基于综合交易平台的程序化交易系统的设计与实现

论文摘要

程序化交易的兴起对金融市场的运行模式和投资者的交易行为产生了颠覆作用。目前程序化交易、算法交易在欧美发达国家的金融市场运用较为广泛,我国程序化交易由于起步比较晚,最近几年才在期货市场被越来越多的投资者接受。从相关资料来看,我国目前程序化交易模型已经覆盖了日内交易、波段交易和长线交易的国内商品期货和金融期货的所有品种。其中,日内交易模型占50%左右,波段交易模型占了40%左右。随着国内金融市场越来越多的对冲、期现套利、统计套利等较为复杂的交易策略的出现,也对程序化交易、算法交易提出了更多的需求和要求。本文针对国内程序化交易系统的发展现状和存在的问题,结合我国期货市场发展的需要,及国内大部分期货公司都部署了上期技术综合交易平台（Comprehensive Transaction Platform,以下简称为CTP）的现状,基于这样的平台开发程序化交易系统有一定的必要性。在此基础,讨论CTP交易系统完全精确重演的分布式体系架构、自适应UDP可靠多播通讯技术、内存数据库的多重索引技术等先进技术和其交易速度的优势,分析期货交易的交易过程。然后重点介绍利用相应的API,对基于CTP的程序化交易系统的模块进行详细设计,包括行情获取和处理、策略设计、订单管理等核心模块,最后对系统的安全性、可维护性和系统效益进行介绍。系统的设计与实现使用了C/S架构,采用模块结构化的封装技术,基于主流的C#和VC++语言进行开发。整个设计和实现过程,充分遵循了软件工程的UML设计模型,以用例图、时序图表达了整个设计思想；以功能结构图和数据流描述阐述了主要功能的设计思路；最后通过系统主要功能的介绍展示了系统的实现过程。系统的应用除了解决投资者一直以来以人工机械下单为主的问题,一定程度上还促进了金融信息化的快速发展。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第一章 绪论
• 1.1 论文背景
• 1.2 论文的内容和意义
• 1.2.1 论文的内容
• 1.2.2 论文的意义
• 1.3 论文结构
• 第二章 综合交易平台与程序化交易的概述
• 2.1 国内外期货交易系统的现状
• 2.2 综合交易平台的功能和特点
• 2.2.1 综合交易平台简介
• 2.2.2 综合交易平台的特点
• 2.2.3 综合交易平台API介绍
• 2.3 程序化交易概述
• 2.3.1 期货交易
• 2.3.2 程序化交易简介
• 2.3.3 国内外程序化交易的发展历史
• 2.3.4 程序化交易的优缺点
• 2.3.5 完整的程序化交易系统
• 2.4 本章小结
• 第三章 程序化交易系统的需求分析及概要设计
• 3.1 需求分析
• 3.1.1 系统可行性分析及研究
• 3.1.2 业务描述与功能分析
• 3.1.3 系统非功能性需求
• 3.2 业务流程设计
• 3.3 总体设计
• 3.3.1 网络拓扑图
• 3.3.2 系统功能架构图
• 3.3.3 数据流图
• 3.4 本章小结
• 第四章 程序化交易系统的详细设计和实现
• 4.1 系统功能结构图
• 4.2 基于CTP的优势研究
• 4.2.1 CTP的运行环境
• 4.2.2 CTP的核心技术
• 4.3 交易策略设计
• 4.4 关键功能的设计与实现
• 4.4.1 系统初始化过程
• 4.4.2 数据监听过程
• 4.4.3 订单管理过程
• 4.4.4 通讯处理
• 4.5 本章小结
• 第五章 结论与展望
• 5.1 结论
• 5.2 展望
• 参考文献
• 致谢