本文主要研究内容
作者勾建伟,钱耀飞,汪泽晴（2019）在《分位数回归模型在高维金融数据分析中的方法和应用》一文中研究指出：在处理高维数据的时候,若变量之间具有一定的相关性,往往会加大解决问题的难度,我们在进行回归分析之前,先采用聚类分析对数据进行分类。特别是金融领域中很多的高维数据都是尖峰或者厚尾的情况,我们采用聚类分析与分位数回归相结合的方法。利用数值模拟实验,比较分位数回归与线性回归这两种方法在处理异方差和尖峰厚尾数据的异同。在实证分析部分,选取国内股票数据,对影响股票收益率的26个因素进行实证分析,通过聚类分析,筛选出13组影响因素,并采用分位数回归得出每组因素对股票收益率的影响水平,进一步证实本文提出的聚类分析与分位数回归相结合的有效性和可行性。
Abstract
zai chu li gao wei shu ju de shi hou ,re bian liang zhi jian ju you yi ding de xiang guan xing ,wang wang hui jia da jie jue wen ti de nan du ,wo men zai jin hang hui gui fen xi zhi qian ,xian cai yong ju lei fen xi dui shu ju jin hang fen lei 。te bie shi jin rong ling yu zhong hen duo de gao wei shu ju dou shi jian feng huo zhe hou wei de qing kuang ,wo men cai yong ju lei fen xi yu fen wei shu hui gui xiang jie ge de fang fa 。li yong shu zhi mo ni shi yan ,bi jiao fen wei shu hui gui yu xian xing hui gui zhe liang chong fang fa zai chu li yi fang cha he jian feng hou wei shu ju de yi tong 。zai shi zheng fen xi bu fen ,shua qu guo nei gu piao shu ju ,dui ying xiang gu piao shou yi lv de 26ge yin su jin hang shi zheng fen xi ,tong guo ju lei fen xi ,shai shua chu 13zu ying xiang yin su ,bing cai yong fen wei shu hui gui de chu mei zu yin su dui gu piao shou yi lv de ying xiang shui ping ,jin yi bu zheng shi ben wen di chu de ju lei fen xi yu fen wei shu hui gui xiang jie ge de you xiao xing he ke hang xing 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自知识经济的勾建伟,钱耀飞,汪泽晴，发表于刊物知识经济2019年07期论文，是一篇关于分位数回归论文,最小二乘法论文,聚类分析论文,股票收益率论文,知识经济2019年07期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自知识经济2019年07期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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