基于因子分析的中国商业银行竞争力研究

论文摘要

随着市场经济的发展,金融一体化和自由化浪潮席卷全球。根据世界贸易组织的有关规则和我国入世的基本承诺,我国对外金融业务于2006年12月全面开放,大量外资银行陆续抢滩中国,与中资银行展开了全方位的竞争,国内商业银行进入全新的竞争时代,面临严峻的挑战,构建和提高我国商业银行竞争力使其能在激烈的竞争中立于不败之地成为一项迫切任务。要迅速有效的提高商业银行竞争力,首先就要正确对其评价,认清现状,以便从大局入手,有针对性的改进不足之处,进而从整体上提高竞争力。但是目前评价体系存在着评价指标不全面、评价方法人为影响较大等诸多缺陷,因此,如何以科学的评价体系和方法切实科学地评价国内商业银行竞争力成为亟待解决的问题。本文的研究就此展开,第一章,阐述研究背景,引出问题,提出本文的研究意义、研究思路和内容框架。第二章,分析国内外的研究成果及现状,结合中国实际情况,分别阐述其可借鉴之处和不足之处。第三章,首先明确了本文所支持的商业银行竞争力的概念,以此为基础提出了指标体系的构建原则,初建指标体系,确定评价数学模型,并简单介绍研究方法的理论思想和基本步骤。第四章为实证研究。结合实际情况,确定研究对象,然后对11家商业银行进行实证分析,通过计量方法进行指标数据的相关性和重要性分析,提取公因子,计算因子得分,解释因子意义,对商业银行进行竞争力排名。第五章,提出提高商业银行竞争力的有效建议。本文的主要特色和创新主要在于以下三方面:1、对研究银行竞争力的相关文献和方法进行系统的梳理、归纳和总结,作为主要的理论基础,提出本文对商业银行竞争力的认识,并融入会计学、计量经济学、金融学的相关理论知识,构建了商业银行竞争力的理论框架;2、将构建了一个反映安全性、盈利性、流动性、创新性、基础资产和经营环境等六个方面因素的评价指标体系,克服了现有研究存在的评价缺乏全面性的问题;3、采用多元统计分析中的因子分析法,用少数因子描述众多指标之间的联系,以较少的几个因子反映原资料的大部分信息,方便地找出影响商业银行竞争力的主要因素,同时解决了现有研究中评价方法主观随意性较大的弊端,并通过对载荷矩阵实行方差最大正交旋转,解决了因子意义模糊的问题,从而提高了评价的可行性和科学性。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 引言
• 1.1 研究背景及意义
• 1.1.1 研究背景
• 1.1.2 研究的意义
• 1.2 研究方法和内容
• 1.2.1 研究方法
• 1.2.2 章节安排
• 1.3 创新和不足
• 2 研究综述
• 2.1 国外银行竞争力研究综述
• 2.2 国内文献综述
• 2.2.1 银行竞争力概念研究文献综述
• 2.2.2 银行竞争力评价研究的文献综述
• 2.3 存在问题
• 3 商业银行竞争力评价体系的构建
• 3.1 评价指标体系构建
• 3.1.1 商业银行竞争力评价指标的构建原则
• 3.1.2 指标体系的选择和解释
• 3.2 评价方法模型构建
• 3.2.1 因子分析法的基本原理及适用性
• 3.2.2 因子分析法的模型介绍
• 3.2.3 因子分析法的基本步骤
• 4 实证分析
• 4.1 评价对象的确定
• 4.1.1 可比性
• 4.1.2 数据源
• 4.2 公因子命名并计算得分
• 4.2.1 提取特征向量和特征值
• 4.2.2 建立因子载荷矩阵并命名公因子
• 4.2.3 计算商业银行在各公共因子上的得分
• 4.3 商业银行竞争力单项及综合排名
• 4.4 实证结果分析
• 4.4.1 经营效率和发展创新能力分析
• 4.4.2 商业银行规模实力及盈利能力分析
• 4.4.3 资本充足性分析
• 4.4.4 风险控制能力分析
• 4.4.5 结论
• 5 提升商业银行竞争力的对策建议
• 5.1 积极发展创新业务，提倡差异化经营
• 5.2 注重人力资源培养，提高经营效率
• 5.3 扩大银行资本规模，增加规模经济
• 5.4 更新风险管理理念，提高风险控制力
• 参考文献
• 后记
• 附表