M商业银行云南省分行个人信贷风险管理研究

论文摘要

20世纪80年代以来,由于全球居民消费能力和意识的提高,世界各国个人贷款领域取得了长足的发展,贷款形式层出不穷。然而,由于我国商业银行一贯重视批发业务,个人信贷业务的竞争能力十分薄弱,竞争经验严重不足,加上我国商业银行的资金实力、经营机制、技术和管理经验有限,个人信贷风险管理存在许多问题。金融风暴和美国次贷危机,警示商业银行必须高度重视个人信贷业务的风险管理。因此,探讨商业银行个人信贷风险管理问题迫在眉睫。本文以M商业银行云南省分行作为个案研究对象,运用文献分析法和定量分析方法,在分析M商业银行云南省分行个人信贷风险管理现状的基础上,提出了M商业银行云南省分行个人信贷风险的管理模型和提高风险管理水平的对策。本文一共分为六个部分：第一部分为绪论,介绍了研究的背景,选题的意义及应用价值。第二部分为理论基础,主要介绍了信贷风险相关理论和国外个人信贷风险管理先进模式。第三部分介绍了M商业银行云南省分行的基本情况,剖析了个人信贷风险的现状和存在问题,以及个人信贷风险的形成原因。第四部分在介绍个人信贷风险分析的基本内容方法的基础上,以M商业银行云南省分行个人信贷客户的历史信用情况为样本,利用逻辑回归分析方法构建了个人信贷风险管理评估模型。第五部分提出了M商业银行云南省分行个人信贷风险管理的对策,从宏观和微观两个层次进行了阐述。第六部分对全文进行了总结,并对下一步的研究进行了展望。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 绪论
• 1.1 研究的背景及意义
• 1.1.1 研究的背景
• 1.1.2 选题的目的、意义和应用价值
• 1.2 研究的方法及创新
• 1.2.1 论文研究的方法
• 1.2.2 论文创新点
• 1.3 论文的研究内容和基本框架
• 1.4 国内外研究综述
• 1.4.1 国外研究综述
• 1.4.2 国内研究综述
• 2 理论基础
• 2.1 个人贷款在我国的发展
• 2.2 个人信贷风险产生的原因理论
• 2.2.1 信贷风险管理的特征及基本因素
• 2.2.2 信用脆弱理论
• 2.2.3 预期收入理论
• 2.2.4 "柠檬"市场和信息不对称理论
• 2.3 个人信贷风险控制理论
• 2.3.1 个人信贷风险管理概述
• 2.3.2 个人信贷的工具及授信程序
• 2.3.3 生命周期假说理论
• 2.4 国外银行个人信贷风险管理模式借鉴
• 2.4.1 美联银行与纽约银行模式
• 2.4.2 韩亚银行模式
• 3 M商业银行云南省分行个人信贷风险管理现状
• 3.1 M商业银行云南省分行概况
• 3.2 M商业银行云南省分行个人信贷风险管理现状
• 3.2.1 客户整体信用风险管理运作机制
• 3.2.2 客户整体信用风险评价
• 3.2.3 担保和保险
• 3.2.4 贷后管理
• 3.2.5 风险监控与后评价
• 3.3 M商业银行云南省分行个人信贷风险形成的原因
• 3.3.1 银行内部原因
• 3.3.2 借款人的原因
• 3.3.3 外部的原因
• 3.4 M商业银行云南省分行个人信贷风险管理存在的问题
• 3.4.1 自身制度性缺陷
• 3.4.2 风险监控不得力
• 3.4.3 对借款人把关不严
• 3.4.4 个人信贷业务自动化审批程度不高
• 3.4.5 个人信贷风险量化管理有待加强
• 4 M商业银行云南省分行个人信贷风险管理评估模型的构建
• 4.1 个人信贷风险分析的内容与方法
• 4.1.1 借款人道德风险的审查
• 4.1.2 借款人还款能力的分析
• 4.1.3 借款人偿还能力和贷款保障条件的评价
• 4.2 M商业银行云南省分行个人信贷风险测量方法
• 4.2.1 风险测量方法概述
• 4.2.2 风险评价指标的选取及测度
• 4.3 基于逻辑回归法构建M商业银行个人信贷风险管理评估模型
• 4.3.1 样本选取与分析
• 4.3.2 样本同质性信度检验
• 4.3.3 选取指标与风险的相关性分析
• 4.3.4 模型构建
• 5 M商业银行云南省分行个人信贷风险管理对策
• 5.1 加强宏观信贷风险管理
• 5.1.1 建立健全信贷运行机制
• 5.1.2 建立个人信贷业务发展的政策约束机制
• 5.1.3 建立和完善授权管理制度
• 5.1.4 实行大额贷款集体评审制度,强化贷款审批的集团约束机制
• 5.1.5 建立信贷管理责任制,强化责任约束机制
• 5.1.6 强化内部控制
• 5.2 加强微观信贷风险管理
• 5.2.1 完善客户信用评级制度,严格授信对象的选择
• 5.2.2 实行授信限额管理,防止个人过度运用和银行内部授信失控
• 5.2.3 强化贷款项目审查,确保贷款项目质量
• 5.2.4 强化贷款担保,及时转嫁风险
• 5.2.5 积极推进五级分类法,加强对信贷资产的跟踪管理
• 5.2.6 完善信贷操作制度,防范内部管理风险
• 6 结论和展望
• 6.1 主要研究结论
• 6.2 论文的不足之处
• 6.3 研究展望
• 参考文献
• 附表
• 致谢