商业银行如何降低利率风险

论文摘要

20世纪以来,伴随经济货币化、金融化程度的加深,金融内涵和外延的变化远非20世纪之前的人们可以想象,金融对经济的影响也因之而空前的复杂。一方面,金融对经济具有极大的促进作用;另一方面,金融创新的大量涌现和金融市场的飞跃发展也大大增加了金融风险发生的概率。因此对金融风险如何管理以趋利避害成为许多经济学家探讨的热点,作为金融市场主要风险之一的利率风险自然倍受关注。当利率自由化使利率与整个经济运行日益密切的时候,利率波动的急剧扩大,必然导致风险管理科学的革命,也将会产生更好的利率风险管理工具、技术和战略措施。利率风险管理的重点在于对利率风险缺口的研究,以及如何测定利率风险,本文共分为三部分,其中第一部分从利率风险的基本概念出发,仔细地分析了利率风险的种类;对商业银行的影响以及利率风险的成因都进行了深入细致的分析;在本文的第二部分,研究了利率风险的分析工具,并运用实证分析的方式来应用了缺口分析方法;第三部分主要是说明商业银行如何进行利率风险的管理;全文应用理论与实践相结合的方法,试图找到一个能帮助商业银行有效降低利率风险的方法,从而能帮助银行减少损失,同时对稳定金融秩序也是有一定帮助的。限于笔者水平,文章会有许多疏漏,敬请读者指正。

论文目录

• 前言
• 第一部分 商业银行利率风险的表现
• 一、商业银行利率风险的界定
• （一） 商业银行利率风险的定义
• （二） 利率风险的类型
• 二、我国商业银行利率风险的表现和特点
• 三、我国商业银行利率风险的成因
• 第二部分 商业银行利率风险的测定
• 一、利率风险衡量的基本方法
• （一） 利率敏感性分析法
• （二） 动态模拟分析法
• 二、利率风险衡量系统的建立
• 三、利率风险分析需注意的问题
• （一） 小银行
• （二） 中等规模的银行
• （三） 大银行
• 四、对我国商业银行利率风险的实证分析
• 第三部分 商业银行利率风险的管理
• 一、利率风险管理的基本方法
• （一） 利率敏感性分析与缺口管理方法的应用
• （二） 平均期限管理
• （三） 运用衍生工具对冲利率风险
• 二、商业银行利率风险的披露有助于利率风险的管理
• （一） 中央银行对商业银行监管程度的加大以及“金融脱媒”效果对商业银行利率风险的影响
• （二） 商业银行需要进行利率风险信息披露的原因
• 三、利率风险管理基本流程
• 四、建立与完善我国商业银行利率风险管理系统的建议与己见
• （一） 建立我国商业银行利率风险管理体系的建议
• （二） 实现上述建议来防御利率风险所需的外部环境
• 五、现阶段我国商业银行利率风险管理的具体对策
• 参考文献
• 后记