论文题目: 转轨时期国有银行脆弱性的分析与实证研究
论文类型: 博士论文
论文专业: 金融学
作者: 陈华
导师: 王光伟
关键词: 国有银行脆弱性,转轨,制度分析,制度安排,实证
文献来源: 苏州大学
发表年度: 2005
论文摘要: 转轨时期国有银行脆弱性是金融领域的一个热点问题,特别是对中国这样一个制度变迁的发展中国家来说,国有银行脆弱性问题显得更为突出。国有银行脆弱性到底到了什么程度,制度根源何在,如何预防和化解,中国目前仍缺乏系统、全面的深入研究。因此,转轨时期国有银行脆弱性研究具有深远的理论意义和积极的现实意义。 银行脆弱性引发的银行危机越来越频繁,涉及范围越来越广,持续时间越来越长,处置难度越来越大,处置成本也越来越高。银行脆弱性具有马太效应的负外部性,造成金融市场失灵,资源配置效率受损,难以实现帕累托优化配置。中国目前经济金融处于大幅度变革阶段,不确定因素增加,尤其是加入WTO后,中国经济金融对外开放步伐加快,体制性风险加大,维护金融体系的稳定和发展成为关系到今后中国经济能否继续稳定发展的一个大问题。必须站在可持续发展和国家安全的高度来认识银行脆弱性,无论怎样强调其重要性都不为过。金融是现代经济的核心,银行是金融体系的核心,银行安全是国家安全的核心。研究银行脆弱性,是为了预防银行危机的发生,提高银行配置资金的效率;提倡正视银行脆弱性,是为了解决中国银行面临的困难,帮助其早日走出困境,因此,研究银行脆弱性,充分发挥金融对经济的“助推器”等能动作用,确保国家经济安全、政治稳定、社会安定,具有重要现实意义。 银行脆弱性理论是新兴的解释银行危机理论,这种理论不同于从经济基本面来解释银行危机的传统观点。它强调银行体系内在的脆弱性,从银行体系自身寻找银行危机的原因,认为银行业的特点决定了银行具有内在的不稳定性和市场的不完善性。本文的出发点是论证银行脆弱性,首先对银行脆弱性理论进行梳理,以期从转轨时期和制度合约角度找出其原因,然后对银行脆弱性进行量化和实证分析。本文的落脚点是国有银行脆弱性预警模型及其分散化解路径选择。提出了多重制度缺损假说来解释我国银行体系异常脆弱的原因,不仅重视对影响银行脆弱性的共同的一般因素的分析,而且特别重视我国经济转轨过程影响银行脆弱性的产权制度和政府行为等特殊因素的分析。最后为提高我国银行稳健性,提出了一些建议。
论文目录:
1 导论
1．1 概念界定
1．1．1 银行危机、货币危机与金融危机
1．1．2 金融风险、金融脆弱性与金融危机
1．2 选题背景
1．3 研究现状和评价
1．4 研究的基本思路和方法
1．4．1 研究基本思路
1．4．2 研究方法
1．5 论文的结构及其主要内容
1．6 主要创新和不足之处
1．6．1 主要创新
1．6．2 不足之处
2 银行脆弱性理论及其评析
2．1 马克思主义的银行脆弱性理论
2．1．1 主要内容
2．1．2 简要评析
2．2 银行体系的内在脆弱性假说理论
2．2．1 费雪的“债务—通货紧缩”理论
2．2．2 明斯基——金德尔伯格的理论
2．2．3 开放经济中银行脆弱性
2．2．4 政策建议和简要评述
2．3 银行机构的内在脆弱性：不对称信息理论
2．3．1 金融交易的“逆向选择”与“道德风险”
2．3．2 不对称信息理论的萨克斯模型
2．3．3 政策建议及评述
2．4 银行挤提模型理论
2．5 金融主体行为的有限理性
2．6 金融资产价格的内在波动性
2．6．1 汇率的内在波动性
2．6．2 金融资产风险的传染性
2．7 银行脆弱性的负外部性理论
3 中国经济的转轨与国有银行脆弱性
3．1 经济转轨的内涵
3．2 转轨国家银行体系缘何更加脆弱
3．2．1 转轨国家银行体系缘何更加脆弱
3．2．2 中国转轨时期银行脆弱性
3．2．3 中国银行业增长的悖论：不创造价值型增长
3．3 转轨时期国有银行脆弱性的原因分析
3．3．1 经济转轨导致不确定性因素增加
3．3．2 经济转轨过程中银行内部管理混乱，产生严重的道德风险
3．3．3 转轨过程中贷款超常规增加，泡沫经济泛滥
3．3．4 转轨过程中金融自由化盛行，一定程度上造成银行脆弱性加剧
3．3．5 经济转轨过程中宏观经济政策摇摆不定，监管时紧时松，行政干预时有发生
3．3．6 经济转轨过程中社会信用环境恶化，造成市场秩序混乱
3．3．7 经济转轨过程中利率、汇率波动，造成银行资产的价格越来越不稳定
3．3．8 经济转轨引致金融结构扭曲，不利于银行功能的发挥
3．4 小结
4 中国经济的制度缺陷与国有银行脆弱性
4．1 制度分析的理论基础
4．1．1 合约的内涵及特征
4．1．2 制度的概念及功能
4．1．3 制度与合约的关系
4．2 中国金融市场合约化的过程
4．2．1 传统计划经济体制下的非合约金融
4．2．2 中国金融市场合约化的过程
4．2．3 政府“角色错位”与合约关系异化
4．3 国有银行准合约关系探微：以不良贷款为例
4．3．1 不良贷款合约是各方当事人谋利之工具
4．3．2 货币沉淀所导致的银行脆弱性
4．4 国有银行制度演进与其脆弱性的堆积
4．5 国有银行脆弱性的深层原因：多重制度缺损假说
4．5．1 基础制度缺陷
4．5．2 银行合约主客体缺陷
4．5．3 市场约束制度缺损
4．5．4 有问题银行处置制度缺陷
4．5．5 金融安全网制度缺损
4．5．6 其他制度缺损
4．6 小结
5 中国国有银行脆弱性的表现、测度及其成因实证分析
5．1 国有银行脆弱性表现的主要指标分析
5．1．1 不良贷款情况
5．1．2 资本实力情况
5．1．3 呆帐准备金规模
5．1．4 效益状况
5．1．5 价值创造能力情况
5．2 国有银行体系脆弱性综合判断(1978～2000)
5．2．1 银行体系脆弱性测度国际经验及其新进展
5．2．2 国有银行体系脆弱性状况初步测度
5．2．3 综合评估结果
5．3 中国国有银行脆弱性成因实证分析
5．3．1 数据和方法
5．3．2 回归估计和实证结果分析
5．3．3 银行体系脆弱性决定因素分析
5．3．4 小结
6 国有银行脆弱性分散和化解的制度安排
6．1 国有银行制度变迁生正逢时
6．1．1 制度变迁需付出成本
6．1．2 转轨时期的中国国有银行制度变迁绩效较显著
6．1．3 中国宏观经济形势良好，为国有银行制度变迁提供了宽松的环境
6．2 国有银行改革观点述评
6．2．1 市场结构观
6．2．2 产权制度观
6．2．3 公司治理观
6．2．4 增量改革观
6．2．5 行政干预观
6．3 国有银行脆弱性分散和化解的制度安排
6．3．1 基础制度安排
6．3．2 重塑银行合约的主体
6．3．3 市场约束制度安排
6．3．4 有问题银行市场退出的制度安排
6．3．5 金融安全网制度安排
6．3．6 其他制度安排
6．4 实施金融多元化战略，分散和化解国有银行脆弱性
6．5 国有银行实行股份制改造，分散和化解其脆弱性
6．5．1 推进股份制是国有银行改革的现实选择
6．5．2 国有银行股份制改造的总体架构
6．5．3 关于控股权问题
6．5．4 关于股权结构的安排
6．6 国有银行脆弱性预警制度安排
6．6．1 银行脆弱性预警的一般分析
6．6．2 国有银行快速预警纠偏模型及金融突发事件快速处理系统
6．6．3 建立我国金融脆弱性预警系统的难点和重点——综合指标设计和核心指标选择
6．7 小结
主要参考文献
读博期间发表文章一览表
后记
发布时间: 2006-03-24
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