以CreditMetrics模型为核心的信用风险管理研究

论文题目: 以CreditMetrics模型为核心的信用风险管理研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 金融学

作者: 刘远亮

导师: 姜学军

关键词: 商业银行,信用风险,风险度量与管理,模型

文献来源: 东北财经大学

发表年度: 2005

论文摘要: 信用风险是商业银行所面临的主要风险之一，对信用风险的准确度量在微观上有利于商业银行的经营安全，宏观上有利于整个金融体系的稳定和经济的健康持续发展。我国商业银行尤其是国有银行信贷资产质量低下，不良贷款比率一直居高不下，银行信用风险成为我国金融风险的最大隐患。随着外资银行的大举进入，我国银行业将受到更严峻的挑战。如何提高我国银行风险管理水平是我国金融界的一个重要研究课题，怎样加强信用风险管理成为各商业银行的当务之急。鉴于此，本文借鉴国内外研究和应用的一些成果，并结合我国商业银行的具体特征，尝试在我国商业银行信用风险管理中引入模型和量化管理方法。 本文在对CreditMetrics模型进行分析和研究的基础上，结合我国的实际情况，对如何加强我国信用风险分析量化和管理进行了初探。本文分为三章，第一章首先阐述了信用风险的基本概念及其评估方法，对信用风险的各种度量模式和方法进行了介绍和比较，然后概述了我国商业银行信用风险管理现状，强调了加强风险度量与管理的紧迫性。第二章首先介绍了CreditMetrics模型的基本原理，特别是适用于虽然尚未发生违约，但借款人信用等级已经发生了变化的情况，然后基于我国实际提出以CreditMetrics模型为核心构建风险度量和管理方法的相关设想。第三章在对我国商业银行应用模型的可行性分析基础上，提出了存在的问题和对策，以期全面提升我国商业银行信用风险度量和管理水平。 本文的创新有两处： 第一，本文用CreditMetrics模型计算所得的VaR(Value at Risk)值，将之作为RAROC(Risk—Adjusted Return On Capital)的计算数据，进行绩效量化，通过VaR将两者有效结合起来，从而实现资本有效配置。 第二，CreditMetrics模型的核心部分是信用等级迁移矩阵，笔者对资信公司的数据进行了整理，建立信用等级迁移矩阵。

论文目录:

摘要

ABSTRACT

引言

第1章 信用风险及其评估方法

1.1 信用风险的定义及其特点

1.1.1 信用风险的定义

1.1.2 信用风险的特征

1.2 信用风险的度量

1.2.1 信用风险的度量模式

1.2.2 信用风险的度量方法

1.3 我国商业银行信用风险管理现状

1.3.1 商业银行经营管理外部环境

1.3.2 商业银行内部管理

第2章 我国商业银行应用 CreditMetrics模型的设想

2.1 CreditMetrics模型的理论基础

2.1.1 VaR的定义和计算

2.1.2 基本理论分析

2.2 单笔贷款信用风险情况的计算

2.3 贷款组合信用风险情况的计算

2.3.1 两种贷款信用风险情况的计算

2.3.2 N项贷款组合信用风险情况的计算

2.4 建立以CreditMetrics模型为核心的信用风险管理方法

2.4.1 评估经济资本加强风险监管

2.4.2 结合RAROC方法进行银行信用风险管理

第3章 我国商业银行应用 CreditMetrics模型存在的问题与对策

3.1 CreditMetrics模型应用存在的问题

3.1.1 模型本身所存在的不足

3.1.2 在我国应用中存在的障碍

3.1.3 CreditMetrics模型应用于我国的某些参数再设置

3.2 建立我国的信用数据仓库

3.2.1 建立企业信用评价资料库

3.2.2 加强企业信用的数据分析

3.3 完善我国信用评级体系

3.3.1 现状:破窗理论与我国信用环境

3.3.2 完善银行内部信用评级体系

3.4 加强银行内部的科学管理

附录

参考文献

后记

东北财经大学研究生学位论文原创性声明

东北财经大学研究生学位论文使用授权书

发布时间: 2006-12-26

参考文献

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相关论文

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