不对称信息下商业银行信用风险的成因及规避策略研究

论文摘要

信用风险是银行经营活动中的主要风险,商业银行积累的信用风险是中国经济健康运行的“悬剑”,也是困扰金融体制改革的难题之一。从市场角度来看,商业银行存在信用风险的本质在于银行与借款企业之间的信息不对称。因此,研究分析不对称信息下信用风险的成因和防范规避策略对信用风险管理有重要的意义。本文在充分借鉴前人有关研究成果的基础上,综合运用博弈论与信息经济学的理论方法,研究分析不对称信息下信用风险的成因和防范规避策略。首先,阐述了当前国内外关于研究现状及发展。其次,回顾了信息不对称理论,阐述了信息不对称下银行信用风险问题,为后面的研究提供理论基础和框架指导。然后,对商业银行信用风险形成机理进行了定量分析与刻画:在研究贷后信息不对称的基础上,结合贷前的信息不对称,将贷前的筛选与贷后的监督看作一个动态过程进行考虑,形成一个两阶段动态博弈过程。接着,在成因分析的基础上,文章对贷前和贷后风险分别设计了由贷款利率、抵押和贷款额度构成的信息甄别机制和基于最优博弈结果的激励机制,得出了影响信用风险的主要因素,为防范和规避银行信用风险策略的提出,尤其是银行在信贷博弈中的占优战略的推行提供了理论依据。最后,从微观和宏观两方面提出了防范改进策略和措施。其中,微观方面着重从信息与成本的角度上出发,推行商业银行在信贷博弈中的占优战略,提出了具体的可操作的措施。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 第一章 绪论
• 1.1 研究背景、目的和意义
• 1.2 国内外研究现状与评价
• 1.2.1 国外相关研究
• 1.2.2 国内相关研究
• 1.2.3 国内外研究现状评价
• 1.3 研究内容与方法
• 1.4 主要创新
• 第二章 信息不对称与商业银行信用风险
• 2.1 信息不对称理论
• 2.2 商业银行信用风险
• 2.3 不对称信息下的商业银行信用风险
• 2.4 本章小结
• 第三章 不对称信息下商业银行信用风险的成因分析
• 3.1 企业归还贷款阶段的不对称信息与信用风险分析
• 3.1.1 道德风险产生机理分析
• 3.1.2 贷后的道德风险监督模型研究
• 3.2 企业申请贷款阶段的不对称信息和信用风险分析
• 3.2.1 逆向选择产生机理分析
• 3.2.2 贷前的信息筛选模型研究
• 3.3 本章小结
• 第四章 基于银行和企业信息不对称的商业银行信用风险管理
• 4.1 对贷前信息不对称问题的研究：甄别机制设计
• 4.1.1 模型构建
• 4.1.2 甄别机制设计
• 4.2 对贷后信息不对称问题的研究：激励机制设计
• 4.2.1 构建银行和企业博弈模型
• 4.2.2 混合策略纳什均衡的分析
• 4.2.3 基于最优博弈策略的激励机制设计
• 4.2.4 基于最优博弈策略的激励机制的例证分析
• 4.3 本章小结
• 第五章 我国商业银行信用风险管理的规避对策研究
• 5.1 西方商业银行信用风险防范经验
• 5.2 我国商业银行信用风险防范分阶段探讨
• 5.2.1 放贷前防范措施
• 5.2.1.1 宏观方面
• 5.2.1.2 微观方面
• 5.2.2 放贷后防范措施
• 5.2.2.1 宏观方面
• 5.2.2.2 微观方面
• 5.3 本章小结
• 第六章 结论与展望
• 6.1 主要结论
• 6.2 展望
• 参考文献
• 致谢
• 在学期间的研究成果及发表的学术论文