阶段,在我国银行业国有持股比例一直高于临界点,股份制改造是实现商业银行的长期高效运转的重要途径。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 导论
• 1.1 问题的提出
• 1.2 选题的意义
• 1.2.1 理论意义
• 1.2.2 现实意义
• 1.3 文献综述
• 1.3.1 产业组织理论及其研究范式
• 1.3.2 关于银行业效率的国内外研究文献回顾
• 1.3.3 简单的述评
• 1.4 研究内容
• 1.5 研究方案
• 1.5.1 研究方法
• 1.5.2 技术路线
• 1.5.3 结构安排
• 1.6 可能的创新点和难点
• 1.6.1 可能的创新点
• 1.6.2 难点
• 第二章 现代产业组织理论研究范式的适用性及其修正
• 2.1 现代产业组织理论研究框架
• 2.2 对现代产业组织理论进行修正的原因
• 2.3 产权结构与市场结构、市场绩效之间的关系
• 2.3.1 产权结构与市场结构关系
• 2.3.2 产权结构与市场绩效关系
• 2.4 修正的产业组织理论研究框架
• 第三章 我国银行业产权结构与市场结构分析
• 3.1 我国银行业的产权结构分析
• 3.1.1 我国银行业产权结构现状
• 3.1.2 我国银行业产权制度的缺陷
• 3.2 我国银行业的市场结构分析
• 3.2.1 我国银行业的市场集中度
• 3.2.2 我国银行业的规模经济
• 3.2.3 我国银行业的进入壁垒分析
• 3.2.4 我国银行业的市场结构缺陷
• 第四章 我国商业银行效率实证分析
• 4.1 银行效率含义
• 4.1.1 银行效率的概念
• 4.1.2 银行效率理论的发展
• 4.2 我国银行效率评价实证分析
• 4.2.1 基于SFA 参数法的我国银行成本效率评价分析
• 4.2.2 基于SFA 参数法的我国商业银行规模效率实证分析
• 4.2.3 基于DEA 非参数法的我国商业银行技术效率实证分析
• 第五章 我国商业银行产业组织结构与效率关系的实证分析
• 5.1 本章要解决的问题
• 5.2 我国商业银行产业组织结构与效率关系分析模型的构建
• 5.2.1 变量选取
• 5.2.2 模型建立
• 5.3 实证分析
• 5.3.1 样本数据
• 5.3.2 实证结果
• 5.3.3 对实证结果的分析
• 第六章 研究结论及需要继续探讨的问题
• 6.1 研究结论
• 6.2 需要继续探讨的问题
• 参考文献
• 附表1：1998-2004 年间14 家样本商业银行相关数据汇集表
• 攻读硕士学位期间发表论文
• 后记