商业银行信贷风险管理机制研究

论文摘要

商业银行是我国金融业的主体。虽然商业银行的改革尤其是风险管理机制的改革取得了很大进展,在经济多年持续快速发展的良好环境下,不良贷款出现持续下降,但商业银行信贷风险的形势仍然不容乐观,我国商业银行信贷风险管理机制还有待经济环境变化的考验;从目前的情况看,不良贷款反弹的压力正日益增加,其规模大有重拾快速增长的态势,信贷风险管理尚需加强。作者结合自己多年的信贷工作经验和商业银行的实际情况,从实务的角度对商业银行信贷运行机制和风险管理机制存在的问题进行了分析,对我国商业银行信贷风险管理机制方面的成功经验进行了研究,对如何建立和完善我国商业银行的信贷风险管理机制进行了探讨。本文采取系统分析的方法对商业银行信贷风险管理机制进行研究,其研究结论如下:①对商业银行而言,信贷风险管理的必要性主要体现在:商业银行信贷业务中信息不对称,银行处于不利地位;信贷合约具有不完全性;信贷业务形成的资产具有专用性,其交易受到制约;银行是高负债经营行业,具有巨大的外部性。②商业银行信贷风险管理应当实现全面地管理、系统地管理、科学管理、重点管理、灵敏管理;要实现上述风险管理要求,信贷风险管理机制的构建就要形成系统,分析认为,信贷风险管理机制包括信贷风险测评系统、信贷风险控制系统、信贷风险预警系统、信贷风险化解系统。③我国银行信贷风险管理机制目前主要存在问题有:信贷风险识别与度量机制缺陷、信贷风险控制机制不健全、信贷决策机制不科学、信贷风险预警机制不完善、信贷风险化解机制不健全、缺乏有效的激励和约束机制,上述状况对商业银行的利润形成持续侵蚀,产生了经济泡沫,影响了正常的信贷环境。④通过研究,本文提出了健全商业银行信贷风险管理机制的措施,认为重点应以风险测评、风险控制、信贷决策、风险预警系统和机制的建设着手完善。⑤本文还对中信银行重庆分行的信贷风险管理机制的状况进行了实证研究,研究表明,该行的信贷风险管理机制建设机制已取得一定进展,但离完善的信贷风险管理机制要求还有很大差距。⑥本文研究认为,虽然我国银行信贷风险管理机制取得了较大进展,但与现代银行完善的信贷风险管理要求差距甚大,商业银行信贷风险管理机制的建设必须从系统的角度加以规划,覆盖整个信贷业务的全部过程,按照国际银行业通行的标准(新巴塞尔协议)逐步过渡到全面风险管理。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 1 绪论
• 1.1 问题的提出及研究意义
• 1.1.1 问题的提出
• 1.1.2 研究意义
• 1.2 国内外研究现状
• 1.3 本文的主要研究内容和创新点
• 2 信贷风险管理与信贷风险管理机制
• 2.1 信贷风险和信贷风险管理
• 2.1.1 信贷风险
• 2.1.2 信贷风险管理
• 2.2 商业银行信贷风险管理的必要性
• 2.2.1 信息不对称性
• 2.2.2 信贷合约的不完全性
• 2.2.3 信贷资产的专用性
• 2.2.4 高负债经营
• 2.3 信贷风险管理的要求
• 2.3.1 全面风险管理
• 2.3.2 系统风险管理
• 2.3.3 科学风险管理
• 2.3.4 重点风险管理
• 2.3.5 灵敏风险管理
• 2.4 信贷风险管理机制及构成
• 2.4.1 信贷风险管理机制
• 2.4.2 商业银行信贷风险管理机制的构成
• 3 我国商业银行信贷风险管理机制的现状及存在的问题分析
• 3.1 我国商业银行信贷风险管理机制现状
• 3.1.1 初步建立了信贷风险识别和度量机制
• 3.1.2 初步建立了信贷风险决策机制
• 3.2 商业银行信贷风险管理机制存在的问题分析
• 3.2.1 信贷风险识别与度量机制缺陷
• 3.2.2 信贷风险控制机制不健全
• 3.2.3 信贷决策机制不科学
• 3.2.4 信贷风险预警机制不完善
• 3.2.5 信贷风险化解机制不健全.
• 3.2.6 缺乏有效的激励和约束机制
• 3.3 不完善的信贷风险管理机制的危害
• 3.3.1 巨额不良资产严重侵蚀银行利润
• 3.3.2 产生经济泡沫
• 3.3.3 影响正常的信贷资金需求
• 4 建立健全信贷风险管理机制，降低银行信贷资产风险
• 4.1 建立与完善信贷风险测评系统
• 4.1.1 制定动态调整的信贷营销战略规划和风险管理政策，实行行业、区域信贷限额管理
• 4.1.2 信贷风险识别
• 4.1.3 建立内部信用风险评级体系
• 4.1.4 引进先进的风险度量模型，提高信贷风险度量技术
• 4.2 建立和完善信贷风险控制系统
• 4.2.1 构建灵活有效的信贷授权控制系统
• 4.2.2 建立科学的信贷决策控制系统
• 4.2.3 完善激励约束和考核系统
• 4.3 建立科学有效的信贷风险预警系统
• 4.3.1 建立和完善资源共享的信贷信息管理系统
• 4.3.2 信贷风险的搜索预警模式
• 4.3.3 建立信贷风险预警系统的关键环节
• 4.4 建立健全信贷风险化解系统
• 4.4.1 信贷风险回避系统
• 4.4.2 信贷风险分散系统
• 4.4.3 信贷风险的转嫁系统
• 4.4.4 信贷风险的补偿系统
• 5 案例分析：中信银行重庆分行信贷风险管理机制现状及展望
• 5.1 中信银行信贷风险管理机制现状
• 5.1.1 初步建立了信贷风险测评系统
• 5.1.2 建立了信贷风险控制系统
• 5.1.3 建立了信贷风险预警系统
• 5.1.4 初步建立了信贷风险化解系统
• 5.2 中信银行重庆分行信贷风险管理机制存在的问题分析
• 5.2.1 信贷风险识别与度量机制缺陷
• 5.2.2 信贷风险控制机制不健全
• 5.2.3 信贷决策机制薄弱
• 5.2.4 信贷风险预警机制不完善
• 5.3 中信银行信贷风险管理机制发展展望
• 5.3.1 完善信贷风险测评系统
• 5.3.2 完善信贷风险预警系统
• 5.3.3 完善信贷风险化解策略
• 5.3.4 实施全面风险管理
• 6 结论与展望
• 致谢
• 参考文献