本文主要研究内容
作者王宜峰,范时昊,张晓磊（2019）在《已实现高阶矩的风险传染效应:基于马尔科夫机制转换的实证分析》一文中研究指出：利用沪深300指数以及香港恒生指数的5 min高频数据为样本,采用已实现高阶矩方法,提取了沪深300指数及香港恒生指数的已实现波动率、偏度、峰度及跳跃,利用马尔可夫转换研究中国大陆股票市场和香港股票市场之间的高阶矩风险传染。研究结果表明,已实现偏度和峰度来源于资产价格的跳跃,沪深300指数高阶矩对香港恒生指数的高阶矩有着单向的传导作用,状态转换在研究高阶矩风险传染中具有重要的作用,在不同的状态下,股市之间的高阶矩路径传导并不一致。
Abstract
li yong hu shen 300zhi shu yi ji xiang gang heng sheng zhi shu de 5 mingao pin shu ju wei yang ben ,cai yong yi shi xian gao jie ju fang fa ,di qu le hu shen 300zhi shu ji xiang gang heng sheng zhi shu de yi shi xian bo dong lv 、pian du 、feng du ji tiao yue ,li yong ma er ke fu zhuai huan yan jiu zhong guo da liu gu piao shi chang he xiang gang gu piao shi chang zhi jian de gao jie ju feng xian chuan ran 。yan jiu jie guo biao ming ,yi shi xian pian du he feng du lai yuan yu zi chan jia ge de tiao yue ,hu shen 300zhi shu gao jie ju dui xiang gang heng sheng zhi shu de gao jie ju you zhao chan xiang de chuan dao zuo yong ,zhuang tai zhuai huan zai yan jiu gao jie ju feng xian chuan ran zhong ju you chong yao de zuo yong ,zai bu tong de zhuang tai xia ,gu shi zhi jian de gao jie ju lu jing chuan dao bing bu yi zhi 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自系统管理学报的王宜峰,范时昊,张晓磊，发表于刊物系统管理学报2019年04期论文，是一篇关于已实现高阶矩论文,马尔可夫转换论文,风险传染论文,系统管理学报2019年04期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自系统管理学报2019年04期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
标签：已实现高阶矩论文; 马尔可夫转换论文; 风险传染论文; 系统管理学报2019年04期论文;