论文摘要
美国次贷危机愈演愈烈,给金融界带来了巨大冲击。随着华尔街三大投资银行相继倒闭,几家知名保险公司也遇到了问题,作为美国最大的商业银行华盛顿互惠银行也倒闭了,花旗等国际大型商业银行也深陷其中。此时,为追求利润的持续快速增长,商业银行很容易出现过度竞争,放松信贷标准,盲目扩大信贷客户群体的问题。因此,商业银行在信贷过程中,要严格执行信贷标准,密切关注客户财务及非财务状况,防止信贷风险积累。在此背景下,有必要对商业银行客户信贷风险预警体系进行一番深入的研究,以达到随时掌握客户信贷风险、做出正确信贷决策的目的,力求更快地提高商业银行的风险管理水平。本文所探讨的商业银行客户信贷风险预警体系只从微观角度,即商业银行的公司客户出发来考虑信贷风险,从而给商业银行进行信贷工作提供决策支持。首先,回顾了商业银行客户信贷风险预警研究的历程。其次,对商业银行客户信贷风险进行了特征分析、影响因素分析;对商业银行客户信贷风险预警进行了特征分析及理论阐述。再次,构建了适合当前发展需要的商业银行客户信贷风险预警体系,其中详细的阐释了预警指标的选取、预警指标的权重确定、综合预警指标体系的获得以及预警模型的建立。最后,对商业银行客户信贷风险预警指标体系及模型的综合运用进行了详尽的案例分析,以典型的中国建设银行股份有限公司的房地产公司客户为代表,从预警指标体系、预警模型及评价三方面进行分析,在一定程度上证明了所设计的预警指标体系和预警模型的可行性和实用性。在研究方法上,将德尔菲法引入商业银行客户信贷风险预警指标的选择,利用德尔菲法和层次分析方法确定指标权重,运用功效系数法对指标的评价值进行处理,从而得到客户信贷风险综合预警指数体系。本文从客户公司这个微观角度出发,提出商业银行客户信贷风险预警。根据商业银行信贷工作所需,建立相应的信贷风险预警体系。其次定性指标的选择提高了对现金流的重视程度,克服了以往指标中定量和定性指标虽相结合,但定量指标过少,定性指标过多的缺点。最后利用了灰色预警方法对商业银行客户信贷风险进行动态的预警。