保险企业全面风险管理（ERM）研究

论文摘要

当前全面风险管理（Enterprises-wide Risk Management，ERM）浪潮正在国际金融业中兴起。ERM以其崭新的风险管理理念，为金融机构管理风险、获得价值提供了新的有效的解决方案。作为集合与分散风险的专业金融机构，保险企业不仅要承担和转化被保险人的风险，同时还有防范和化解自身的风险，这使得保险企业的风险管理难度更大。目前许多国际保险企业都在积极推行ERM这一新的风险管理方法并取得了很大的成效。因此，顺应国际趋势，积极投入保险企业ERM的研究，特别是仔细分析发达国家保险企业全面风险管理的过程、方法及其经验，对于全球金融乃至经济的稳定与健康发展具有重大的现实意义与理论价值；同时，对于进一步深入探索我国保险企业的风险管理具有重大的理论意义和实践价值。从目前我国保险业发展现状看，虽然实施全面风险管理的条件还不成熟，但是不必因噎废食，全面风险管理是时代发展的必然要求，中国的保险企业有必要从世界的、动态的角度去全面理解我们所面临的风险，总结他国经验，充分利用我国保险企业的“后发优势”，寻求不同于传统方法的新的风险管理方法，为我国保险企业的可持续发展提供决策的思路。本文探讨了国际保险业全面风险管理的理论与实践，并就全面风险管理理论在我国保险企业的运用进行了一些探索。 全文由导论和正文组成，共七章，分为三个部分。 第一部分是理论研究，对风险管理的基本概念和基本理论，进行了比较深入的详细分析，为本文写作奠定理论基础，由第一、二两章组成。论文第一章对风险以及风险管理的有关概念进行了再认识，探讨了风险、金融风险和保险企业风险的本质属性、特征及分类，比较了“传统风险观”与“现代风险观”

论文目录

• 摘要
• 英文摘要
• 0 导论
• 0.1 选题的背景和意义
• 0.2 国内外研究动态
• 0.2.1 国外相关研究回顾
• 0.2.2 国内相关研究回顾
• 0.2.3 评述
• 0.3 论文的研究思路、内容与结构
• 0.3.1 研究思路
• 0.3.2 论文结构及其主要内容
• 0.3.3 运用的基本理论与方法
• 0.4 本文主要创新观点
• 1 研究概念的界定
• 1.1 风险基本概念研究
• 1.1.1 风险的再认识
• 1.1.2 金融风险
• 1.2 保险企业风险基本概念研究
• 1.2.1 保险企业风险—金融风险的重要形式
• 1.2.2 保险企业风险的特征
• 1.2.3 保险企业风险的分类
• 1.3 风险管理的基本概念研究
• 1.3.1 风险管理的再认识
• 1.3.2 金融风险管理
• 1.3.3 全面风险管理
• 2 全面风险管理的理论基础与评价
• 2.1 早期的风险管理理论与评价
• 2.1.1 传统利率期限结构理论
• 2.1.2 利率风险的缺口管理理论
• 2.1.3 评价
• 2.2 现代风险管理理论与评价
• 2.2.1 资产组合管理理论（PMT）
• 2.2.2 Downside-risk方法与哈洛资产配置理论LPMn
• 2.2.3 资本资产定价模型（CAPM）
• 2.2.4 套利定价模型（APT）
• 2.2.5 期权定价理论（OPM）
• 2.2.6 评价
• 2.3 新型风险管理理论与评价
• 2.3.1 风险管理VaR体系
• 2.3.2 整体风险管理TRM理论
• 2.3.3 全面风险管理ERM理论
• 2.3.4 评价
• 3 保险企业全面风险管理概述
• 3.1 保险企业全面风险管理的内涵与特征
• 3.2 保险企业全面风险管理的体系框架
• 3.2.1 全面风险管理的策略
• 3.2.2 全面风险管理过程
• 3.2.3 全面风险管理的基础设施
• 3.2.4 全面风险管理环境
• 3.3 保险企业全面风险管理的核心方法
• 3.3.1 VAR方法
• 3.3.2 经济资本（Economic Capital）
• 3.3.3 风险资本RBC（Risk Based Capital）
• 3.3.4 风险调整的资本回报率（RAROC）
• 4 保险企业全面风险管理的国际考察
• 4.1 国际保险企业全面风险管理的演进
• 4.1.1 资产负债管理（ALM）
• 4.1.2 新的尝试——全面风险管理（ERM）
• 4.1.3 国际经验的借鉴
• 4.2 基于ERM的我国保险企业风险管理状况
• 4.2.1 我国保险业的发展特点
• 4.2.2 我国保险企业风险表现
• 4.2.3 基于ERM的我国保险企业风险管理现状分析
• 4.2.4 我国保险企业推进全面风险管理的必要性
• 5 ERM框架下我国保险企业的制度基础构建
• 5.1 构建符合ERM要求的保险企业风险内部控制新机制
• 5.1.1 内部控制与全面风险管理
• 5.1.2 构建ERM的内控制度
• 5.1.3 构建ERM的技术平台
• 5.1.4 构建ERM的文化环境
• 5.2 构建体现ERM精神的保险企业外部监管机制
• 5.2.1 保险监管的RBC标准与全面风险管理
• 5.2.2 我国保险监管新模式的构建
• 6 ERM框架下我国保险企业风险预警系统构建
• 6.1 风险预警系统概述
• 6.1.1 风险预警与风险管理
• 6.1.2 风险预警系统的一般构成
• 6.2 我国保险企业风险预警系统的构建
• 6.2.1 预警指标的选择
• 6.2.2 模糊优选理论与人工神经网络方法的引入
• 6.2.3 基于模糊优选和ANN的我国保险企业风险预警模型
• 6.2.4 实证分析:预警模型在产险公司的应用
• 6.2.5 模型的适用性
• 7 ERM框架下我国保险企业的积极风险管理对策
• 7.1 积极风险管理对策的核心理念和原则
• 7.1.1 积极风险管理对策与传统风险管理对策的比较
• 7.1.2 积极风险管理对策的基本原则
• 7.2 积极风险管理对策一: 预警对策分析
• 7.2.1 低风险状态下的预警对策
• 7.2.2 较低风险状态下的预警对策
• 7.2.3 较高风险状态下的预警对策
• 7.2.4 高度风险状态下的预警对策
• 7.3 积极风险管理对策二:分散化策略
• 7.3.1 风险分散的机理分析
• 7.3.2 分散化策略的运用和实证
• 7.4 积极风险管理对策三:证券化策略
• 7.4.1 保险证券化的机理分析
• 7.4.2 保险风险证券化的运用和实证
• 附录
• 主要参考文献
• 作者在读期间的科研成果
• 后记