国有商业银行合规风险管理研究

论文摘要

在我国,合规风险管理作为银行内部一项核心风险管理活动只有不足五年的时间,尤其是各大国有商业银行相继进行股份制改造以后,中国的金融监管格局发生了深刻的变化,主要是中国监管当局监管方式和原则向国际通行的规则靠拢,即从过去强调对商业银行实行事无巨细的行政性监管的传统模式,演变成以合规风险管理机制有效性评价为重心的合规监管。因此,国有商业银行如何开展合规管理、如何进行合规风险管理评价值得进行深入研究。论文主要分成5个部分：第一章阐述了研究背景及意义,对合规管理国内外研究的成果进行了简要回顾和总结,并提出了本文的研究内容、方法及创新点。第二章主要归纳总结了商业银行内控管理理论中关于合规风险的研究,全面阐述商业银行合规风险管理的涵义、特征以及合规风险管理体系的理论基础,为论文研究进行概念界定和理论支撑。论文还着重从合规风险与其它风险的关系和区别入手,做了进一步的分析,说明合规风险是其他风险的重要诱因,并对商业银行合规风险管理的发展与趋势提出了见解。第三章对国有商业银行合规风险管理情况进行了细致分析,重点国有商业银行在合规风险管理中存在的几个问题,主要归结为合规文化、合规管理机制以及制度管理等三个方面,同时从国有银行本身以及外部监管两个角度,探讨了国有商业银行合规方面存在的差距的深层次原因。第四章对合规风险识别和管理实施方法进行了研究,建立合规风险识别和评估的指标体系和概念模型。在理论分析基础上,论文通过实证研究,对某国有商业银行2005-2008年合规风险状况进行了分析,主要研究一些分散发生的违规事件与商业银行的合规管理之间存在哪些内在联系,又有哪些影响其合规风险管理水平的因素。第五章是结论和建议。重点对国有商业银行保障实施合规风险管理提出建议。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 绪论
• 1.1 研究的背景和意义
• 1.1.1 研究背景
• 1.1.2 研究意义
• 1.2 国内外研究现状
• 1.2.1 国内研究现状
• 1.2.2 国外研究现状
• 1.2.3 文献综述小结
• 1.3 论文研究内容、方法及创新点
• 1.3.1 研究内容
• 1.3.2 研究方法
• 1.3.3 可能的创新
• 2 商业银行合规风险管理理论综述
• 2.1 商业银行合规风险管理的涵义及特征
• 2.1.1 商业银行合规风险管理及相关概念
• 2.1.2 合规管理部门的基本工作职责
• 2.1.3 商业银行合规风险管理的基本原则
• 2.2 商业银行合规风险与其他相关类型风险的关系
• 2.2.1 商业银行合规风险与法律风险
• 2.2.2 商业银行合规风险与操作风险
• 2.2.3 商业银行合规风险与声誉风险
• 2.2.4 商业银行合规风险与上述各类风险的分析
• 2.3 商业银行合规风险管理发展
• 2.3.1 商业银行合规风险管理发展历程
• 2.3.2 商业银行合规风险管理的发展趋势
• 3 国有商业银行合规风险管理分析
• 3.1 商业银行合规风险管理模式介绍
• 3.1.1 基本要求
• 3.1.2 合规管理的基本组织结构
• 3.1.3 国内银行的合规管理实践
• 3.2 国有商业银行合规风险管理存在的主要问题
• 3.2.1 良好的合规管理文化还远未形成
• 3.2.2 合规风险管理机制难以跟上新的形势要求
• 3.2.3 规章制度管理和传导能力相对滞后
• 3.3 存在问题深层次的原因分析
• 3.3.1 国有商业银行自身原因
• 3.3.2 外部监管方面的原因
• 4 国有商业银行合规风险识别和评估的实证分析
• 4.1 合规风险识别和评估基本框架
• 4.1.1 合规风险识别和评估的相关概念和关键支持点
• 4.1.2 合规风险识别和评估的思路
• 4.2 合规风险识别和评估的一般步骤
• 4.2.1 收集所有的合规风险点
• 4.2.2 可能性评估
• 4.2.3 风险影响评估
• 4.2.4 建立《风险矩阵表》
• 4.3 引入合规风险内部计量评价模型计算合规风险损失估计率
• 4.3.1 确定指标体系
• 4.3.2 建立合规风险内部计量评价模型
• 4.3.3 模型基本结论
• 4.4 合规风险识别和评估的实证分析
• 4.4.1 研究对象的选择和数据来源
• 4.4.2 合规风险度量
• 4.4.3 影响实证分析的主要因素
• 5 国有商业银行合规风险管理的政策建议
• 5.1 保障实施有效合规风险管理的政策建议
• 5.1.1 加强合规文化建设
• 5.1.2 配备有效履行合规职责支持
• 5.1.3 建立和完善各类风险的识别、监测、评估、报告和处理机制
• 5.1.4 加强与监管部门的互动
• 5.2 结语
• 附录:主要相关实证数据
• 参考文献
• 致谢