外汇风险管理系统中的报表技术

论文摘要

外汇交易中存在着大量的风险，在金融公司的外汇交易管理体系中，风险管理是一块非常重要的内容。作者在一家美国银行参与开发的3个外汇风险系统主要包括建立风险管理基本信息建立模块、报表生成模块、报表显示模块三大部分。基本信息建立模块可以让用户建立一些风险监控对象基本信息，风险监控因子、风险计算公式等相关信息。然后报表生成部分利用这些基本信息，连接到交易系统的数据库，取得用户关心的数据，经过风险管理计算模块的计算后，将数据存储在数据库。报表显示模块将生成的报表数据显示到界面上给用户。在该论文中，作者对项目中的报表相关技术做出探讨，从原始的计算方式，到配置SQL、系列报表生成框架，到最后的计算公式也达到运行时动态生成的技术做出详细说明，并比较各种技术的优劣。同时，对外汇风险管理中一些典型的报表显示模块的技术处理做出了探讨。在第一个风险管理系统中，作者主要参与开发了计算模块和显示模块；在第二个风险管理系统中，作者参与设计报表系列报表生成的设计和级联报表显示、批准、注释功能的开发。在第三个风险管理系统中，作为开发组长，作者参与设计了动态配置计算逻辑的模块，并开发了风险参数的上传和计算的调用模块。在三个风险管理系统的开发过程中，作者和项目组一起逐渐形成了一定的报表生成技术体系，适用于特定的外汇风险管理系统的开发，使得系统从简单报表的生成逐步发展到支持大规模复杂的报表生成和灵活多变的报表生成。作者所参与开发的几个模块，是项目组所使用的外汇风险管理系统的重要模块，对外汇风险管理系统的报表技术体系的发展有一定的实用价值。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第1章 绪论
• 1.1 课题概要
• 1.2 外汇风险的基本概念
• 1.3 外汇风险监控的主要元素
• 1.4 外汇风险监控的基本方式
• 1.5 外汇风险监控系统的一些特点
• 1.6 论文概要
• 第2章 外汇风险管理系统的基本结构
• 2.1 系统的概述
• 2.2 软件框架
• 2.3 设计模式
• 2.4 本章小结
• 第3章 报表生成和报表显示
• 3.1 基本的计算方式
• 3.2 大量层次关系报表、大量数据操作报表的生成
• 3.3 运行时动态配置计算逻辑
• 3.4 报表显示模块
• 3.5 本章小结
• 第4章 报表生成的基本计算方式
• 4.1 外汇风险管理系统主要架构
• 4.2 报表计算模块的位置
• 4.3 本章小结
• 第5章 大量层次关系报表、大量数据操作报表的生成
• 5.1 业务需求的数量和内容的增加
• 5.2 报表的主要类型和层次结构
• 5.3 报表模块的独立化
• 5.4 报表模块的具体结构
• 5.5 一系列报表的生成
• 5.6 报表模块的SQL配置
• 5.7 本章小结
• 第6章 报表生成模块的运行时动态配置计算逻辑
• 6.1 业务需求的快速多变
• 6.2 风险因子、计算逻辑的运行时动态配置和监控因子的上传、计算的调用
• 6.3 数据库设计
• 6.4 主要模块
• 6.5 风险参数的编辑
• 6.6 风险计算公式的编辑
• 6.7 建立监控对象和风险参数、风险计算公式、限值的关系
• 6.8 公式解析和计算
• 6.9 风险参数的上传和计算
• 6.10 计算的调用
• 6.11 本章小结
• 第7章 报表显示模块
• 7.1 模块概要
• 7.2 报表的读取
• 7.3 子报表的读取
• 7.4 报表的注释
• 7.5 报表的批准
• 7.6 报表的模块化显示
• 7.7 本章小结
• 第8章 总结
• 参考文献
• 致谢