我国商业银行信用风险度量与管理研究

论文摘要

本文围绕着我国商业银行信用风险问题展开深入研究,在对国内外关于商业银行信用风险度量和管理的文献进行综述的基础上,对研究信用风险的基本要素、信用风险计量模型发展中十分重要的结构式模型、简化式模型和二者的统一价差表达式进行分析;通过利用上市公司财务指标对其未来是否被ST或*ST建立预警模型,以此作为信用风险违约率计量的替代方法,构建了因子得分、多元判别函数、Logistic回归和人工神经网络等模型对违约概率进行实证计量分析;对我国商业银行信用风险度量和管理的现状和不足进行分析,指出实施巴塞尔新资本协议、建立银行组合信用风险模型、信用风险内部评级法和以RAROC为核心的风险管理原则,是提高我国商业银行信用风险度量与管理技术的重要手段和发展方向,最后,结合我国实际,分别针对银行和政府提出完善我国商业银行信用风险度量与管理的合理化建议和具体实施措施办法。

论文目录

• 内容提要
• 第1章 引言
• 1.1 选题背景与选题意义
• 1.2 论文内容与结构
• 1.3 论文创新点
• 第2章 信用风险研究基本要素
• 2.1 商业银行信用风险定义和特征
• 2.2 信用风险量化因子
• 2.3 信用风险关键要素
• 第3章 信用风险研究文献综述
• 3.1 国外银行信用风险研究文献综述
• 3.2 国内银行信用风险研究文献综述
• 第4章 银行信用风险计量模型研究
• 4.1 银行信用风险计量传统模型
• 4.2 结构式模型
• 4.3 简化式模型
• 4.4 结构式与简化式模型的统一
• 第5章 我国商业银行信用风险实证研究
• 5.1 样本公司和财务指标
• 5.2 基于因子得分模型的实证分析
• 5.3 基于多元判别函数模型的实证分析
• 5.4 基于Logisitic 回归模型的实证分析
• 5.5 基于ANN 模型的实证分析
• 第6章 我国商业银行信用风险度量与管理
• 6.1 商业银行信用风险来源
• 6.2 我国商业银行信用风险的度量和管理
• 6.3 新巴塞尔协议及其启示
• 6.4 经济资本与RAROC 业绩度量
• 6.5 信用风险组合模型及资产证券化
• 第7章 我国商业银行信用风险度量与管理的建议
• 7.1 我国商业银行信用风险度量与管理的问题及原因
• 7.2 对商业银行的建议
• 7.3 对政府的建议
• 结论
• 参考文献
• 攻读博士学位期间发表的学术论文及取得的科研成果
• 后记
• 中文摘要
• Abstract