海外油气勘探开发项目风险概率评价研究

论文摘要

风险评价是我国开展经济评价工作的薄弱环节,传统的风险分析技术已很难适应新经济形势的发展需要,尤其是针对高投资、高风险特点的海外油气勘探开发项目。目前国际大石油公司均将不确定性风险评价作为经济评价的核心内容,蒙特卡罗方法作为处理不确定性风险概率的较好方法,在各大石油公司得到了广泛应用。但值得一提的是,我国的经济评价技术还处于传统风险分析的初级阶段,国内的普遍做法是通过现金流模型进行敏感性分析或盈亏平衡分析。传统方法与国际大石油公司使用的随机模拟方法相比,计算简单、准确性不足,不能更为全面的仿真未来各种可能变动情况,其计算的结果实用性较差。为了克服传统方法的缺陷,弥补海外油气勘探开发项目经济评价的薄弱环节,本文以国内外相关研究为基础,在传统方法的基础上,引入蒙特卡罗技术对不确定风险概率分析进行了改进。首先,本文针对海外油气勘探开发项目的具体实际,总结了五种合同模式的收益分配流程、主要财税条款及特点。在现有商务合作模式基础上,总结了近年来我国的经济评价体系在开展海外油气合作过程中存在的缺点与不足。其次,在现有风险评价技术基础上,总结了国外最新概率风险分析研究成果。详细论述了蒙特卡罗方法在国际油气勘探开发项目风险评价过程中的适用性与评价流程。并对其中的关键技术要点(主要风险因素的选取及其概率分布类型的确定等)进行了深入研究。最后,利用蒙特卡罗技术对某油田项目进行了案例分析。将蒙特卡罗方法引入现金流模型,使得项目经济效益和风险评价合二为一,较好的解决了敏感性分析和情景模拟无法实现的风险概率计算问题。实践证明,基于蒙特卡洛的风险评价方法在海外油气项目经济评价以及后续的经营策略研究中具有较好的实用性和应用价值,值得我国油企借鉴。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 绪论
• 1.1 问题的提出
• 1.1.1 国际油气合作环境
• 1.1.2 研究的目的和意义
• 1.2 研究内容和工作路线
• 1.2.1 主要研究内容
• 1.2.2 技术路线和研究方法
• 1.3 国内外研究现状
• 1.3.1 国外研究现状
• 1.3.2 国内研究现状
• 1.4 小结
• 2 理论基础
• 2.1 风险理论
• 2.2 期望值理论
• 2.3 效用理论
• 2.4 风险效率理论
• 2.5 中心极限定理
• 2.6 小结
• 3 海外油气勘探开发项目主要合作方式及特点
• 3.1 矿费税收类
• 3.2 产品分成类
• 3.3 技术服务类
• 3.4 回购合同类
• 3.5 特殊合同类
• 3.6 小结
• 4 海外油气项目现有评价体系的不足
• 4.1 传统经济评价方法存在不足
• 4.2 风险管理理念严重缺位
• 4.3 新型技术应用推广滞后
• 4.4 小结
• 5 海外油气项目概率风险评价的应用
• 5.1 传统经济风险评价方法
• 5.1.1 敏感性分析
• 5.1.2 决策树法
• 5.1.3 专家估值法
• 5.1.4 调整贴现率法
• 5.2 新型经济风险评价技术
• 5.2.1 人工神经网络算法
• 5.2.2 模糊综合评价法
• 5.2.3 贝叶斯决策法
• 5.3 本文使用的方法
• 5.3.1 蒙特卡罗方法的基本思想
• 5.3.2 蒙特卡罗方法的适用性
• 5.3.3 蒙特卡罗建模流程
• 5.4 小结
• 6 案例分析
• 6.1 项目概况
• 6.2 商务条款
• 6.2.1 合同类型
• 6.2.2 合同期
• 6.2.3 合同区面积
• 6.2.4 主要签约方
• 6.2.5 最低义务工作量和费用要求
• 6.2.6 投资及成本回收上限
• 6.2.7 贡金
• 6.2.8 税金
• 6.2.9 油价
• 6.2.10 收入分配
• 6.3 经济评价
• 6.3.1 随机变量分布类型
• 6.3.2 蒙特卡罗模拟
• 6.3.3 模型检验
• 6.3.4 经营策略分析
• 6.4 小结
• 7 总结及展望
• 7.1 论文工作总结
• 7.2 论文工作展望
• 致谢
• 参考文献
• 附录
• 附件1：个人在校期间学术成果
• 附件2：2010 年国际布伦特油价数据（USD/BBL）
• 附件3：经济评价模型