协整分析及其应用——新疆经济增长与出口贸易的实证分析

论文题目: 协整分析及其应用——新疆经济增长与出口贸易的实证分析

论文类型: 硕士论文

论文专业: 应用数学

作者: 王合玲

导师: 胡锡健

关键词: 协整分析,单位根过程,单位根检验,误差修正模型,因果检验,出口贸易,经济增长

文献来源: 新疆大学

发表年度: 2005

论文摘要: 自从Granger(1981)[12] ,Engle&Granger(1987)[8]首先提出协整概念近二十年来,协整分析已成为计量经济分析的标准工具,两位学者亦因在此领域内的卓越贡献而荣获2003年度诺贝尔经济学奖。协整分析理论将概率论方法、数理统计方法与计量经济动态模型设定方法有机结合起来,以极限分布理论、(非)参数估计检验理论和模型结构检验方法为基础,寻找反映未知数据生成过程的经济结构模型,使得时间序列的建模能够更有效、更准确地反映经济系统内部的客观规律。文章分为四个部分。第一部分在文献阅读基础上回顾了协整理论的发展历程,并且总结了时间序列分析与协整分析的研究成果。第二部分首先阐述了维纳过程和基于其上的泛函中心极限定理等一系列深刻的结果;然后描述了单位根过程的结构和主要特征;在此基础上,论文第三部分将单位根检验形式作了适当推广延伸,讨论了延伸模型的参数估计、估计量极限分布和检验统计量极限分布的一些重要结论,详细讨论了含有时间趋势项(t)的数据生成过程的单位根检验这一统计论题。第四部分为实证分析,选取新疆国民生产总值和出口贸易总额这两个重要经济变量做协整分析,研究表明在所选取的样本区间内(1998-2003)这两列时间序列均为非平稳的,并且都是单位根过程,随后验证了它们之间存在唯一协整关系以及具有双向Granger因果关系,亦即生产总值对出口贸易总额有直接的滞后影响,同时经济增长能够通过短期波动失衡的调整影响出口贸易。最后,给出了上述两个重要经济指标的协整方程以及误差修正模型(ECM),并且得到了较好的拟合结果。文章实证结果为经济学重要假说――出口贸易促进经济增长假说( Hypothesis of export-ledgrowth, ELG)提供了新证据。

论文目录:

第一章 导言

1.1 计量经济学发展的回顾

1.2 协整理论若干问题的研究历程

1.2.1 单位根检验的研究经过

1.2.2 协整理论的研究道路

1.3 选题背景及说明

1.4 本文主要内容

1.5 本文创新之处

第二章 协整理论的重要结论介绍

2.1 协整理论简介

2.2 维纳过程的一些结论

2.2.1 泛函中心极限定理

2.3 单位根过程

2.3.1 单位根过程的定义与性质

2.3.2 单位根过程的检验方法

2.4 协整的基本概念

2.4.1 协整概念提出的背景

2.4.2 协整性定义

2.4.3 积分过程I(d)的讨论

第三章 单位根检验形式的推广延伸

3.1 引言

3.2 模型的变换

3.3 延伸模型参数的最小二乘(OLS)估计

3.4 参数估计量的统计推断

3.5 估计量的极限分布

3.6 检验统计量tT的极限分布

第四章 区域经济增长与出口贸易总额协整分析

4.1 引言

4.2 变量选择及数据的处理

4.3 单位根检验

4.3.1 单位根检验的基本理论

4.3.2 模型一的单位根检验和估计

4.3.3 模型二的单位根检验和估计

4.3.4 模型三的单位根检验和估计

4.4 经济变量间的协整关系分析

4.4.1 协整检验的方法及步骤

4.4.2 误差修正模型ECM的建立

4.5 时间序列数据的Granger因果关系检验

4.5.1 Granger因果关系的概念

4.5.2 Granger因果关系的数学模型及检验

4.6 结论

参考文献

致谢

发布时间: 2005-09-06

参考文献

• [1].从单位根过程到平稳过程的统计推断[D]. 胡冲寒.浙江大学2016
• [2].对初始值生成过程稳健的筛选自举单位根检验[D]. 张静.天津财经大学2012
• [3].Johansen协整检验中DGP误设的研究与应用[D]. 周蓓.华中科技大学2008
• [4].陕西省出口贸易对经济增长影响的实证研究[D]. 鄢妮.西安理工大学2008
• [5].四川省金融发展与城镇化进程关系研究[D]. 郭亚丹.西南财经大学2013
• [6].山东省农村金融发展对农民收入增长的影响研究[D]. 吴海霞.西北农林科技大学2010
• [7].湖南省电力需求分析与预测[D]. 沈红燕.中南大学2009
• [8].河北交通运输业与国民经济发展的相互关系研究[D]. 管廷华.河北经贸大学2007
• [9].人均可支配收入的区域差异分析[D]. 薛俊宁.南京航空航天大学2008
• [10].中国电力需求建模与实证分析[D]. 许民全.华北电力大学（北京）2007

相关论文

• [1].基于协整模型与组合预测的中国电力需求分析[D]. 王庆露.哈尔滨工业大学2006
• [2].基于协整与误差修正模型的预测[D]. 张利亚.武汉科技大学2006
• [3].多元时间序列的滞后协整分析[D]. 郭淑会.武汉理工大学2007
• [4].科技人力资源与经济增长的协整与因果关系研究[D]. 张喜照.湖南大学2005
• [5].中国经济增长与石油消费的相互影响及协整关系[D]. 闵娜.华中科技大学2005
• [6].四川省经济增长因素协整分析和政策建议[D]. 张贤跃.西南财经大学2006
• [7].我国交通与经济发展关系的协整分析及实证研究[D]. 卜军峰.天津大学2005
• [8].股票指数与宏观经济变量协整关系的实证分析[D]. 么彩莲.辽宁大学2006
• [9].基于协整分析与误差校正模型的我国货币供给研究[D]. 赵爽.东北大学2006
• [10].基于协整分析技术的汇率行为描述与预测[D]. 杨益波.湖南大学2003

标签：协整分析论文;  单位根过程论文;  单位根检验论文;  误差修正模型论文;  因果检验论文;  出口贸易论文;  经济增长论文;