人民银行沈阳分行支付系统风险管理研究

论文摘要

支付系统是市场经济中重要的金融基础设施,它由关于资金转移的规则、提供支付清算服务的机构和实现支付指令传送及资金清算的手段共同组成,用以实现债权债务清偿及资金转移。随着金融业全球化、一体化发展,对支付清算的效率提出了更高的要求,具有极高信息化、电子化水平的支付系统应运而生。我国现代化支付系统从2000年开始建设,经过几年的努力已建成包括大额支付系统、小额支付系统、支票影像系统以及相关辅助信息系统在内的支付系统,系统业务量稳步上升,在提高国民经济运行中资金周转速度和使用效率方面作用日益突显。但随着技术进步、支付方式丰富和支付交易量增多,支付系统面临的挑战越来越多,支付系统功能设计、运行管理等方面的风险日益显现,一旦支付系统发生重大风险,势必影响整个国民经济发展,这就使得加强支付系统风险管理、保证系统安全稳定运行变得尤为重要。中国人民银行作为我国现代化支付系统的建设者、参与者和管理者,理应在支付系统风险管理中发挥重要作用。本文采用例证法、归纳分析、比较借鉴等方法,从金融风险管理理论出发,梳理了人民银行沈阳分行支付系统运行中出现的问题,对各种风险表现进行了分类和成因分析,并对人民银行沈阳分行支付系统的风险管理问题进行了探讨,提出了有针对性的管理措施和建议。文章总体上可以概括为四个主要部分：第一部分结合金融风险管理理论,在分析支付系统风险特征的基础上,论述了风险管理在支付系统运行管理中应用的可行性,对支付系统风险进行了分类。第二部分介绍了人民银行沈阳分行支付系统现状,包括人民银行支付系统建设的历程、支付系统架构以及构成人民银行沈阳分行支付系统的主要应用系统：大额实时支付系统、小额批量支付系统、支票影像交换系统和中央银行会计集中核算系统的主要功能及业务流程,明确了研究支付系统风险管理所依托的现实环境和主要对象。第三部分以金融风险管理理论为依据,在支付系统风险分类的基础上列举了人民银行沈阳分行支付系统各类风险的具体表现形式,分析了风险产生的原因,对风险破坏程度及发生频率进行了总体评估。第四部分在分析人民银行沈阳分行支付系统风险的基础上,借鉴有关国家、地区和组织先进的支付系统风险管理经验,从建立完善风险管理体系、加强风险控制、完善制度和法律法规体系等方面提出了风险应对措施和建议。

论文目录

• 摘要
• Abstract
• 目录
• 第1章 引言
• 1.1 研究背景
• 1.2 问题提出
• 1.3 研究意义
• 1.4 论文主要内容与框架
• 第2章 现代支付系统的金融风险管理概述
• 2.1 金融风险管理理论概述
• 2.1.1 金融风险
• 2.1.2 金融风险管理过程
• 2.1.3 现代金融风险管理的新变化
• 2.2 支付系统中的金融风险
• 2.2.1 支付系统概念
• 2.2.2 支付系统风险特征
• 2.2.3 支付系统风险分类
• 第3章 人民银行沈阳分行支付系统概况
• 3.1 人民银行支付系统发展历程及架构
• 3.1.1 人民银行支付系统的发展过程
• 3.1.2 人民银行支付系统的架构
• 3.2 人民银行沈阳分行支付系统构成
• 3.2.1 大额实时支付系统
• 3.2.2 小额批量支付系统
• 3.2.3 支票影像交换系统
• 3.2.4 中央银行会计核算系统
• 第4章 人行沈阳分行支付系统风险分析与评估
• 4.1 人民银行沈阳分行支付系统风险表现及成因分析
• 4.1.1 流动性风险分析
• 4.1.2 信用风险分析
• 4.1.3 系统风险分析
• 4.1.4 法律风险分析
• 4.1.5 运行风险分析
• 4.1.6 操作风险分析
• 4.1.7 技术风险分析
• 4.1.8 制度风险分析
• 4.2 人行沈阳分行支付系统风险破坏程度及发生频率分析
• 4.2.1 风险破坏程度比较
• 4.2.2 风险发生频率比较
• 4.2.3 未来支付风险控制重点
• 第5章 现代支付系统风险管理国际经验借鉴
• 5.1 国际清算银行的《重要支付清算系统的核心原则》
• 5.2 欧洲中央银行对TARGET的风险管理
• 5.3 美国支付清算系统的风险管理
• 5.4 韩国支付系统中降低风险的措施
• 5.5 香港货币管理局的风险管理措施
• 第6章 人民银行沈阳分行支付系统风险防范与控制措施
• 6.1 建立完善风险管理体系
• 6.1.1 建立人民银行沈阳分行支付系统风险管理组织
• 6.1.2 完善人民银行沈阳分行支付系统风险管理机制
• 6.1.3 建立风险信息跟踪采集制度及量化评估体系
• 6.2 以控制流动风险和信用风险为重点防范系统风险
• 6.2.1 增加日间透支功能
• 6.2.2 提供自动质押融资和高额罚息贷款
• 6.2.3 控制账户余额
• 6.2.4 改进排队机制
• 6.2.5 制定合理的系统准入标准与损失分摊原则
• 6.3 加强对操作风险的管理
• 6.3.1 加强人员培训
• 6.3.2 完善操作流程的事前、事中和事后控制
• 6.3.3 优化和完善支付系统软件
• 6.4 不断完善系统建设和制度建设
• 6.4.1 完善系统功能
• 6.4.2 加大系统技术支持力度
• 6.4.3 加快制度建设步伐
• 6.5 建议完善有关支付清算的法律法规体系
• 第7章 结束语
• 参考文献
• 致谢
• 个人简历