对Haezendonck风险度量的修正和优化

对Haezendonck风险度量的修正和优化

论文摘要

在本文中,我们对Haezendonck风险度量进行了修正。 Haezendonck风险度量是Haezendonck提出的对风险的一种量化,他用一类函数定义了一种风险度量,这种风险度量有一些好的性质。但在现实生活中,当风险增大的时候,损失或收益会相应的变得更大一些。本文从实际出发,运用概率统计的基本知识和数学分析的相应技巧,对Haezendonck风险度量进行了修正,给出了修正Haezendonck风险度量的定义,并且论证了它的一些性质。这是对Haezendonck风险度量的推广和改进,对实际有一定的指导意义。 本文共分四部分。第一部分为引言,介绍了问题研究的背景;第二部分为预备知识,主要介绍风险、风险度量、Haezendonck风险度量以及在定理证明中所需要的引理;第三部分是本文的主体部分,给出了主要定义、定理及定理证明,即修正Haezendonck风险度量的定义和它的一些性质及性质证明;第四部分是结论,对本文进行了总结。

论文目录

  • 提要
  • 第一节 引言
  • 第二节 风险
  • 第三节 风险管理中的风险度量
  • 第四节 若干引理
  • 第五节 Haezendonck风险度量
  • 第六节 修正Haezendonck风险度量
  • 第七节 结论
  • 参考文献
  • 中文摘要
  • 英文摘要
  • 致谢
  • 导师及作者简介
  • 相关论文文献

    • [1].Haezendonck风险度量的修正和优化[J]. 应用概率统计 2008(05)

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    对Haezendonck风险度量的修正和优化
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