从金融危机看我国商业银行风险管理

论文摘要

本次全球金融危机由美国次贷危机演变而成,至今尚未结束,其产生的影响巨大而深刻。随着现代商业银行业务种类的多样化、复杂化,以及各种业务的交叉,其所面临的风险也不再是单一风险,而是一种集信用、市场、操作、流动性、声誉等多种风险于一身的组合风险。这些风险相互交织,彼此具有很强的相关性。尽管目前我国商业银行境外资产比重较小,但随着我国银行业的国际化进程推进,我国商业银行涉足国际金融市场尤其是深入复杂的金融衍生品市场,金融国际化程度将会进一步加强,然而银行业运行和风险管理的新老矛盾相互交织。面对这样的挑战,我国商业银行业应该如何经营及对各种风险的管理已成为一个急需解决的问题。文章首先介绍了此次危机爆发的原因,然后对信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险以及国别风险的度量及管理技术分别进行了较深层次的研究,结合本次金融危机的背景,分别从五个方面论述了我国商业银行采取的相应措施以及存在的不足,然后论述了金融危机形势下我国商业银行风险管理的初步实践和发展方向,最后对构建我国商业银行全面风险管理体系提出了建议。本文共分为五个部分,第一章是绪论部分,着重介绍了选题的背景、意义、文献综述和研究方法；第二章主要分析了金融危机产生的原因及其对我国银行风险管理的影响；第三章详细讲述了商业银行业风险管理理论的发展及其目标,并分别对信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等管理以及对应的分析模型进行解读；第四章论述了目前金融危机下我国商业银行风险管理的新挑战及我国所作出的努力；第五章针对前文中的分析得出结论并提出了建议。通过本文的分析对指导我国商业银行规避风险、完善风险管理体系意义重大。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 1 绪论
• 1.1 选题的背景和意义
• 1.1.1 选题的背景
• 1.1.2 选题的意义
• 1.1.3 文献综述
• 1.2 本文的研究方法
• 1.3 框架与主要观点
• 2 金融危机与商业银行风险管理
• 2.1 金融危机产生的原因
• 2.2 金融危机对我国商业银行风险管理的影响
• 3 商业银行的风险管理理论、风险管理模型
• 3.1 金融危机下商业银行风险管理理论
• 3.1.1 资产风险管理理论
• 3.1.2 负债风险管理理
• 3.1.3 资产负债风险管理理论
• 3.1.4 20世纪80年代后风险管理理论的新发展
• 3.1.5 国内外风险管理理论的最新研究动态
• 3.2 金融危机下商业银行的风险管理模型
• 3.2.1 信用风险的度量模型
• 3.2.2 市场风险的度量模型
• 3.2.3 操作风险的度量模型
• 3.2.4 流动性风险的度量模型
• 3.2.5 声誉风险的度量模型
• 3.2.6 国别风险的度量模型
• 4 金融危机下我国商业银行的风险管理
• 4.1 我国商业银行风险检验的指标
• 4.1.1 不良贷款率
• 4.1.2 资产负债率
• 4.1.3 资产收益率
• 4.1.4 存贷款比率
• 4.1.5 超额准备金率
• 4.1.6 操作风险损失
• 4.2 我国商业银行信用风险的管理缺陷
• 4.3 我国商业银行市场风险的管理不足
• 4.4 我国商业银行操作风险的管理不到位
• 4.5 我国商业银行流动性风险的管理不能轻视
• 4.6 我国商业银行声誉风险的管理面临挑战
• 4.7 我国商业银行国别风险的管理需要强化
• 5 建议及结论
• 5.1 商业银行的对策
• 5.2 人民银行的对策
• 5.3 银监会的对策
• 5.4 完善法律政策
• 5.5 结论
• 参考文献
• 后记