基于ES的我国商业银行市场风险管理问题研究

论文摘要

近年来,随着我国金融业的蓬勃发展,商业银行作为金融业的重要组成部分也得到了迅猛的发展。外部环境的不断发展变化,给处于快速发展期的商业银行提供了多种多样的机会,但随之而来的复杂多变的风险也使传统的商业银行的管理方法面临挑战。为了在以市场为导向的环境中生存,积极应对同行业的竞争,保证未来的持续健康发展,商业银行必须加强金融风险管理能力。同时,商业银行经营重点不断向市场的转移,也使得金融市场风险日益成为商业银行最重要的风险之一。而长期以来,我国对于商业银行风险管理中的市场风险的探讨和研究相对匮乏,因而使其成为了商业银行风险管理链条上的一个薄弱环节。本文正是基于这样的背景下,将研究的基本内容定位于构建商业银行市场风险管理的完整体系,从对商业银行市场风险的理论和管理现状的分析入手,通过比较,探索出适合度量商业银行市场风险的一致性风险度量模型——ES模型,然后引入市场风险管理的实践进行深入探讨,其中包括市场风险的识别、度量和管理控制对策等。最终,通过研究形成市场风险管理体系,这将对我国商业银行的风险管理起到一定的借鉴作用。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 引言
• 1.1 论文研究意义
• 1.2 文献综述
• 1.3 理论依据
• 1.4 研究方法和内容
• 1.5 论文结构安排
• 第2章 商业银行市场风险概述.
• 2.1 商业银行市场风险概述
• 2.1.1 风险管理概述
• 2.1.2 商业银行市场风险定义
• 2.1.3 商业银行市场风险分类
• 2.1.4 商业银行市场风险特点
• 2.2 国内外商业银行市场风险管理背景和现状
• 2.2.1 国外商业银行市场风险管理
• 2.2.2 我国商业银行市场风险管理现状
• 第3章 商业银行市场风险度量模型概述
• 3.1 VAR 风险度量方法
• 3.1.1 VaR 概述.
• 3.1.2 VaR 方法的特点.
• 3.1.3 VaR 方法的缺陷和不足
• 3.2 ES 风险度量方法
• 3.2.1 ES 概述
• 3.2.2 ES 方法的特点.
• 3.2.3 ES 方法的缺陷和不足
• 3.3 我国商业银行市场风险度量方式选择
• 第4章 我国商业银行主要市场风险研究
• 4.1 利率风险
• 4.1.1 利率风险概述
• 4.1.2 利率风险计量
• 4.1.3 利率风险实证分析
• 4.1.4 小结
• 4.2 汇率风险
• 4.2.1 汇率风险概述
• 4.2.2 汇率风险计量
• 4.2.3 汇率风险实证分析
• 4.2.4 小结
• 第5章 我国商业银行市场风险管理措施与建议
• 5.1 积极营造商业银行外部环境
• 5.1.1 加强法律法规的执行力度
• 5.1.2 加强商业银行业务的监管水平和力度
• 5.1.3 积极引导金融衍生品市场的建设
• 5.1.4 发展交易货币品种，提升人民币的国际影响力
• 5.2 完善商业银行内部风险管理
• 5.2.1 树立风险管理理念
• 5.2.2 注重人才的全面培养
• 5.2.3 建立风险管理体系系统
• 5.2.4 完善商业银行的内部控制
• 结论与展望
• 附录Ⅰ人民币对美元和欧元的汇率中间价
• 参考文献
• 致谢
• 攻读硕士期间发表（含录用）的学术论文
• 攻读硕士期间待发表录用的学术论文