我国商业银行主动负债管理研究

论文摘要

随着金融市场的不断发展,金融体系的内部结构将会发生深刻的变革,步入2008年,金融市场逐渐对外开放,国际竞争国内化,国内市场国际化,国内100多家商业银行、700多家信用社、200多家外资银行分支机构及代表处在华经营,竞争已经呈现白热化的状态。商业银行是举债经营的机构,需要依靠负债来发展其资产业务,但细考究目前国内商业银行的负债结构,会发现一些不理想的状态,整体来看处于存款产品开发的初级阶段,结构比较简单,不少银行缺乏创新动力,同时对负债管理也缺乏系统的理论,应对目前的经济形势以及自身业务发展存在一定的瓶颈,为适应当前的局势,要适时研究发展主动负债业务,以便更好的实现结构性对冲,防范和控制风险,提高各自管理效率和收益水平,改善商业银行的经营模式,突破盈利障碍,拓宽商业银行差异化经营的空间,无论从哪一方面来讲,对银行生存发展来讲都具有战略意义,也有利于促进我国金融市场的繁荣和发展。西方商业银行20世纪60、70年代主动负债思想理论的提出对解决我国银行的实际问题具有积极的借鉴意义。尽管西方社会与我国目前的情况不尽相同,但本文将在结合西方银行主动负债理论与我国国情的基础上,对国内商业银行的负债结构进行剖析,分析国内宏观环境和行业经营环境,揭示其主要问题,并结合当前的市场状况和国外的先进经验,对商业银行的主动负债发展提出适于国内发展的建议及其主要运用原则,提升我国银行控制流动性风险和发展资产业务的能力,并优化我们的业务模式,提高国内商业银行的竞争力。本文采用了实证法、比较法、类比法等研究方法,对商业银行主动负债管理进行系统阐述。本文分为六部分。第一部分阐述选题意义,包含已有理论研究成果及本文研究思路。第二部分介绍商业银行主动负债基础理论,主要包括其兴起背景和由此产生的理论。第三部阐述我国商业银行主动负债管理的动因,在此分别阐述外在环境和银行体系内部矛盾对负债管理的影响。第四部分深入到商业银行自身的负债结构问题,详细描述他们的现状及存在问题。第五部分阐述加强商业银行主动负债的必要性和效用。最后一部分是对我国商业银行的主动负债管理提出建议和参考。将商业银行主动负债管理的背景、现状以及未来发展进行综合系统的阐述是本文的创新之处,总结了前人的有关理论,并详细考察了国内主要商业银行的具体状况,分析了国外已有的并适合我国运用的主动负债工具,提出了相应的意见,以期为商业银行主动负债管理提供有价值的信息。

论文目录

• 提要
• ABSTRACT
• 1 引言
• 1.1 选题意义
• 1.2 国内外相关研究和动态综述
• 1.2.1 国际相关研究成果
• 1.2.2 国内相关研究状况
• 1.3 研究思路与研究内容
• 2 商业银行主动负债管理概述
• 2.1 西方商业银行负债管理兴起的背景
• 2.2 西方商业银行负债管理创新成果
• 2.2.1 对已有负债产品的结构化创新
• 2.2.2 对新型负债业务的尝试
• 2.2.3 对主动负债业务的展望
• 3 商业银行加强主动负债管理的内外动因
• 3.1 外在环境对商业银行负债管理的影响
• 3.1.1 特殊经济环境下的高利差收益具有暂时性
• 3.1.2 直接融资的发展减少了商业银行的资金份额
• 3.1.3 银行体系外的投资市场分流大量资金
• 3.1.4 通胀预期和央行加息加速储蓄资金短期化
• 3.2 内在矛盾对商业银行经营管理的压力
• 3.2.1 商业银行面临成本收益重估压力
• 3.2.2 商业银行面临同业间竞争压力
• 3.2.3 不良贷款给现金流量带来压力
• 3.2.4 银行间市场仍不完善
• 3.2.5 资金来源分配两极分化
• 4 加强商业银行主动负债管理的必要性
• 4.1 提高资产负债综合管理能力
• 4.2 更好的实现结构性对冲以防范风险
• 4.3 改善资金来源结构以突破盈利障碍
• 4.4 有助于促进我国金融市场繁荣发展
• 5 我国商业银行负债结构的现状与问题
• 5.1 我国商业银行负债的结构特点
• 5.1.1 总负债中以被动型负债结构为主
• 5.1.2 负债期限构成以流动性负债为主
• 5.1.3 不同规模商业银行主动负债管理分析
• 5.2 我国商业银行负债结构存在的问题
• 5.2.1 存款产品只是单纯线性余额收益产品
• 5.2.2 主动负债与被动负债发展不平衡
• 5.2.3 资金来源短期化倾向降低负债稳定性
• 5.2.4 资产与负债期限结构错配
• 5.2.5 主动负债创新的内生动力不足
• 6 关于我国商业银行主动负债管理的建议
• 6.1 积极完善主动负债市场机制
• 6.1.1 健全征信体系
• 6.1.2 完善二级流通市场
• 6.1.3 完善市场法制建设
• 6.2 丰富并创新主动负债产品及工具
• 6.2.1 改进现有的工具
• 6.2.2 发展债券型负债产品
• 6.2.3 重估大额可转让存单市场
• 6.2.4 借鉴国外的成熟产品
• 6.2.5 大力发展衍生金融工具
• 6.2.6 各种主动负债工具的适用性比较
• 6.3 坚持金融监管创新试错法促进负债工具创新
• 6.4 防范主动负债工具创新产生新的风险
• 结论
• 参考文献
• 致谢
• 在学期间发表的学术论文和研究成果
• 详细摘要