农村消费信贷信用风险评估

论文摘要

农村消费信贷作为一项新兴业务,在当前国际金融危机对我国影响逐步加深的背景下,备受国家的鼓励与支持。随着各项富农政策的实施,农民消费结构升级,农村消费信贷也成为农民迫切需求。农村金融组织体系几经调整、变革,形成了以农村信用社为主,农业银行、农业发展银行辅助的农村正规金融体系,以及“股金会”、农村合作基金、农村扶贫机构等非正规金融组织相辅相成,共同繁荣的金融体系组织结构。但在开展农村消费信贷业务时,仍面临着巨大的信用风险。运用定量研究模型,更加科学、准确、有效的对农户信用进行评估与计量是帮助农村金融机构防范信用风险的最直接最有效的办法。本文在分析了我国农村消费信贷市场供需双方、剖析农村消费信贷信用风险产生的根源、研究学习当前信用风险控制方法的基础上,运用统计学中的支持向量机、生物学中的遗传算法以及Binning算法,利用计算机编程技术,结合农村信贷的历史数据构建信用风险识别、评估与计量模型,打破传统方法在农村信贷信用风险评估中的垄断地位,运用先进的定量方法更加科学准确地对农户信用进行评估。并建议农村金融机构在自身实力的基础上,借鉴现代信贷风险管理方法,以加快农村消费信贷业务发展的步伐,为农业金融现代化进程出一份薄力。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 详细摘要
• 1 引言
• 1.1 选题背景与意义
• 1.2 国内外研究综述
• 1.2.1 国外研究现状
• 1.2.2 国内研究现状
• 1.3 研究思路与研究方法
• 1.4 论文主要创新点
• 1.5 论文框架及研究内容
• 2 农村消费信贷市场研究
• 2.1 消费信贷概述
• 2.1.1 农村消费信贷的涵义
• 2.1.2 我国消费信贷的发展及种类
• 2.1.3 开展农村消费信贷的意义
• 2.2 农村消费信贷的需求者——农村居民消费结构升级
• 2.2.1 农民可支配收入预期提高
• 2.2.2 恩格尔系数分析
• 2.2.3 消费结构变动度分析
• 2.2.4 消费支出弹性分析
• 2.3 农村消费信贷的供给者——农村信贷金融组织体系
• 2.3.1 我国农村金融的发展历程
• 2.3.2 我国农村金融供给系统
• 2.4 国外农村信贷金融组织体系
• 2.4.1 美国农业金融组织体系
• 2.4.2 日本农协系统金融机构的组成
• 2.4.3 德国和法国的农村金融组织体系
• 2.4.4 发展中国家——印度的农村金融组织体系
• 2.5 农村消费信贷现状及面临的难题
• 2.6 本章小结
• 3 农村消费信贷信用风险分析
• 3.1 农村金融特点
• 3.2 农户小额信贷及其信用风险分析
• 3.2.1 农户小额信贷的含义与特征
• 3.2.2 农村信用社推行农户小额信用贷款的出发点
• 3.2.3 我国农户小额信用贷款的具体操作程序
• 3.2.4 农户小额信用贷款风险表现
• 3.2.5 农户小额信用贷款信用风险产生的原因
• 3.3 农村消费信贷及其信用风险的深入探讨
• 3.3.1 农村消费信贷特点
• 3.3.2 农村消费信贷面临风险
• 3.3.3 消费信贷的操作流程
• 3.3.4 农村消费信贷信用风险产生的根源
• 3.4 农村个人消费信贷与农户小额信贷比较分析
• 3.5 本章小结
• 4 农村消费信贷信用风险识别
• 4.1 信用风险识别模型构建思路
• 4.2 信用风险识别模型建立的基础
• 4.2.1 支持向量机分类原理
• 4.2.2 遗传算法
• 4.3 农村消费信贷信用风险识别模型
• 4.3.1 指导思想
• 4.3.2 构造基于不同损失的svm模型
• 4.3.3 模型参数与特征变量同步优化描述
• 4.3.4 信用风险识别模型流程
• 4.4 实证分析
• 4.4.1 样本数据的选择
• 4.4.2 特征属性量化处理
• 4.4.3 数据实验及结果分析
• 4.5 本章小结
• 5 农村消费信贷信用风险评估与计量
• 5.1 信用风险评估与计量模型构建思路
• 5.2 模型建立的基础——基于BINING算法的不同损失的支持向量机概率输出
• 5.2.1 支持向量机的概率输出
• 5.2.2 P（y=1|x）的非参数估计方法——Binning
• 5.2.3 K—折交叉验证选取b
• 5.3 信用风险评估与计量模型
• 5.4 实证分析
• 5.5 本章小结
• 6 农村消费信贷信用风险管理
• 6.1 现代信贷风险管理
• 6.1.1 现代信贷风险管理的目标
• 6.1.2 现代信贷风险管理内容及管理体系
• 6.2 现代信用风险度量方法在我国的适用性研究
• 6.2.1 结构化模型
• 6.2.2 基于统计规律的简化模型
• 6.3 本章小结
• 7 总结与展望
• 参考文献
• 致谢
• 作者简介