浦发银行信用风险管理问题研究

论文摘要

商业银行因其经营货币的特殊性,其所面临的风险是与生俱来的,而信用风险是商业银行所承受的各类风险中最为主要的一类经营风险。在市场经济不断发展的大背景下,随着金融市场的逐步开放,银行之问的竞争日趋加剧,信用风险的大小从根本上决定了整个金融体系的稳定与否。准确有效地管理信用风险是商业银行经营成败的关键,是社会经济健康、持续发展的重要前提。信用风险管理问题已经越来越受到重视,我国商业银行迫切需要加强信用风险管理；如何认识和准确评估银行的信用风险,并对其进行有效的防范和管理是非常重要的。本文以浦发银行为例,对浦发银行的信用风险管理问题进行了研究。首先,本文对信用风险、信用风险管理、信用风险管理方法和度量模型等理论思想进行了综述；基于对浦发银行信用风险和信用风险管理的现状进行了分析,找到浦发银行目前信用风险管理存在的问题,据此确定影响浦发银行信用风险管理的因素,主要包括政府干预和外部监管等外部因素,以及风险观念和内部评级体系等内部因素；此外,在查阅了大量相关文献的基础上,本文对国外先进商业银行信用风险管理的经验做了归纳总结,为浦发银行信用风险管理提供借鉴的思路；通过以上分析研究,本文从建设信用风险管理文化、优化信用风险管理流程、完善信用风险管理组织架构、培养高素质的信用风险管理人才和完善信用风险管理信息系统等方面提出了提升浦发银行的信用风险管理能力的对策,以其对浦发银行信用风险管理能力的提升有所参考。

论文目录

• 摘要
• ABSTRACT
• 第1章 绪论
• 1.1 课题研究背景与研究意义
• 1.2 国内外研究现状
• 1.3 主要研究内容
• 1.4 研究方法
• 第2章 相关理论综述
• 2.1 信用风险
• 2.1.1 信用风险的内涵
• 2.1.2 信用风险的特征
• 2.2 信用风险管理
• 2.3 信用风险管理方法
• 2.3.1 财务分析法
• 2.3.2 贷款评级分级法
• 2.3.3 专家分析法
• 2.3.4 信用评分法
• 2.4 信用风险度量模型
• 2.4.1 KMV模型
• 2.4.2 CreditMetrics模型
• 2.4.3 CreditRisk+模型
• 2.4.4 CPV模型
• 第3章 浦发银行信用风险管理现状分析
• 3.1 贷款资产质量情况
• 3.2 浦发银行信用风险现状
• 3.2.1 贷款总额逐年提高,不良贷款率逐年下降
• 3.2.2 贷款客户集中度整体呈降低趋势,行业集中度相对较高
• 3.2.3 资本充足率稳步提升
• 3.2.4 核心资本增长速度较快
• 3.3 浦发银行信用风险管理现状和问题
• 3.3.1 风险意识不强
• 3.3.2 信用风险管理制度不完善
• 3.3.3 信用风险度量技术落后
• 3.3.4 信用风险评估指标不足
• 3.3.5 缺乏风险转移工具
• 第4章 浦发银行信用风险管理影响因素分析
• 4.1 外部影响因素
• 4.1.1 政府干预
• 4.1.2 外部监管
• 4.1.3 缺乏完善的社会信用体系
• 4.2 内部影响因素
• 4.2.1 风险管理观念
• 4.2.2 内外信用评级体系建设不完善
• 4.2.3 银行自身利益的驱动
• 4.2.4 管理机构层次多
• 4.3 其他因素
• 4.3.1 银行信贷决策的信息不对称
• 4.3.2 道德因素
• 第5章 国外商业银行信用风险管理经验与借鉴
• 5.1 美国商业银行信用风险管理
• 5.1.1 风险度量
• 5.1.2 组织机构
• 5.1.3 外部监管措施
• 5.1.4 信用风险评级
• 5.1.5 建立信用风险管理信息系统
• 5.2 澳大利亚商业银行的信用风险管理
• 5.2.1 信用风险评级
• 5.2.2 公司内部治理机制
• 5.2.3 独立的内部稽核机构
• 5.3 德意志银行的信用风险管理
• 5.3.1 信用风险管理的原则
• 5.3.2 信用风险管理的组织架构
• 5.3.3 信贷审批管理
• 5.3.4 重视国家及行业风险的控制
• 5.3.5 科学的银行风险管理技术
• 5.4 加拿大皇家银行
• 第6章 提升浦发银行信用风险管理能力的对策
• 6.1 信用风险管理文化建设
• 6.2 优化信用风险管理流程
• 6.2.1 风险识别
• 6.2.2 风险评估
• 6.2.3 风险度量
• 6.2.4 风险定价
• 6.2.5 风险控制
• 6.3 完善信用风险管理组织架构
• 6.4 培养高素质的信用风险管理人才
• 6.5 完善信用风险管理信息系统
• 结论
• 参考文献
• 附录 浦发银行大连分行个人住房贷款申请表
• 致谢