论文摘要
自2004年《巴塞尔新资本协议》公布以来,内部评级法受到银行业越来越多的关注,违约损失率作为内部评级法的六大指标之一也逐渐走入了学者们的研究领域,更多的银行认识到违约损失率在全面衡量信用风险方面上所发挥的重要作用。事实上研究违约损失率不仅仅是为了贯彻《巴塞尔新资本协议》,违约损失率在反映损失严重程度的同时也反映出了风险的性质,从而准确显示了银行的风险管理水平。违约损失率是不良资产定价的基础,它在监管资本框架中以及银行内部评级和管理中起着举足轻重的作用。但是目前对于违约损失率的研究还处于初级阶段,由于数据采集过程中困难重重使得违约损失率的计量进入了瓶颈期。本文在论述违约损失率性质、特点及计量方法的基础上对我国违约损失率的应用现状进行的分析,并对其发展前景提出了建议。
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