论文摘要
经验似然方法是由Owen（1988）提出来的一种非参数统计推断方法。利用经验似然方法，可以在不知道数据来自何种分布族的的情况下，对参数进行点估计和区间估计，并且具有良好的渐近势。经验似然方法在统计和经济学中应用广泛，可以用来对总体均值，线性模型，部分线性单指标模型，估计方程，有偏抽样及删失数据等模型进行估计。这种方法可以看成是bootstrap方法的非重复抽样以及没有参数假设的似然方法。风险度量是经济学中，特别是保险中要重点考虑的问题。风险度量在一定的条件下，可以通过扭曲函数的变换而表示成风险（随机变量）的函数的数学期望的形式。在一定的条件下，可以用L-估计来构造估计量和进行区间估计，这里包括对PHT-measure及WT-measure的估计。但是在PHT-measure中，当0＜r≤1／2时，用L-估计由于渐近性得不到保证，不可用L-估计来做区间估计。在本文中，我们将改良经验似然估计的基本定理，使新的关于经验似然的结论可以应用到风险度量中来，使其可以对风险度量做区间估计。在一定的条件下，用经验似然所做的估计更具有一般性，通过模拟的结果，我们也可以看出，经验似然估计要比L-估计更为精确，也具有良好的渐近性，而且它也克服了L-估计中的一些不足之处。
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