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中国商业银行经济资本管理与操作风险控制研究

2020-12-05阅读(834)

中国商业银行经济资本管理与操作风险控制研究

论文摘要

金融服务的管制放松和全球化,加上日益先进的金融技术和不断涌现的金融创新所带来的各种金融衍生品,正在使商业银行业务及其风险组合变得更为复杂。《巴塞尔新资本协议》将操作风险纳入资本监管范畴,要求银行提高操作风险管理水平,并为操作风险分配经济资本,以抵御操作风险可能带来的非预期损失。仅用传统的非定量分析法来识别和管理操作风险,已远不能满足中国金融业全面开放所面临的严峻形势。中国商业银行必须沿着国际银行业风险管理的发展方向,结合中国实际情况,从银行内部管理角度出发,研究如何运用经济资本管理来抵御操作风险,提高中国商业银行操作风险的管理水平和防御能力。本文在商业银行经济资本管理和操作风险控制理论基础上,运用交易费用理论与人的机会主义倾向等理论,对操作风险和经济资本进行了制度经济学分析,全面剖析了中国商业银行操作风险的内涵、范畴、特征以及成因,研究了以经济资本管理为核心的风险管理体系的建立。并从制度经济学视角对操作风险控制中经济资本制度约束进行了分析,设计出了清晰、合理、规范的内部流程,从而形成了商业银行经济资本管理和操作风险管理的有效的激励与制约机制,并提出了适合于我国商业银行具体情况的操作风险经济资本的量化方法。

论文目录

  • 内容提要
  • 第1章 导论
  • 1.1 选题背景与研究意义
  • 1.2 逻辑框架与基本结构
  • 1.3 研究内容和方法
  • 1.4 本文的创新与不足
  • 第2章 经济资本管理与操作风险控制的理论基础
  • 2.1 新制度经济学的相关理论
  • 2.1.1 交易费用
  • 2.1.2 制度变迁与制度创新
  • 2.1.3 比较制度分析
  • 2.1.4 新制度经济学关于人的行为的基本假设
  • 2.2 巴塞尔新资本协议
  • 2.2.1 《巴塞尔资本协议》的演变
  • 2.2.2 《巴塞尔新资本协议》的指导思想和目标
  • 2.3 经济资本理论综述
  • 2.3.1 经济资本范畴内涵界定
  • 2.3.2 经济资本管理理念的外延
  • 2.4 操作风险控制原理分析
  • 2.4.1 操作风险的管理原则
  • 2.4.2 操作风险的缓释
  • 第3章 以经济资本管理为核心的风险管理体系的基本原理分析
  • 3.1 中国商业银行经济资本管理的内涵
  • 3.1.1 经济资本管理的涵义
  • 3.1.2 以经济资本为核心的绩效考核体系分析
  • 3.1.3 EVA 的经济学基础
  • 3.1.4 《巴塞尔协议》与商业银行资本管理
  • 3.1.5 经济资本管理的核心理念
  • 3.2 中国商业银行实施经济资本管理研究
  • 3.2.1 中国商业银行实施经济资本管理的主要作用
  • 3.2.2 中国商业银行实施经济资本管理的现状
  • 3.2.3 中国商业银行实施经济资本管理的问题
  • 3.3 中国商业银行内部控制管理的经济学本质
  • 3.3.1 商业银行内部控制基本理论及其演变
  • 3.3.2 中国商业银行加强内部控制管理的内涵
  • 3.3.3 制约中国商业银行内控管理能力的因素
  • 3.4 经济资本管理与商业银行内部风险控制
  • 3.5 全面实施经济资本管理的对策与建议
  • 第4章 中国商业银行操作风险的基本内涵与基本特征
  • 4.1 商业银行操作风险的内涵
  • 4.1.1 操作风险的定义
  • 4.1.2 操作风险的范畴
  • 4.1.3 操作风险的特征
  • 4.1.4 操作风险的内涵
  • 4.2 中国商业银行操作风险管理现状
  • 4.2.1 中国理论界操作风险管理研究现状
  • 4.2.2 中国商业银行操作风险管理现状
  • 4.3 中国商业银行操作风险制度根源与人性根源分析
  • 4.3.1 中国商业银行操作风险的制度根源
  • 4.3.2 中国商业银行操作风险的人性根源
  • 4.3.3 中国商业银行操作风险制度根源与人性根源的复合分析
  • 4.4 中国商业银行操作风险管理的策略选择
  • 4.4.1 将操作风险纳入并建立全面风险管理体系
  • 4.4.2 培育良好的操作风险管理文化
  • 4.4.3 建立高效的操作风险管理组织结构
  • 4.4.4 建立经济资本约束和绩效考评机制
  • 4.4.5 建立对操作风险的经济资本监管约束
  • 第5章 中国商业银行操作风险管理中经济资本制度约束
  • 5.1 操作风险经济资本计量方法评析与研究
  • 5.1.1 操作风险经济资本量化法研究
  • 5.1.2 巴塞尔新资本协议风险计量法评析
  • 5.1.3 操作风险经济资本高级计量法阐述
  • 5.2 中国商业银行操作风险度量方法的选择
  • 5.3 对中国商业银行操作风险量化管理的启示
  • 5.4 操作风险控制中经济资本制度约束的制度经济学分析
  • 5.4.1 风险管理模式的转变需要制度变迁和制度创新
  • 5.4.2 基于经济资本管理的操作风险控制的制度经济学分析
  • 结束语
  • 参考文献
  • 攻读学位期间发表的学术论文及其取得的科研成果
  • 致谢
  • 论文摘要
  • Abstract

    • 相关论文文献

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