论文摘要
本文在完全市场的假设条件下,讨论了远期利率对未定权益的定价的影响。在Heath-Jarrow-Morton模型框架下,首先研究了两个独立的布朗运动驱动的奇异债券期货期权的定价问题,利用风险中性定价原理和鞅等随机分析工具,得到了重设债券期货期权与混合债券期货期权的定价公式；然后讨论了两个相关的布朗运动驱动的债券期货期权的定价问题,得到了债券期货期权的定价公式；最后,得到了相关两因素HJM模型下重设债券期货期权与混合债券期货期权的定价公式。本文的结构安排如下：第一章主要介绍本文的研究背景、预备知识以及本文的结构框架。第二章讨论了独立两因素奇异债券期货期权的定价,给出了由两个独立布朗运动驱动的重设型债券期货期权、混合债券期货期权的解析定价公式。第三章讨论了相关两因素债券期货期权的定价,给出了由两个相关的布朗运动驱动的债券、债券期权、债券期货、债券期货期权的解析定价公式。第四章讨论了相关两因素奇异债券期货期权的定价,给出了由两个相关的布朗运动驱动的重设型债券期货期权、混合债券期货期权的解析定价公式。
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