券商集中交易的研究与实现

论文摘要

随着中国证券行业的发展,金融经济全球化、金融创新、混业经营趋势和信息网络技术进步,证券企业面临着多方面的业务挑战,包括更严格的监管环境、产业的并购和重组、外资的竞争等等,需要更多的业务创新以及管理创新。原来以营业部为单位进行证券交易和管理交易数据的模式已不再适应发展需求,采用公司总部证券集中交易系统来统一管理全公司的交易活动和交易数据已是大势所趋。这种集中交易系统有利于降低券商交易代理成本,提高技术系统的运行与维护效率,促进证券公司向集约化、规模化方向发展;有利于总部加强监管,防范风险;有利于创建信息系统基础平台,实现公司数据共享,为管理层科学决策提供可靠的基础数据;有利于金融产品与服务的创新,提升服务水平。在证券行业,IT技术应用不仅是提高效率和降低成本的“工具”,也已成为证券业界生存与发展必不可少的“武器”,比如维持市场份额、保持竞争优势和抵御性命攸关的灾难等。在实现证券集中交易过程中,如何从网络、线路、灾备、到软件设计中数据存储访问、中间件设计等各个环节充分考虑,以提高系统运行效率,保证核心系统能提供不间断服务,将成为证券集中交易系统的关键问题。本文在对当今中国证券行业券商进行集中交易现状调研的基础上,利用计算机网络、中间件以及群集等理论,包括以太通道、三层交换、VLAN等网络技术,中间件负载均衡技术等,形成一整套证券集中交易系统的解决方案,以保证券交易系统的高效性、高稳定性和高安全性的要求,此方案适用于国内证券业所有券商集中交易系统的实施,具有一定的实用性和先进性。在此项目的设计和实现过程中,本人参与项目的需求分析、各子项目实现过程中的协调工作和总体的功能性能测试等工作,使自己10余年在证券交易系统维护中积累的经验和项目实施经验有机会得以充分地展现。本文论述公司总部证券集中交易系统在实际交易环境中的实现,该系统是国内证券业大集中成功案例之一。为满足系统处理能力、系统和网络的稳定性和灵活性需要,在局域网中,采用了分级的概念,分为核心交换层及接入层。在广域网中,采用了中国电信SDH、中国网通SDH、INTRANET VPN线路和深证通双向卫星链路构建具有天地互备的“一主三备”的冗余结构。灾备中心即可在紧急情况启用,也可临时做业务中间件。在集中交易软件系统的数据存储访问、中间件、多席位支持等功能设计中,采用了交易数据与历史数据分离的数据存储与访问的设计,采用了支持动态负载均衡功能的中间件设计,使得出现数据服务器故障、中间件故障、报盘设备和线路故障时,交易软件系统支持备份系统可不间断地提供交易服务。公司集中交易系统的全面实施,提高了系统运行效率,降低了故障率,并且实现了资源共享,有效地降低了公司的运营成本,提升了技术支持并改造业务发展的能力,更重要的是构建了以集中交易、集中管理、集中风控和个性化客户服务为一体的有机体系,为公司数据中心、CRM、客户服务和辅助决策系统的建设打下坚实的基础。在实现集中交易系统前,营业部的交易系统经常因为通讯线路中断、硬件设备故障或交易系统软件故障等技术故障,引起整个交易系统中断,集中交易系统上线至今,未发生过交易系统中断的技术故障。同时公司总部证券集中交易系统的实现,使公司各营业部的服务器等设备、报盘席位、报盘通道等资源最大程度地实现了共享,这对于有着近百家营业部的证券公司来说,节约成本可观,为公司带来了很大的经济效益。本方案在推广过程中,深受用户的好评和欢迎,具有较高的实用价值和推广价值。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 引言
• 第一章 概述
• 1.1 证券业的发展
• 1.2 实行集中交易的意义
• 1.3 证券集中交易系统中面临的安全保障问题
• 1.4 研究范围
• 第二章 局域网方案
• 2.1 网络系统方案
• 2.1.1 网络系统设计原则
• 2.1.2 网络系统设计思想
• 2.2 局域网网络方案描述
• 2.3 局域网网络IP地址划分
• 2.3.1 地址划分
• 2.3.2 IP地址分配
• 2.4 VLAN
• 2.4.1 VLAN规划
• 2.4.2 虚拟网之间路由
• 2.4.3 VLAN的划分
• 2.5 网络安全与系统安全
• 第三章 广域网
• 3.1 广域网连接方式
• 3.2 网络设计
• 3.2.1 广域网中的路由器的热备份
• 3.2.2 通信切换测试
• 3.3 广域网的服务质量（QOS）
• 第四章 公司灾备中心
• 4.1 灾备建设目的
• 4.2 灾备中心介绍
• 4.3 灾备切换启动流程
• 4.4 灾备中心启动评估条件
• 4.5 灾备中心切换步骤
• 4.6 灾备切换测试
• 第五章 集中交易系统
• 5.1 集中交易柜台系统设计理念
• 5.2 集中交易系统建设应遵循的原则
• 5.3 系统方案
• 5.3.1 服务器
• 5.3.2 数据库的选择
• 5.3.3 系统平台
• 5.3.4 中间件
• 5.3.5 集中交易柜台系统
• 5.3.6 集中交易系统特点
• 第六章 总结和展望
• 6.1 公司新一代证券集中交易项目总结
• 6.2 CALL CENTER
• 参考文献
• 致谢